导读:本文包含了离散时间风险模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,风险,概率,时间,盈余,赤字,方程。
离散时间风险模型论文文献综述
宋昌昊[1]（2019）在《离散时间延迟索赔风险模型的分红问题》一文中研究指出通过考虑一类离散时间下风险模型的分红问题,引入交叉延迟索赔、随机收入、门槛分红及索赔间隔时间服从Phase-type分布的假定条件,使用辅助风险过程并构造全概率公式,得到破产前期望折现分红总量模型更具一般性和普适性的矩阵表达式。(本文来源于《合肥学院学报(综合版)》期刊2019年05期）
肖志军[2]（2019）在《Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究》一文中研究指出随着经济多元化的发展,将利率因素引入到风险模型当中,是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而且它能够加强模型的现实描述能力,而基于利率为Markov链的离散风险模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文在离散时间相依风险模型的基础上,在利率为离散的Markov链,保费和索赔过程分别为两个不同的高阶自回归结构的假设下求解了破产概率下界估计值等破产特征量.高阶自回归结构在时间序列分析中比一阶自回归结构更具有代表性,即在现实生活中,保费和索赔额不仅仅与前一个阶段有关,可能与以往n个阶段有关.此外,高阶自回归结构有多个初始值,会带来相应的数学证明困难和技巧的复杂性.针对所建立的离散风险模型,利用更新递归法,首先得到了破产概率满足的积分方程,然后在此基础上推出了破产概率的下界估计值.其次,在此模型的基础上,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,进而得到了破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的积分方程,并讨论了当保费和索赔过程均退化为一阶自回归时,破产前最大盈余分布的递推公式.最后,得到了破产持续时间分布以及盈余首次穿过某一水平的时间分布的递推公式.(本文来源于《湖南师范大学》期刊2019-06-01）
高忠琴,何敬民,王冰冰[3]（2019）在《带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率》一文中研究指出为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔独立时假设可能发生3类相互独立的索赔;通过递推法得出2类模型中相应随机变量的数字特征,并运用强马尔科夫性推导其调节系数和破产概率的显性表达式;结合一个具体数例对比研究2类模型的破产概率,并分析索赔概率、退保率等特征参数对相依索赔风险模型的破产概率的影响。结果表明,相依性增大了风险模型的破产概率,并且不同保险公司对风险模型的破产概率的要求可通过适当调整各特征参数而实现。(本文来源于《济南大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
张耿[4]（2019）在《风险态度、时间偏好与经济波动福利效应——基于离散跨期模型的数值分析》一文中研究指出本文分析了不同偏好参数下的经济波动福利成本,通过在离散跨期模型的框架下进行数值分析,得到以下新发现:首先,大多数时候风险规避系数与福利成本负相关;其次,当风险规避系数较小时,时间折现系数和福利成本负相关,当风险规避系数较大时,时间折现系数与福利成本正相关;最后,经济波动对不同个体产生的福利效应有正有负,即有人受益、有人受损。数值结果还表明,时间折现系数较小且风险规避系数较小的个体,是经济波动中的弱势群体。(本文来源于《经济学(季刊)》期刊2019年03期）
姚红宇,施展[5]（2018）在《公司个体特征、地方经济变量与信用债违约预测——基于离散时间风险模型》一文中研究指出本文选取我国信用债2014-2017年全样本数据,采用时间风险模型方法实证研究了传统财务指标、公司特征以及地方环境指标对信用债券违约的影响。实证结果显示,传统财务预测模型无法很好解释我国债券违约状况。在此基础上,本文引入企业属性指标与地方经济环境指标建立了新的债券违约预测模型,并对其预测能力进行了检验和对比,发现离散风险模型拥有更好的预测能力和准确性。离散风险模型反映了违约风险随时间变化的特征,能够更好地匹配债券面板数据。伴随我国债券市场研究样本的扩大,利用离散风险模型能更为精准的对我国债券违约风险进行预测。(本文来源于《投资研究》期刊2018年06期）
刘娟[6]（2018）在《离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究》一文中研究指出本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”推广为“一次主索赔以一定概率产生一次副索赔”;然后,在假设市场利率受一有限状态时齐马氏链调控的情况下,考虑具有随机保费收入的离散时间交叉延迟索赔风险模型,所谓交叉延迟索赔,就是假设有两类索赔,其中任何一类主索赔的发生都会在另一类索赔中产生一次副索赔,副索赔可能与主索赔同时发生,也可能延迟到下一时刻才发生。基于以上两类模型,运用生成函数的方法,对Gerber-Shiu期望折罚函数进行分析,得到其显式表达式或递推公式,再利用所得结果对其他破产特征量进行计算,并给出一些具体的数值例子。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2018-06-01）
郑贺[7]（2018）在《一类离散时间相依风险模型的破产问题研究》一文中研究指出本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈值时,风险过程改变;当索赔额大于阈值时,风险过程不改变.为使研究方便,假设单位时间内的保费收入为1,首先得到期望贴现惩罚函数的概率生成函数满足的解析表达式,及零初值的解析解,通过对Lundberg基本方程的根的讨论,进一步获得了期望贴现惩罚函数满足的瑕疵更新方程.本文可以作为有关离散时间相依风险模型成果的补充.本论文共分为四章:第一章,第一节简述了风险理论在实际中的重要理论价值以及相依结构风险模型的近期研究成果;第二节介绍了四类具体的相依结构;第叁节对本文的研究成果进行简单的阐述.第二章,第一节建立了所研究相依风险模型的基本结构;第二节介绍了本文需要用到的一类离散算子的定义及性质;第叁节得到期望贴现惩罚函数的概率生成函数.第叁章,第一节建立所研究模型的Lundberg方程并讨论方程的根;第二节反演期望罚金函数的概率生成函数;第叁节得到期望贴现惩罚函数满足的瑕疵更新方程.第四章,第一节给出当阈值和索赔额均服从几何分布时的一些相关结论;第二节给出数值模拟结果.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2018-04-01）
王翠[8]（2018）在《离散时间半马尔可夫风险模型的破产问题研究》一文中研究指出近年来,人们越来越关注对风险理论的研究,这其中的热点之一就是与保险相关的问题.与传统的金融保险模式相比,马尔可夫调节的风险模型更加符合实际的金融保险数据.而半马尔可夫风险模型为了描绘保险公司的环境变化,以建立一个外在的马可夫环境的方式,利用状态间的转移描述各种因素对保险公司实际运营所产生的影响,可以用来处理保险公司实际运营过程中出现的各种相依关系.同时,模型具有的条件独立属性使得在数学处理上极为方便.所以,离散时间半马尔可夫风险模型所具备的重大理论意义与实践价值吸引人们进行进一步的研究.本文主要研究叁类基于离散时间半马尔可夫过程的风险模型.利用概率生成函数的方法,给出破产概率或者Gerber-Shiu期望折现惩罚函数所满足的递归公式.最后,为了验证理论结果,采用数值例子的方式进行说明.本论文共分为四章:第一章,首先介绍保险理论的发展进程和理论价值,然后给出与离散时间半马尔可夫风险模型相关的预备知识,比如马尔可夫过程,半马尔可夫过程,概率生成函数,Gerber-Shiu期望折现惩罚函数的定义及性质.第二章,本章以离散时间半马尔可夫风险模型为中心,研究当保费随机情况下的离散时间半马尔可夫风险模型的生存概率.利用概率生成函数技巧,首先得到该模型下具有随机保费的生存概率的递推公式.然后,根据该递推公式得到相应的破产概率.第叁章,在第二章的基础上,考虑具有随机保费随机分红的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数递推公式.同样思路,为了得到递推公式,先使用概率生成函数的方法,最后再计算相应的破产概率.第四章,以第二章和第叁章为出发点,进一步推广了离散时间半马尔可夫风险模型.考虑对股东和投保人都随机分红的情况,得到关于离散时间半马尔可夫风险模型相应的破产概率.同时利用数值例子以及图表等方式分析出参数对破产概率的影响.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2018-04-01）
魏龙飞[9]（2017）在《基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题研究》一文中研究指出将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的利率模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程分别为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了该模型下破产赤字分布,破产前最大盈余分布,破产前盈余与破产后赤字的联合分布,破产持续时间分布及盈余首达某一水平的分布,并得到这些破产量的递推公式.本论文共分为四章:第一章为绪论,首先介绍了风险理论的发展历史和理论价值;然后介绍了相依结构的离散时间风险模型的研究近况,并对基于时间序列模型的相关破产问题做了较为细致的阐述;最后给出了本文的主要研究结果.第二章首先给出本文所研究的具有相依结构的离散时间风险过程的具体结构;然后讨论了该模型下的赤字分布问题并给出破产赤字分布的递推公式;最后根据该递推公式得到了赤字分布的上下界的估计值.第叁章讨论了第二章中提出的风险过程的破产前盈余问题;首先给出破产前最大盈余分布所满足的递推公式;然后研究了破产前盈余与破产后赤字的联合分布,并进一步得到了破产前一时刻盈余分布的递推公式.第四章继续研究第二章中提出的风险过程,获得了破产持续时间分布以及保险公司的盈余首次达到某一水平的时间分布的递推公式.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2017-04-01）
陈纪锟[10]（2017）在《相依随机变量的乘积及其在离散时间风险模型中的应用》一文中研究指出本文首先研究了服从Asmit相依结构的随机变量的乘积分布.假定X是具有分布F的实值随机变量,Y是具有分布G的非负随机变量,乘积Z= Y的分布记为H.如果X,y服从Asmit相依结构,即当x →∞时,P(X>x|Y = y)～h(y)P(X>x)对y ≥ 0 一致成立,其中h(y)是正的可测函数.在G(bx)=o(H(x))对所有6>0成立的条件下,我们证明了如果F ∈ L(γ),则H∈ L(γ/βG),γ ≥ 0;如果F ∈ S(γ),则H∈s(γ/βG),≥ 0,其中/βG是G的右端点,即/βG = sup{y:G(y)<1} ∈(0,∞],这里我们约定当/βG = ∞时,γ//βG = 0.本文另一个成果是将相依乘积的结果运用到离散时间风险模型中,如果净保险损失和随机贴现率服从Asmit相依结构,当净保险损失服从次指数分布时,我们得到了有限时破产概率的渐进表达式;当净保险损失服从正则变化分布时,我们得到了无限时破产概率的渐进表达式.(本文来源于《苏州大学》期刊2017-04-01）
离散时间风险模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着经济多元化的发展,将利率因素引入到风险模型当中,是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而且它能够加强模型的现实描述能力,而基于利率为Markov链的离散风险模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文在离散时间相依风险模型的基础上,在利率为离散的Markov链,保费和索赔过程分别为两个不同的高阶自回归结构的假设下求解了破产概率下界估计值等破产特征量.高阶自回归结构在时间序列分析中比一阶自回归结构更具有代表性,即在现实生活中,保费和索赔额不仅仅与前一个阶段有关,可能与以往n个阶段有关.此外,高阶自回归结构有多个初始值,会带来相应的数学证明困难和技巧的复杂性.针对所建立的离散风险模型,利用更新递归法,首先得到了破产概率满足的积分方程,然后在此基础上推出了破产概率的下界估计值.其次,在此模型的基础上,得到了破产前最大盈余分布的递推公式,进而得到了破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的积分方程,并讨论了当保费和索赔过程均退化为一阶自回归时,破产前最大盈余分布的递推公式.最后,得到了破产持续时间分布以及盈余首次穿过某一水平的时间分布的递推公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
离散时间风险模型论文参考文献
[1].宋昌昊.离散时间延迟索赔风险模型的分红问题[J].合肥学院学报(综合版).2019
[2].肖志军.Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究[D].湖南师范大学.2019
[3].高忠琴,何敬民,王冰冰.带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率[J].济南大学学报(自然科学版).2019
[4].张耿.风险态度、时间偏好与经济波动福利效应——基于离散跨期模型的数值分析[J].经济学(季刊).2019
[5].姚红宇,施展.公司个体特征、地方经济变量与信用债违约预测——基于离散时间风险模型[J].投资研究.2018
[6].刘娟.离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究[D].湖南师范大学.2018
[7].郑贺.一类离散时间相依风险模型的破产问题研究[D].辽宁师范大学.2018
[8].王翠.离散时间半马尔可夫风险模型的破产问题研究[D].辽宁师范大学.2018
[9].魏龙飞.基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题研究[D].辽宁师范大学.2017
[10].陈纪锟.相依随机变量的乘积及其在离散时间风险模型中的应用[D].苏州大学.2017
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