基于ARIMA-SVM组合模型对人民币汇率的预测和实证研究

论文摘要

随着我国经济的迅速发展,国际地位的不断提升,人民币汇率市场化进程不断加快,人民币汇率在国内外经济中扮演着越来越重要的角色。新汇改后,汇率走势的不确定性进一步增强,汇率波动幅度越来越大。且中美关系的逐渐恶化对汇率产生重大影响,使人民币汇率下降的趋势增大。在此背景下,提高汇率波动性预测的准确度无论是对企业、个人等微观主体规避外汇风险,还是对央行及相关管理部门加强金融监管和制定准确有效的汇率政策都具有重要的理论研究意义和实际应用价值。基于汇率序列同时含有线性与非线性成分的特点,本文选择使用ARIMA和SVM模型有效整合的方案,兼顾ARIMA模型和SVM模型各自在线性与非线性方面的优势,对人民币汇率进行预测分析。本文以平均绝对误差（MAE）、均方误差根（RMSE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）三个指标为标准,将ARIMA-SVM组合模型的预测效果与单一的ARIMA模型、SVM模型进行对比分析,其中MAE、RMSE度量预测值和真实值之间的绝对误差,MAPE度量预测值和真实值之间的相对误差。研究结果表明,在对人民币兑美元汇率进行预测时,与单一ARIMA模型和SVM模型相比,ARIMA-SVM组合模型具有更好的预测效果,预测精度更高,且SVM模型预测精度高于ARIMA模型。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
•   1.1 研究背景
•   1.2 研究意义
•   1.3 汇率预测研究现状
•     1.3.1 线性模型研究现状
•     1.3.2 非线性模型研究现状
•     1.3.3 组合模型研究现状
•     1.3.4 文献评述
•   1.4 本文的主要研究内容
• 2 人民币汇率的相关概况及汇率预测方法
•   2.1 汇率相关概况
•     2.1.1 汇率及其标价方法
•     2.1.2 人民币汇率波动特征
•     2.1.3 人民币汇率波动带来的影响
•   2.2 汇率预测方法
•     2.2.1 基本面分析法
•     2.2.2 技术分析法
•   2.3 本章小结
• 3 ARIMA与SVM组合模型
•   3.1 ARIMA模型
•     3.1.1 ARIMA模型理论
•     3.1.2 ARIMA模型的构建
•   3.2 SVM模型
•     3.2.1 SVM模型理论
•     3.2.2 SVM模型的构建
•   3.3 ARIMA与SVM的组合模型
•   3.4 本章小结
• 4 ARIMA-SVM组合模型对人民币汇率的预测研究
•   4.1 基于ARIMA模型对人民币汇率的预测研究
•     4.1.1 数据选取
•     4.1.2 汇率序列的平稳性检验
•     4.1.3 汇率序列平稳化处理
•     4.1.4 汇率相对最优模型的识别
•     4.1.5 模型的检验
•   4.2 基于SVM模型对人民币汇率的预测研究
•   4.3 ARIMA-SVM组合模型的预测结果及评估
•     4.3.1 组合模型汇率预测
•     4.3.2 不同模型预测效果比较分析
•   4.4 本章小结
• 5 研究结论与不足
•   5.1 研究结论
•   5.2 本文的不足
• 参考文献
• 致谢
• 附录

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 纪爽

导师: 毛澄映

关键词: 人民币汇率,组合模型

来源: 江西财经大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

单位: 江西财经大学

分类号: F224;F832.6

总页数: 55

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