导读:本文包含了期权策略论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,策略,价格,合约,头寸,组合,现货。
期权策略论文文献综述
邱振波[1]（2019）在《产融结合下的期权策略介绍》一文中研究指出猪肉价格的高起带动了“养猪”等网红经济学的兴起。大宗商品的风险管理，实体经济的发展，抑或说是产融结合，从未与我们如此贴近。行情易变而策略灵动2019年的10月无疑是黑色系多灾多难的一个月。10月10日，无锡高架桥坍塌，3人死亡，2人受伤，(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-04）
云飞扬[2]（2019）在《指数走势分强弱 期权策略巧应对》一文中研究指出每年六、七月份,作为股市一年中承上启下的阶段,投资者通常会比较重视。相对于今年初速战速决的脉冲式行情,当前的市场气氛显得有些微妙,多空双方似乎都十分小心谨慎,不希望消耗太多兵力。不过,最近一个多月的大盘走势,其涨跌波动还是挺有节奏感的。(见图一)图一是笔者在最近几期周刊文章中的大盘走势研判。6月20日,分析"短线C-3-2-a浪反弹延续";6月(本文来源于《股市动态分析》期刊2019年29期）
邱振波[3]（2019）在《灵活运用期权策略》一文中研究指出股票多因子策略下，阿尔法最终都会变成贝塔，那是因为这个超额收益因子失效了。期货行情多变，最适用的套保策略也要择机调整。调整后的策略，肯定会面临新的风险。新的风险，总有好的办法控制与解决。应对多样化行情2015年春节后，一系列政策组合拳(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-22）
李子瑾[4]（2019）在《应对股票组合系统性风险的期权策略研究》一文中研究指出股票组合的系统性风险管理,是中国股票市场系统性风险偏高背景下的热点问题,如何对股票组合进行有效的系统性风险管理深受机构投资者的关注。上证50ETF期权上市后,为股票组合的系统性风险管理提供了一种新的工具。如何运用这种新的金融衍生工具,在规避股票组合系统性风险的同时,保留股票组合的投资收益,成为机构投资者十分关注的问题。本文运用比较分析法、计量经济模型分析法和方案检验型案例分析法,研究了股票组合的系统性风险,以及如何管理股票组合的系统性风险。根据期权规避风险、保留收益的特征,本文选择了上证50ETF认沽期权作为管理股票组合系统性风险的工具,并选取了A股市场上极具代表性的股票组合产品——华安上证龙头ETF基金作为研究对象,通过对加入认沽期权前后投资组合风险与收益的关系研究,来揭示期权策略是否可以降低股票组合的系统性风险,同时保留股票组合的收益。本文根据上证50ETF认沽期权产品,设计出了叁种对冲华安上证龙头ETF基金系统性风险的方案,包括动态Delta2%区间对冲方案、OLS静态对冲方案和GARCH动态对冲方案。对比研究结果表明,实施动态Delta2%区间对冲方案能够获得1045.82万元的平均对冲收益,但有18.29%的概率会出现208.63万元的亏损;实施OLS静态对冲方案能够获得1333.43万元的平均对冲收益,但有20.73%的概率会出现103.20万元的亏损;实施GARCH动态对冲方案能够获得1298.96万元的平均对冲收益,但有3.66%的概率会出现1.38万元的亏损。由此,本文认为OLS静态对冲方案适用于风险偏好者,因为利用该方案进行风险对冲时,可以获得最高的对冲收益;GARCH动态对冲方案适用于风险厌恶者,因为利用该方案进行风险对冲时,出现亏损的概率最低;而动态Delta2%区间对冲方案是效率最低的一个方案,因为它的平均对冲收益小于OLS静态对冲方案和GARCH动态对冲方案,但它出现亏损时的亏损额却高于OLS静态对冲方案和GARCH动态对冲方案,因此,理性投资者都不会选择这个方案。(本文来源于《西南科技大学》期刊2019-05-01）
周晓雅[5]（2019）在《机构投资者将目光投向商品期权市场》一文中研究指出商品期权扩容，不仅方便了相关实体企业管理风险，而且为机构投资者带来了更多的投资机会。近日，不少业内人士向期货日报记者反映，由于当前商品期货市场趋势性行情不太明显，机构投资者逐渐将目光投向商品期权市场。“去年至今，大多数商品期货处于振荡市中，做期(本文来源于《期货日报》期刊2019-04-12）
蔡志成,吴阿龙[6]（2019）在《基于上证50ETF的保护性认沽期权策略》一文中研究指出A 保护性认沽期权策略当投资者持有现货头寸时，可以通过卖出期货来进行套期保值，将期货市场作为转移价格风险的场所，从而对持有现货头寸的价格进行保险。具体来说，交易者在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时，期货市场的盈利可以弥补现货市场的损失。在对冲(本文来源于《期货日报》期刊2019-03-21）
户涛[7]（2019）在《企业买入套保的期权策略选择》一文中研究指出A 期权套保的成本一般而言，企业套保的目的有两种：一是锁定原料成本，避免原料价格上涨影响企业正常生产经营；二是锁定销售价格，保证产成品销售利润顺利实现。不管出于何种目的，只要参与套保，就是为了规避生产经营过程中的价格不确定性，从而确保企业做大做(本文来源于《期货日报》期刊2019-03-04）
汤天任,郑辉[8]（2019）在《期权策略基准指数及其风险管理功能》一文中研究指出策略基准指数反映了通过合理运用期权对现券资产进行风险管理后的组合收益情况,是CBOE近年来的重要产品创新之一,也是CBOE向市场机构推介期权产品的重要抓手之一。我国期权市场在发展过程中,有必要深入研究并向市场机构推广期权策略基准指数,借以宣传期权的风险管理功能。为此,本文研究了策略基准指数的组合逻辑及其在境外市场的应用情况,并用上证50ETF期权市场的历史数据分析了策略基准指数的风险收益特征,进一步证实了其降低组合波动或增强收益的作用。本文建议,交易所应当通过策略基准指数向市场机构推广宣传期权的风险管理功能。(本文来源于《证券市场导报》期刊2019年02期）
陈栋[9]（2019）在《沪胶1905合约预计围绕11500点波动》一文中研究指出2018年四季度以来，沪胶期货价格重心再下一个台阶，主力1905合约由12000—13000元/吨的运行平台回落至11000—11500元/吨寻求支撑。虽然新年伊始，沪胶在台风来袭、油价反弹以及宏观氛围趋暖的积极作用下反弹，回到11500—12000元/(本文来源于《期货日报》期刊2019-02-01）
吴媛瑾[10]（2019）在《把握橡胶期权的红包行情》一文中研究指出近期橡胶期货波动底部抬升，表明市场在连续下跌之后有反弹要求。结合今年的基本面判断，橡胶期货有望走出底部抬升的宽幅振荡行情。2019年全球经济承压预期升温国际货币基金组织继去年10月考虑到贸易紧张局势加剧等因素，将2019年和2020年(本文来源于《期货日报》期刊2019-01-30）
期权策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
每年六、七月份,作为股市一年中承上启下的阶段,投资者通常会比较重视。相对于今年初速战速决的脉冲式行情,当前的市场气氛显得有些微妙,多空双方似乎都十分小心谨慎,不希望消耗太多兵力。不过,最近一个多月的大盘走势,其涨跌波动还是挺有节奏感的。(见图一)图一是笔者在最近几期周刊文章中的大盘走势研判。6月20日,分析"短线C-3-2-a浪反弹延续";6月
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期权策略论文参考文献
[1].邱振波.产融结合下的期权策略介绍[N].期货日报.2019
[2].云飞扬.指数走势分强弱期权策略巧应对[J].股市动态分析.2019
[3].邱振波.灵活运用期权策略[N].期货日报.2019
[4].李子瑾.应对股票组合系统性风险的期权策略研究[D].西南科技大学.2019
[5].周晓雅.机构投资者将目光投向商品期权市场[N].期货日报.2019
[6].蔡志成,吴阿龙.基于上证50ETF的保护性认沽期权策略[N].期货日报.2019
[7].户涛.企业买入套保的期权策略选择[N].期货日报.2019
[8].汤天任,郑辉.期权策略基准指数及其风险管理功能[J].证券市场导报.2019
[9].陈栋.沪胶1905合约预计围绕11500点波动[N].期货日报.2019
[10].吴媛瑾.把握橡胶期权的红包行情[N].期货日报.2019
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