导读:本文包含了股价波动特征论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:特征,期权,组合,百慕大,股价,商业银行,采矿业。
股价波动特征论文文献综述
赵晓晓[1]（2019）在《股价波动特征对激励期权价值的影响研究》一文中研究指出由于委托-代理问题的存在,期权激励被认为是激励制度中最为有效的方法之一,期权激励能够降低代理成本,避免短期行为的出现,吸引和留住高能力人才,增加企业竞争力。若要使期权激励产生良好的效果,合理期权定价发挥着至关重要的作用。本文以股价波动特征对期权价值的影响为研究,完善长期期权定价模型,使其更加合理,更好地指导实践,使期权激励发挥最大作用,具有重要理论与现实意义。本文首先对期权激励研究背景与研究意义进行介绍,基于此对国内外研究期权价值的文章进行综述,发现我国对于长期期权定价的研究处于起步阶段,所以本文以股价波动特征对激励期权价值的影响进行研究,旨在对长期期权定价模型进行一些尝试性的探索。在研究开始,首先对期权定义进行简单介绍,并且总结了之前学者对于期权定价模型的研究。然后对期权期限以及对数收益率分布特征与股价波动关系进行实证研究,运用回归分析方法,研究发现长期期权与短期期权趋势指数不同,均不为0.5,由于对数收益率不服从正态分布,同时提出了上半标准差以及下半标准差,并用上半标准差计算看涨期权价值,用下半标准差计算看跌期权价值,最后完善修正百慕大期权定价模型、修正组合欧式期权定价模型以及修正组合美式期权定价模型,为长期期权提供一种可靠的定价方法,扩宽了现有理论的应用范围。(本文来源于《天津师范大学》期刊2019-06-01）
鲁晓琳[2]（2017）在《商业银行股价波动特征的比较研究》一文中研究指出运用GARCH、TGARCH以及EGARCH模型对我国叁大类商业银行股价的波动性进行了实证分析,并与上证综合指数进行了比较。研究结果表明,大型银行、中型银行、城商行与上证综指均为当期正相关关系,不存在领先滞后关系,且均具有异方差性、波动的持续性和非对称性。(本文来源于《经济论坛》期刊2017年06期）
张思梦[3]（2017）在《我国采矿业上市公司股价波动和关联波动传导网络特征研究》一文中研究指出近年来,我国矿产品供给大于需求,消费总量逐渐下降,钢铁、煤炭等矿产品价格一直下降,采矿业上市公司市值大幅度缩水。股票价格不断波动对我国股市稳定、经济健康发展影响重大,因此对股价波动传导网络特征的研究十分重要。但以往对股价波动性的研究都是建立在长期历史数据标准差、协方差及相关系数计算结果基础上,如何刻画短时间上股票价格波动及关联波动,从而挖掘股票价格波动变化规律及传导特征,已成为投资者和监管者进行投资决策十分关心的难题。本文便基于短时间上的历史数据,对股价波动和关联波动的变化规律及其传导特性进行研究,为投资者进行投资组合、市场监管者制定监管策略提供依据。本文选取中国证监会(CSRC)下采矿业市值前6的上市公司(中国石油、中国石化、中国神华、石化油服、中煤能源和紫金矿业)进行研究,根据股票日收盘价计算出2008年4月25日至2015年12月25日每支股票日收益率来反映股价的波动。采用粗粒化方法将股票价格波动关系和关联波动关系由?P,O,N?和?S,D,O?构成的符号序列表示,得到股价波动模态和关联波动矩阵型态,通过构建股价波动传导网络和关联波动矩阵传导网络两个网络来研究股票价格波动模态的作用及其传导关系。波动传导网络的节点为股价波动模态,网络的边为相邻交易日波动模态之间的转换关系;关联波动矩阵传导网络的节点为关联波动矩阵,网络的边为相邻交易日关联波动矩阵间的转换关系。结果表明,各支股票价格具有不同的波动特征,任意两支股票之间呈现较强地正相关关系,公司经营范围和业务特点是影响价格关联波动关系的重要因素;两个网络都呈现高度集中特性,股价波动主要集中在几个模态,并且在这几个模态间相互传导,投资者可以以此根据当天的股票价格来预测下一个交易日的股票价格可能存在的变化趋势;网络主要节点存在较强且反复出现的自传导特性,因此投资者可以根据波动模态的自传导系数来预测股价波动模态发生潜在变化的可能性。通过对采矿业上市公司股票价格波动的研究,发现股价波动规律及其传导关系,有利于投资者正确选择投资组合,尽可能地降低投资风险;有利于市场监管者制定监管政策,应对股票价格的高波动性和高风险性。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2017-05-01）
陈军[4]（2016）在《肉类上市公司股价波动基本统计特征分析》一文中研究指出肉类上市公司是农业类上市公司中的一个独特板块,一方面其业绩受制于国家对肉类价格的宏观调控影响大盘指数、,另一方面其股价波动又受到证券市场行情好坏的影响,因此,肉类上市公司股价波动会表现出一些独特性。本文通过对最近五年的肉类上市公司和农业指数的价格波动数据进行比较分析,得出肉类上市公司的股价波动的统计特征。(本文来源于《宜春学院学报》期刊2016年02期）
周焯华,周晨晨,贾伟[5]（2013）在《我国上市公司股价波动特征识别与实证——基于分行业数据的大样本研究》一文中研究指出本文以标准差的形式对收益率数据的波动特征进行了总体描述,然后运用典型的波动二分理论对各行业的市场风险进行了分解,以更好地把握市场波动的变化趋势。市场波动率不能直接观测,典型的动态建模方法族模型在改进分布假设和执行严格的形式和参数优选程序后能够很好地捕捉市场的波动和金融资产收益率数据的厚尾特征。本文运用合宜的模型对各行业指数的收益和波动率进行建模,并对其市场波动进行了实证。(本文来源于《特区经济》期刊2013年06期）
计缪臻[6]（2012）在《私募基金行为特征的市场效应研究——基于ESA法的股价波动分析》一文中研究指出私募基金作为当下一种十分广泛而又神秘的投资机构,其行为特征的表现,受到了学者、市场投资者、监管者等的多方关注。利用事件分析法对私募基金的市场参与行为作了实证研究,得到了其会对市场造成异常波动的结果。(本文来源于《金融理论与教学》期刊2012年05期）
胡建人[7]（2009）在《行业特征对企业成长性与股价波动的影响研究》一文中研究指出企业成长性是衡量上市公司投资价值的最主要的指标之一。本文首先回顾了与企业成长有关的理论以及有关企业成长性评价模型的实证研究。这些理论和实证研究结果都是本研究主要参照的理论依据。在文献回顾的基础上,结合既有的研究成果,对本研究中涉及到变量予以界定,构建出一个合理的理论框架,提出了5个研究假设。本研究正是在理论框架的基础上,通过统计方法和软件对研究假设予以验证,从而得出相应的研究结论。紧接着,本文以彭罗斯的经典着作《企业成长理论》中提出的企业资源基础论为出发点,选取合适的财务指标和非财务指标,采用因子分析法,拟合出一个可以量化的评价企业成长性的模型,对样本公司的成长性予以排序。本研究以中国的上市公司作为研究对象,通过WIND资讯中国金融数据库和2003年—2007年上市公司年报获取所需数据,剔除掉不符合要求的公司,最终以748家公司作为研究样本。最后,运用因子分析法计算得出的企业成长性作为中介变量,以行业特征作为自变量,对因变量股价波动进行统计分析,通过SPSS 15.0和Excel软件对样本数据进行了一系列的统计运算,验证了行业特征对企业成长性的影响、行业特征对股价波动的影响以及企业成长性和股价波动之间的关系,证明了原始假设,并得出以下结论:(1)不同行业的企业成长性具有显着差异(2)不同行业的上市公司的股价波动具有显着差异(3)企业成长性和股价波动之间具有线性正相关关系(4)企业成长性和公司规模之间具有正相关关系(5)企业成长性和公司资产负债率之间具有正相关关系(本文来源于《复旦大学》期刊2009-04-13）
李红权,汪寿阳,马超群[8]（2008）在《股价波动的本质特征是什么?——基于非线性动力学分析视角的研究》一文中研究指出基于金融复杂性研究视角,采用非线性动力学分析方法,分析股市波动的本质特征与形成机制。结果表明股市波动具有显着的分形动力学特征与长期记忆效应;股票市场存在低维混沌,具有内生的不稳定性;股价行为有其内在的非线性动力学形成机制,揭示出金融市场的正反馈机制、投资者的异质性与相互影响是引发市场复杂行为的重要途径;提出了非线性金融理论的研究方向并阐明了对于金融实践的意义。(本文来源于《中国管理科学》期刊2008年05期）
股价波动特征论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
运用GARCH、TGARCH以及EGARCH模型对我国叁大类商业银行股价的波动性进行了实证分析,并与上证综合指数进行了比较。研究结果表明,大型银行、中型银行、城商行与上证综指均为当期正相关关系,不存在领先滞后关系,且均具有异方差性、波动的持续性和非对称性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股价波动特征论文参考文献
[1].赵晓晓.股价波动特征对激励期权价值的影响研究[D].天津师范大学.2019
[2].鲁晓琳.商业银行股价波动特征的比较研究[J].经济论坛.2017
[3].张思梦.我国采矿业上市公司股价波动和关联波动传导网络特征研究[D].中国地质大学(北京).2017
[4].陈军.肉类上市公司股价波动基本统计特征分析[J].宜春学院学报.2016
[5].周焯华,周晨晨,贾伟.我国上市公司股价波动特征识别与实证——基于分行业数据的大样本研究[J].特区经济.2013
[6].计缪臻.私募基金行为特征的市场效应研究——基于ESA法的股价波动分析[J].金融理论与教学.2012
[7].胡建人.行业特征对企业成长性与股价波动的影响研究[D].复旦大学.2009
[8].李红权,汪寿阳,马超群.股价波动的本质特征是什么?——基于非线性动力学分析视角的研究[J].中国管理科学.2008
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