基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析

论文摘要

本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995～2017年地震损失数据作为研究样本,运用POT模型拟合巨灾损失分布,有效提高了巨灾损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程,得到保险公司破产概率的解析解,弥补了经典风险模型不足。研究还进一步分析了投保率、初始资本等因素的变动对保险公司偿付能力的影响。研究结论可为我国巨灾保险制度建设提供参考和决策依据。

论文目录

• 1 引言
• 2 模型与方法
•   2.1 POT模型
•     （1）定义总体分布函数
•     （2）阈值的选取
•       ①超额均值函数法
•       ②Hill图法
•   2.2 更新风险模型下的破产概率
• 3 基于POT模型的巨灾损失拟合
•   3.1 数据选取
•   3.2 厚尾检测
•   3.3 阈值的选取
•   3.4 参数估计
•   3.5 模型拟合结果检验
• 4 巨灾保险偿付能力分析
•   4.1 巨灾发生次数分布拟合
•   4.2 基于破产概率的巨灾保险偿付能力风险分析
•     （1）初始资本敏感性分析
•     （2） 投保率敏感性分析
•     （3）保费敏感性分析
•     （4） 偿付比例敏感性分析
• 5 结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尚勤,李隆鑫

关键词: 巨灾保险,模型,更新风险模型,破产概率,偿付能力

来源: 系统工程 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 保险

单位: 大连理工大学经济管理学院

基金: 国家社科基金资助项目(19BJY228),辽宁省社会科学规划项目(L16BGL012),辽宁省经济社会发展研究课题(2019lslktqn-010),中央高校基本科研业务费(DUT18RW120)

分类号: F842.64

页码: 38-45

总页数: 8

文件大小: 3485K

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