导读:本文包含了非线性协整建模论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:向量,模型,误差,神经网络,序列,样本,中国。
非线性协整建模论文文献综述
杜军岗,魏汝祥,刘宝平[1](2014)在《基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究》一文中研究指出针对小样本非线性时间序列,根据非线性协整的定义,利用基于粒子群优化最小二乘支持向量机的方法,对小样本非线性协整关系检验与非线性误差修正模型建模进行研究,设计了方法的逻辑流程.对舰船维修费指数与物价指数进行实证研究,在协整关系类型判断的基础上,实现了小样本非线性协整关系的检验,建立了预测舰船维修费指数的非线性误差修正模型,并与线性向量自回归模型进行分析比较.研究表明:基于粒子群优化最小二乘支持向量机的小样本非线性协整检验与建模方法,刻画了小样本系统的非线性协整关系,所建立的非线性误差修正模型具有较好的预测效果,能够有效地预测小样本非线性系统.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2014年09期)
刘力丰,米红,耿代[2](2006)在《基于SVR的非线性协整关系建模研究》一文中研究指出讨论了在文献[4]中提出的非线性协整存在性理论,指出非线性协整关系反映了向量时间序列分量之间的非线性均衡关系;同时阐述了回归型支持向量机(SVR)的基本结构及训练方法;并在此基础上利用回归支持向量机的非线性回归能力,分析了估计非线性协整函数的统计学习方法,最后通过对预设的一组向量时间序列进行仿真研究, 并估计其间的非线性协整函数,来说明SVR方法在非线性协整建模应用中的有效性.(本文来源于《科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集》期刊2006-10-01)
樊智,张世英[3](2005)在《非线性协整建模研究及沪深股市实证分析》一文中研究指出讨论了线性协整和非线性协整的涵义,指出在非线性系统中,非线性协整可以更好地刻画多个时间序列之间的均衡关系.提出了利用小波神经网络逼近非线性协整函数的方法,并给出了训练小波神经网络的变尺度算法.最后利用上海和深圳股指数据进行了实证研究,通过与BP神经网络的比较,证实了小波神经网络在非线性协整建模中的有效性,并说明沪深股市之间存在着非线性协整关系.(本文来源于《管理科学学报》期刊2005年01期)
刘丹红[4](2004)在《非线性协整与非线性波动协同持续建模研究》一文中研究指出本文基于非线性经济市场特点主要研究目前金融市场与金融理论中经济系统存在的非线性关系,建立非线性时间序列模型和用来规避风险的非线性金融波动模型。本文研究了非线性协整关系并建立了非线性误差校正模型;建立了马尔科夫转换的资本资产定价模型;组合投资意义下的非线性协同持续建模研究;证明了协整与协同持续存在内在关系;向量GARCH模型的非线性协同持续的建模研究以及这些模型在中国股市的应用。论文的主要工作和创新点如下:本文针对用线性协整理论研究非线性经济系统的不足,提出利用小波神经网络进行非线性误差校正模型的研究,给出非线性误差校正模型的建模方法,完善了非线性协整理论,并对沪深股市进行实证研究;本文阐述了经典资本资产定价模型对于经济市场非线性变化的局限性,建立了马尔科夫转换的资本资产定价模型,并给出了最大似然函数的迭代计算,同时提出将禁忌遗传算法用来优化似然函数。通过实证研究,证明了马尔科夫转换的资本资产定价模型比经典资本资产定价模型有较好的预测效果;本文讨论了波动持续性的含义,对上海股市个股的持续性进行分析,由协同持续的思想,从组合投资的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径。通过对上海股市实例分析,结果却发现线性组合后持续性不降低反而升高,进一步考虑金融市场的非线性性,提出了组合投资的非线性协同持续,扩展了协同持续的概念,同时给出了建模方法,组合投资的非线性协同持续丰富了动态组合投资理论。本文阐述了向量GARCH模型的持续性与协同持续含义,对于文献中已给出的两个协同持续定义,证明了它们之间存在内在联系,进一步建立了协整与协同持续的关系,给出了向量GARCH过程具有协同持续的条件,在矩意义下将协整与协同持续统一起来,并给出了检验方法;针对多维波动序列分量间的非线性均衡关系,对向量GARCH模型的协同持续概念进行了扩展,提出了向量GARCH模型的非线性协同持续概念,并引入了小波神经网络去逼近非线性协同持续函数。通过实证研究发现,多维波动序列的持续性,不能通过线性组合方式来消除,证明了不存在线性的协同持续关系,而存在非线性的协同持续关系,再一次验证了经济系统的非线性性。(本文来源于《天津大学》期刊2004-12-01)
非线性协整建模论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
讨论了在文献[4]中提出的非线性协整存在性理论,指出非线性协整关系反映了向量时间序列分量之间的非线性均衡关系;同时阐述了回归型支持向量机(SVR)的基本结构及训练方法;并在此基础上利用回归支持向量机的非线性回归能力,分析了估计非线性协整函数的统计学习方法,最后通过对预设的一组向量时间序列进行仿真研究, 并估计其间的非线性协整函数,来说明SVR方法在非线性协整建模应用中的有效性.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非线性协整建模论文参考文献
[1].杜军岗,魏汝祥,刘宝平.基于PSO优化LS-SVM的小样本非线性协整检验与建模研究[J].系统工程理论与实践.2014
[2].刘力丰,米红,耿代.基于SVR的非线性协整关系建模研究[C].科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会论文集.2006
[3].樊智,张世英.非线性协整建模研究及沪深股市实证分析[J].管理科学学报.2005
[4].刘丹红.非线性协整与非线性波动协同持续建模研究[D].天津大学.2004