论文摘要
在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 胡攀
关键词: 随机利率模型,次分数布朗运动,跳扩散模型,亚式期权,数值解
来源: 云南民族大学学报(自然科学版) 2019年05期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 四川文理学院数学学院
基金: 四川文理学院应用创新团队项目(2018KC0012)
分类号: F830.91;O241
页码: 462-469
总页数: 8
文件大小: 185K
下载量: 97
相关论文文献
- [1].具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权定价（英文）[J]. 应用数学 2017(04)
- [2].基于两个相关资产的亚式期权定价研究[J]. 时代金融 2019(06)
- [3].关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2019(05)
- [4].分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2012(04)
- [5].几何型亚式期权定价中的鞅方法[J]. 哈尔滨理工大学学报 2010(01)
- [6].几何型亚式期权的定价研究[J]. 财经界(学术版) 2010(20)
- [7].亚式期权的定价与delta对冲[J]. 经济师 2018(06)
- [8].移动平均亚式期权定价研究[J]. 系统科学与数学 2014(08)
- [9].基于加权可能性均值的亚式期权模糊定价[J]. 数学的实践与认识 2011(03)
- [10].分数布朗运动下的亚式期权定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2011(02)
- [11].支付红利的几何亚式期权定价模型[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2009(03)
- [12].基于鞅方法的几何亚式期权定价[J]. 科技资讯 2008(05)
- [13].偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用[J]. 纺织高校基础科学学报 2008(01)
- [14].混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版) 2017(03)
- [15].运用有限元方法对算术平均,固定敲定价格亚式期权定价[J]. 商 2015(22)
- [16].复合泊松分布下的亚式期权定价及其预测[J]. 武汉生物工程学院学报 2015(02)
- [17].远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法[J]. 中国矿业大学学报 2009(02)
- [18].算术平均亚式期权的定价方法和数值分析[J]. 安阳师范学院学报 2012(02)
- [19].不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2019(06)
- [20].分数布朗运动下红利亚式期权定价公式[J]. 武汉科技大学学报 2010(06)
- [21].非仿射随机波动率的算术平均亚式期权定价[J]. 科技经济导刊 2018(18)
- [22].双随机跳扩散模型下亚式期权的定价[J]. 应用概率统计 2015(02)
- [23].带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价[J]. 系统工程学报 2012(03)
- [24].算术亚式期权价格的敏感性参数估计[J]. 系统工程学报 2010(03)
- [25].模糊随机不确定环境下考虑决策者主观判断的亚式期权定价[J]. 中国管理科学 2020(09)
- [26].一类特殊跳-扩散模型下亚式期权定价[J]. 福建工程学院学报 2012(02)
- [27].带跳次分数布朗运动下亚式期权定价[J]. 数学的实践与认识 2020(13)
- [28].B-S推广模型的亚式期权定价[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2011(01)
- [29].分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型[J]. 工程数学学报 2010(06)
- [30].分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价[J]. 科技信息 2009(04)