导读:本文包含了最优投资组合过程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:最优,过程,投资组合,方差,微分方程,方程,布朗运动。
最优投资组合过程论文文献综述
杨鹏,林祥,王献锋[1]（2015）在《复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择》一文中研究指出研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产含有泊松跳.研究的目的是在终值财富的均值给定时,获得使终值财富的方差最小的最优再保险和投资策略及有效边界.通过使用参考文献中Zhou X Y和Li D中的方法把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用随机控制的理论求得了相应HJB方程的解,进而解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险和投资策略及有效边界的显示解.通过本文的研究,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.(本文来源于《应用数学学报》期刊2015年01期）
刘利敏,肖庆宪[2]（2013）在《基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择》一文中研究指出利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2013年01期）
闫伟,李树荣[3]（2008）在《带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究》一文中研究指出本文针对汇率因素,研究了金融市场上的动态投资组合问题,建立了均值-方差意义下的连续时间的最优投资组合模型,其中价格过程是跳跃扩散的不连续价格过程(Weiner过程和Poisson过程)。然后推导了它满足的一个随机哈密顿-雅克比-贝尔曼(Hamilton-Jacobi-Bellman,简称HJB)方程,并且求出了该HJB方程的解,并求出了投资的有效边界。针对安全-首要投资原则,求出了该意义下的最优投资策略。(本文来源于《运筹与管理》期刊2008年03期）
吴锟,秦成林[4]（2007）在《投资组合和具有跳跃—扩散过程再保险的最优控制》一文中研究指出该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.(本文来源于《应用数学与计算数学学报》期刊2007年02期）
万树平[5]（2006）在《复合跳跃过程下的最优投资组合》一文中研究指出考虑了由1个无风险债券、1个风险证券股票组成的金融市场,股票价格遵循复合跳跃过程,建立了以最大化财富为目标的投资组合模型。给出了最优策略满足的必要条件,得到简化模型的解析解,并给出了仿真结果。(本文来源于《江西财经大学学报》期刊2006年03期）
李洪宇[6]（2003）在《基于跳跃——扩散过程的最优消费投资组合问题研究》一文中研究指出本文分五部份，在绪论部份简要回顾了金融研究理论的发展，介绍了关于金融资产价格运行基于复合跳跃——扩散过程的金融问题的研究，指出了研究此类问题的必要性。第二章主要回顾了倒向随机微分及带跳倒向随机微分的主要理论。第叁章介绍了利用金融资产价格运行基于复合跳跃——扩散过程的数理模型来研究金融经济问题，通过结合运用正倒向随机微分方程，推导得到着名的非线性Feynman--Kac公式，并且将相应的倒向随机微分方程的解记为投资者的值函数，这也就是通常所说的效用值函数；接着我们可以证明此效用值函数为某一偏微积分变差不等式的连续粘性解，并且得到了比较原则；这些结果可以应用到金融领域用于消费投资组合的选择或是美式期权的估值。第四章考虑了股票价格的动态过程基于复合跳跃——扩散过程下的最优消费及投资策略，并求出了期望效用(常系数风险厌恶型效用函数)最大化下的最优消费和投资组合。第五章考虑了由于外部事件的影响导致股票价格的动态路径出现跳跃时的最优消费及投资策略，并求出了期望效用(常系数风险厌恶型效用函数)最大化下的最优消费和投资组合。(本文来源于《山东科技大学》期刊2003-05-01）
最优投资组合过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优投资组合过程论文参考文献
[1].杨鹏,林祥,王献锋.复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择[J].应用数学学报.2015
[2].刘利敏,肖庆宪.基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择[J].数学的实践与认识.2013
[3].闫伟,李树荣.带有汇率因素的不连续价格过程的最优投资组合研究[J].运筹与管理.2008
[4].吴锟,秦成林.投资组合和具有跳跃—扩散过程再保险的最优控制[J].应用数学与计算数学学报.2007
[5].万树平.复合跳跃过程下的最优投资组合[J].江西财经大学学报.2006
[6].李洪宇.基于跳跃——扩散过程的最优消费投资组合问题研究[D].山东科技大学.2003
论文知识图
