导读:本文包含了利率掉期论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,掉期,风险,美元,场外,管理工具,风险管理。
利率掉期论文文献综述
[1]（2018）在《云南省中行叙做省内首笔交叉币种外汇利率掉期业务》一文中研究指出近日,云南省中行成功叙做省内首笔交叉币种外汇利率掉期业务。该笔交易是云南省中行辖内首笔跨币种组合衍生业务,不仅为客户带来了一定的收益,还带动了贸易融资量、国际结算量、金融市场交易业务交易量的同步增长。中国银行交叉币种外汇利率掉期(本文来源于《时代金融》期刊2018年07期）
程小勇[2]（2016）在《芝商所利率掉期期权清算的优势》一文中研究指出经过几十年的长足发展，场外衍生品市场在全球金融体系中已经占据举足轻重的地位。自2008年金融危机之后，场外衍生品市场对金融体系的冲击使监管部门意识到对其进行监管的紧迫性。在此背景下，美国以《多德—弗兰克法案》为框架率先实施了关于OTC衍生品强制清算的制度(本文来源于《期货日报》期刊2016-04-26）
程小勇[3]（2015）在《CME可交割美元利率掉期期货影响力日益增强》一文中研究指出近期，中国财政部下达地方存量债务1万亿元置换债券额度，允许地方把一部分到期高成本债务转换成地方政府债券。在当前中国对地方债务进行置换的大环境下，政府债务可以通过债务置换缓解债务危机。然而，与之对应的中国企业债务暂时无法通过债务置换解决，大多数通过债务展期(本文来源于《期货日报》期刊2015-03-24）
饶红浩,许倩[4]（2014）在《海外交易所利率衍生品创新步伐加快》一文中研究指出近年来，随着全球利率市场波动加大，规避利率波动风险的市场需求日渐增大，一对一的场外利率掉期类产品备受青睐。鉴于此，海外部分交易所开始将场外交易量较大、可标准化的OTC产品在场内上市。 9月1日，欧洲期货交易所（EUREX）正式上线了欧元利率掉期(本文来源于《期货日报》期刊2014-09-02）
刘楠[5]（2014）在《利率掉期产品浅析》一文中研究指出利率掉期是金融衍生市场上应用广泛的基础交易品种。近年来,随着我国利率市场化改革的逐步推进,利率产品的作用不断凸现,交易需求不断扩大。本文主要介绍了利率掉期产生的原理及特点,进而分析了利率掉期的功能及应用。(本文来源于《财经界(学术版)》期刊2014年11期）
彭媛[6]（2014）在《基于利率掉期的船舶融资风险管理研究》一文中研究指出由于受08年金融危机的影响,波罗的海干散货运价指数(BDI)急剧跌至历史最低,航运经济也受此影响严重。全球货物水路运输数量急剧减少,多数航运界企业经营困难,亏损严重。船舶的交易市场因此经营惨淡,拆解船数量增加,二手船交易减少,新造船需求明显降低,船公司和造船厂在如此恶劣的市场行情下对船舶进行融资遇到前所未有的困难。航运界的业务发展需要资金运作数量巨大,是一个资本高度密集的产业,而资本收回周期却需要长时间的运营,几乎所有船公司都无法做到以自有资本来进行整个船舶业务运作,所以需要进行融资操作,主要以向商业银行等贷款为主。船公司在进行贷款融资的业务中,存在一个不确定因素,那就是利率变动,因此船公司要承担着由于利率变动所带来的未知风险。本文在国内外研究的基础上,提出如何应用利率掉期来规避船舶融资风险。分析了船舶融资的现状和基本方式,阐述了船舶融资风险的形式、风险的分类与风险的影响因素。并对船公司融资风险进行具体的分析,提出了船舶融资风险评价的内涵与过程,以及评价的一般步骤。接着引入了利率掉期的概念,研究了利率掉期的主要功能,以引入利率掉期对于船舶融资风险进行管理的思想。接着用数据分析了船舶融资贷款的性质,研究了固定利率贷款和浮动利率贷款的期限贷款运作机制,说明了浮动利率贷款存在利率波动性风险,需要通过衍生工具的介入降低这种风险,首先分析国际上融资风险管理使用的一般方法,远期利率协议的概念以及运作原理,并说明它的局限性,接着作者提出用利率掉期的方法解决船公司的船舶融资风险,通过利率掉期的指标介绍利率掉期的定价原理,并运用利率掉期的定价原理建立模型,即固定利率对浮动利率掉期模型和浮动利率对浮动利率模型,以通过案例来具体分析了利率掉期定价在船舶融资风险管理中应用,如何进行利率对冲和套期保值的过程。最后通过我国目前掉期业务的开展情况进行分析,给出了我国船公司运用利率掉期进行船舶风险管理的对策和建议。这样,船舶融资的参与者们可以尝试用利率掉期来对冲和管理他们所面临的风险,将利率波动所带来的风险控制在所能承受最小的范围内,用更低的成本,获得更大的利润。这种方法的研究,在现在或是不久的将来会成为各个船公司可持续发展所要解决的重要问题。(本文来源于《大连海事大学》期刊2014-05-01）
石贝贝[7]（2013）在《LPR利率掉期交易频出》一文中研究指出首笔约定按季度进行利率重置的贷款基础利率（Loan Prime Rate）的利率掉期协议，将利率市场化进程再向前推进一步。在央行宣布正式运行贷款基础利率集中报价和发布机制之后不到一周之内，在市场机制的作用下，按年、以及按季度重置利率的互换协议相继推出，市(本文来源于《上海证券报》期刊2013-11-05）
饶红浩[8]（2013）在《新际集团在CME清算所完成首笔利率掉期交易清算》一文中研究指出国际市场上场外衍生品交易逐步转向场内清算的改革，给一些在期货等衍生品经纪与清算领域有优势的期货经纪商带来了商机。 2月25日，全球多资产经纪和清算商——新际集团宣布，完成了在CME清算所首笔利率掉期（场外）交易清算。据了解，这也是非传统场外掉期(本文来源于《期货日报》期刊2013-03-01）
子墨[9]（2012）在《人民币利率掉期一波叁折》一文中研究指出前段时间由外资机构主导，利率掉期缓慢上探，交易员认为这应该是受到经济乐观预期和反向平盘需求共同作用的结果。但近期市场操作方向更明确了，短端卖盘加重明显，而长端买需增强。“现在利率掉期曲线陡峭化上行趋势得到进一步确认，短期内或延续，昨日至少一家外资机构在疯(本文来源于《上海证券报》期刊2012-12-14）
杨华龙,周慧,陈志俊,古笑颦[10]（2012）在《利率掉期在船舶融资风险管理中的应用》一文中研究指出基于利率掉期的交易原理和定价原则,阐述利率掉期对航运企业船舶融资风险管理的作用。通过理论阐述和案例相结合的方法,针对利率掉期合同,给出其在船舶融资中对冲风险的原理和过程,以体现该项金融衍生品工具的套期保值功能。通过分析中国利率掉期市场的现状及其存在的制约条件,为中国航运企业有效建设和利用利率掉期市场以应对船舶融资风险提出解决思路和建议。(本文来源于《大连海事大学学报(社会科学版)》期刊2012年04期）
利率掉期论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
经过几十年的长足发展，场外衍生品市场在全球金融体系中已经占据举足轻重的地位。自2008年金融危机之后，场外衍生品市场对金融体系的冲击使监管部门意识到对其进行监管的紧迫性。在此背景下，美国以《多德—弗兰克法案》为框架率先实施了关于OTC衍生品强制清算的制度
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率掉期论文参考文献
[1]..云南省中行叙做省内首笔交叉币种外汇利率掉期业务[J].时代金融.2018
[2].程小勇.芝商所利率掉期期权清算的优势[N].期货日报.2016
[3].程小勇.CME可交割美元利率掉期期货影响力日益增强[N].期货日报.2015
[4].饶红浩,许倩.海外交易所利率衍生品创新步伐加快[N].期货日报.2014
[5].刘楠.利率掉期产品浅析[J].财经界(学术版).2014
[6].彭媛.基于利率掉期的船舶融资风险管理研究[D].大连海事大学.2014
[7].石贝贝.LPR利率掉期交易频出[N].上海证券报.2013
[8].饶红浩.新际集团在CME清算所完成首笔利率掉期交易清算[N].期货日报.2013
[9].子墨.人民币利率掉期一波叁折[N].上海证券报.2012
[10].杨华龙,周慧,陈志俊,古笑颦.利率掉期在船舶融资风险管理中的应用[J].大连海事大学学报(社会科学版).2012
论文知识图
