论文摘要
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杭敏,郭多
关键词: 更新风险模型,破产概率,渐近估计,一致变化尾
来源: 大学数学 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,企业经济
单位: 安徽大学数学科学学院
基金: 安徽省自然科学基金研究项目(1808085MA16),安徽省高等学校自然科学研究基金项目(KJ2017A024),安徽大学大学生科研训练计划项目(KYXL2016005)
分类号: F271;O211.67
页码: 20-24
总页数: 5
文件大小: 125K
下载量: 23
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