论文摘要
巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深圳成指星期一到星期五的风险预测.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李月鲜,王海龙
关键词: 中国股市,复合超阀值分布,星期效应
来源: 内蒙古大学学报(自然科学版) 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 内蒙古农业大学理学院
基金: 内蒙古自治区留学回区人员创新启动项目(DC1900004065)
分类号: O211.4;F832.51
DOI: 10.13484/j.nmgdxxbzk.20190303
页码: 240-246
总页数: 7
文件大小: 816K
下载量: 67
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