同单调论文_陈吉英

导读:本文包含了同单调论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单调,风险,度量,概率,反函数,封闭性,现值。

同单调论文文献综述

陈吉英^[1]（2017）在《椭圆分布的同单调性及其应用》一文中研究指出在传统的风险理论中,一个投资组合的各个风险之间是被假定为相互独立的.但是,一般来讲,每个向量本身都有相依的成分.像在雾天里,同一地区的所有车辆被卷入事故里的概率都很大.在干燥的夏天,所有的木制房屋都更有可能发生火灾.在相同地方,地震和火灾的索赔之间是相关的,尽管严格来讲每个索赔不可预测.还有养老金,他们在同一个公司工作,乘坐相同的航班,那么这些人的死亡率在一定程度上是相依的.所以研究同单调对于更好的预测风险具有非常重要的现实意义.本文主要研究同单调和,共分五章.本文第一章是绪论,主要介绍了几个具有相依性的现实例子,以及同单调研究的背景和意义.第二章第一部分主要介绍了分布函数、逆分布函数的定义以及相关性质、定理,第二部分介绍了同单调性的概念以及相关定理.第叁章第一部分介绍了同单调和的定义及相关定理,并举出了几个同单调和(积)的封闭性的例子,并且进一步得出椭圆分布具有同单调和的封闭性,对数椭圆分布具有同单调积的封闭性.举了一个离散的例子:几何分布并不满足同单调和的封闭性.因此得到结论,并不是所有分布都满足同单调和(积)的封闭性.在第四章主要介绍了相关序的定义及几个定理结果.第五章是总结及展望.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2017-04-06）

马英群^[2]（2017）在《基于两类分布的风险度量、随机序与同单调的分析》一文中研究指出风险无处不在,在我们的生活中,常常会发生一些不确定性事件,给我们带来各方面的损失.为了能够衡量这些风险,常用VaR,TVaR,ES等一般的风险度量方法来度量风险的大小.这些度量方法是与风险的分布息息相关,而椭圆分布和对数椭圆分布是生活中常见的分布,因此本文基于这两类分布展开研究.随机序在很多概率统计问题中是一个重要的工具.在风险决策中的意义也尤为重要.本文在第二章的第一部分介绍椭圆分布与对数椭圆分布的定义以及性质,第二部分介绍同单调的定义.并介绍服从多元的椭圆分布或多元对数椭圆分布的风险满足同单调的充分必要条件.在第叁章介绍了风险度量的定义以及风险度量能够满足的几条性质,并给出风险的分布满足椭圆分布,对数椭圆分布时,各种风险度量的具体形式.第四章主要介绍了随机序,凸序,线性凸序等随机序的定义.探讨服从椭圆分布和对数椭圆分布的两个随机变量,当他们满足特殊的随机序时,他们的均值和方差的关系.再进一步探讨满足多元的椭圆分布和多元对数椭圆分布的两个随机向量间随机序和均值向量与协方差阵的关系.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2017-04-06）

卢志义,刘乐平,陈丽珍^[3]（2015）在《基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界》一文中研究指出在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2015年02期）

荀立,盛丹姝,王德辉^[4]（2012）在《上部同单调随机变量和的度量》一文中研究指出应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质,计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量,得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式,并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2012年06期）

乔静敏^[5]（2012）在《同单调性的多元风险度量》一文中研究指出风险具有不确定性和复杂性,为了方便计算和研究,在进行风险度量时,我们都会对风险因子的风险性质给出一定的假设,目前常用的假设之一是各风险因子相互独立；然而在金融和保险市场的实践却并非如此,风险因子之间往往存在着复杂的相依性；有些受相同因素影响的风险因子存在一定的正相依性,共同单调就是一种相依结构。对于风险度量,常用的方法之一Kusuoka提出的定理是常用的方法之一,本文将通过研究最大相关性风险测度将Kusuoka的风险度量的研究结果扩展到多元风险上去。其中通过广义分位数函数来拓展随机向量的共同单调性的定义。此外,通过强一致性风险度量的定义,等价取代传统的一致性风险所需要满足的分布不变性、次可加性和共同单调性公理。最后给出多元正态分布下的风险测度计算实例。(本文来源于《华东师范大学》期刊2012-04-01）

王志坚,王达布希拉图^[6]（2009）在《同单调相依结构下一类多重多因衰减模型》一文中研究指出在寿险实务中,处理涉及多个生命的问题时常假设各生命间是相互独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响导致生命间存在一定的正相依性,而同单调是一种极端的相依结构.文章在多生命单因和单生命多因模型基础上给出了同单调相依结构下的多个生命在多个独立减因作用下的衰减模型,并得到了更一般的多重复合生命在多个减因下的概率分布函数.(本文来源于《广州大学学报(自然科学版)》期刊2009年05期）

王志坚^[7]（2009）在《同单调相依结构下多重多因衰减模型及其应用》一文中研究指出传统的寿险精算学教科书中关于多重生命模型都假定所涉及到的被保险人的剩余寿命是相互独立的,而实际上受一些共同因素的影响,保险中的个体风险之间一般都存在或多或少的联系。如夫妻之间、在同一车间工作的工人之间以及乘同一电梯的乘客之间等。显然,在这种情况下独立性假设不符合实际情况,因而研究风险之间的相依性有一定的现实意义。同单调是一种极端的相依结构,在数学处理上它和独立性具有相同的优点,以往同单调相依结构下的多重生命模型仅仅考虑受到死亡单个原因影响,而在精算实务中往往会有多个减因可以导致模型的终止,如养老金模型等。与此同时多个减因之间有时是相互独立的,有时却存在一定的相依性。本文研究同单调相依结构下的多重生命在多个独立减因或多个相依减因作用下的衰减模型,以及在此模型下的精算现值等问题。全文由五章组成:第一章介绍了本文的选题背景和意义以及本文的主要创新之处;第二章介绍了本文的一些预备知识,主要有同单调的概念;第叁章介绍了n(n＞2)个独立生命在m(m＞2)个独立减因影响下的衰减模型;第四章推导出了余寿满足同单调相依结构的n(n＞2)重生命在m(m＞2)个独立减因影响下的衰减模型,并给出了在此模型下的精算现值的计算公式;第五章利用Copula函数来研究减因间的相依性,得到了两个独立生命在两个相依减因下的衰减概率和余寿满足同单调相依结构的生命在两个相依减因作用下的衰减概率。(本文来源于《广州大学》期刊2009-04-01）

张晓晓^[8]（2008）在《基于同单调方法下的最优投资组合问题》一文中研究指出本文利用同单调方法来研究有关退休金计划的投资组合问题.所谓同单调方法是指通过求多个非独立随机变量的同单调上界与同单调下界,将包含这些非独立随机变量的目标函数分别转化成了仅含有一个实数的同单调上界函数与同单调下界函数.进而,可求出目标函数解的同单调上解与同单调下解.鉴于这些随机变量是非独立的,导致该非线性投资组合问题的解析解难以求得的事实,人们转而求其上下解.这对于模型的最终求解无疑是有益的,这也正是同单调方法的意义所在.本文分离散时间和连续时间两种情形,分别构建退休金计划的投资组合模型并进行求解,得到了一些有意义的结果.首先,在离散时间情形下,给出退休金计划投资组合问题的模型.利用同单调方法化简模型并进行求解,得到了模型对应解的一个同单调上解与同单调下解的关系式;然后,在连续时间情形下,也建立了退休金计划投资组合问题的模型.同样地,使用同单调方法化简模型并进行求解,得到了模型对应解的一个同单调上解与同单调下解的关系式.(本文来源于《南京理工大学》期刊2008-06-30）

杨蕾^[9]（2007）在《同单调相依结构下的多元生命模型》一文中研究指出在寿险精算实务中研究多生命寿险保单问题时，往往假设各个生命的剩余寿命随机变量之间是相互独立的，由此得到多元生命函数及多元生命寿险保单的寿险趸缴纯保费和生存年金趸缴纯保费。但这一独立性假设与实际情况相距甚远，事实上，受某些相同因素的影响的生命之间总是存在一定的正相依性的。汪荣明，杨亚松证明了满足同单调相依结构的二维随机向量在相关序意义下是最强的正相依结构，由此研究了二元生命模型的多元生命函数问题。在实际的精算实务中，二元生命模型适用范围有一定的局限性，不能完全满足精算工作的需求，正是基于这一缺陷，本文将此模型推广到n维，即讨论多元生命模型在同单调结构下的多元生命函数，得到模型的精算现值，并研究了在相依结构下两类多元生命模型的随机界问题。本文主要得到了以下四个结论：一证明了在给定边际分布的n维随机向量中，同单调相依结构仍是在相关序意义下最强的正相依结构，也就是说当随机向量(?)和)(?)有相同的边际分布时，若(?)≤c (?)时，则随机向量(?)同单调。二在假设多个生命的剩余寿命随机变量(?)是同单调的条件下，得到了联合生命状态(x_1x_2...x_n)的多元生命函数及死亡力函数为：tqx_1x_2...x_n=max{tqx_1,tqx_2,...tqx_n}μT(x_1x_2...x_n)(t)=μx_1(t)I(tqx_1x_2...x_n=tqx_1)++...+μx_n(t),I(tqx_1x_2...x_n=tqx_n)最后生存者状态(?)的多元生命函数及死亡力函数为：t(?)=min{tqx_1, tqx_2,..., tqx_n}μ_T(?)(t)=μ_(x1)(t)I(t(?)=tqx_1)+...+μx_n(t)I(t(?)=tqx_n)并证明了单个生命的剩余寿命随机变量T(x_i)和多个生命的剩余寿命随机变量T(x_1x_2...x_j)，T(?)之间的同单调性。叁在得到同单调相依结构下多重生命模型的多元函数的基础上，给出了多元生命模型死亡年末给付的趸缴纯保费和离散情形的生存年金精算现值。四主要给出了两类多元生命模型在相依条件下的随机上界和随机下界。T~#(x_1...x_n)≤st T~⊥(x_1...x_n)≤st T(x_1...x_n)≤st T~*(x_1...x_n) T~#(?)≤st T~⊥(?)≤st T(?)≤st T~*(?)(本文来源于《新疆大学》期刊2007-06-30）

李洪涛^[10]（2007）在《同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界》一文中研究指出在保险领域中，随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的。随机变量的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的。如果随机变量的和中各项之间是相互独立的，那么就计算的角度来考虑是相当方便的，但在应用中独立性假设有时是不切合实际的。通常情况下，如果我们知道了和中各项的边际分布函数，但是它们之间的相依结构是不知道的或不易处理的，那么我们可以通过同单调理论来确定随机变量和的近似值。本文中，在几个金融和精算应用方面，我们展示了同单调概念在描述相依随机变量的优点。另外，利用同单调理论给出了Black&Scholes公式的推导，并得到了算术平均亚式看跌期权价格的上下界。(本文来源于《兰州大学》期刊2007-05-01）

同单调论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

风险无处不在,在我们的生活中,常常会发生一些不确定性事件,给我们带来各方面的损失.为了能够衡量这些风险,常用VaR,TVaR,ES等一般的风险度量方法来度量风险的大小.这些度量方法是与风险的分布息息相关,而椭圆分布和对数椭圆分布是生活中常见的分布,因此本文基于这两类分布展开研究.随机序在很多概率统计问题中是一个重要的工具.在风险决策中的意义也尤为重要.本文在第二章的第一部分介绍椭圆分布与对数椭圆分布的定义以及性质,第二部分介绍同单调的定义.并介绍服从多元的椭圆分布或多元对数椭圆分布的风险满足同单调的充分必要条件.在第叁章介绍了风险度量的定义以及风险度量能够满足的几条性质,并给出风险的分布满足椭圆分布,对数椭圆分布时,各种风险度量的具体形式.第四章主要介绍了随机序,凸序,线性凸序等随机序的定义.探讨服从椭圆分布和对数椭圆分布的两个随机变量,当他们满足特殊的随机序时,他们的均值和方差的关系.再进一步探讨满足多元的椭圆分布和多元对数椭圆分布的两个随机向量间随机序和均值向量与协方差阵的关系.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

同单调论文参考文献

[1].陈吉英.椭圆分布的同单调性及其应用[D].曲阜师范大学.2017

[2].马英群.基于两类分布的风险度量、随机序与同单调的分析[D].曲阜师范大学.2017

[3].卢志义,刘乐平,陈丽珍.基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界[J].数学的实践与认识.2015

[4].荀立,盛丹姝,王德辉.上部同单调随机变量和的度量[J].吉林大学学报(理学版).2012

[5].乔静敏.同单调性的多元风险度量[D].华东师范大学.2012

[6].王志坚,王达布希拉图.同单调相依结构下一类多重多因衰减模型[J].广州大学学报(自然科学版).2009

[7].王志坚.同单调相依结构下多重多因衰减模型及其应用[D].广州大学.2009

[8].张晓晓.基于同单调方法下的最优投资组合问题[D].南京理工大学.2008

[9].杨蕾.同单调相依结构下的多元生命模型[D].新疆大学.2007

[10].李洪涛.同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界[D].兰州大学.2007

论文知识图

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