论文摘要
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王沁
关键词: 模型,的二维模型,蒙特卡洛方法,生存函数,生存模型,波动溢出效应
来源: 数理统计与管理 2019年03期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 西南交通大学数学学院统计系
基金: 国家自然科学基金(71371157)
分类号: F224;F830.9
DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20181031-003
页码: 535-548
总页数: 14
文件大小: 1077K
下载量: 466
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