导读:本文包含了定价公式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:犯罪故意,临时价格,公式定价,普通货物
定价公式论文文献综述
高卫萍[1]（2019）在《公式定价模式下走私犯罪故意的认定——上海源耀生物股份有限公司、冀某某走私普通货物案》一文中研究指出【案情】公诉机关:上海市人民检察院第叁分院。被告单位:上海源耀生物股份有限公司(以下简称源耀公司)。被告人:冀某某。源耀公司授权其全资子公司上海浦耀贸易有限公司(以下简称浦耀公司)进出口部具体负责源耀公司及其下属各子公司的货物进出口操作业务。2013年1月至2014年5月,在源耀公司及浦耀公司从美国、阿根廷等地进口大豆的过程中,浦耀公司进出口部员工、被告人冀某某接受源耀公司采购中心负责人沈燕萍的点价指令后,在明知公式定价进口货物正确申报方式的情况下,为谋取单位利(本文来源于《《上海法学研究》集刊（2019年第16卷 总第16卷）——上海市第叁中级人民法院（上海知识产权法院）文集》期刊2019-11-01）
高荣,王纯,张赞美[2]（2019）在《关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导》一文中研究指出亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
代雪珍,曹高飞,乔亚琴[3]（2019）在《带红利的Black-Scholes期权定价公式的简化推导》一文中研究指出给出一个带有红利为定值q的Black-Scholes期权定价公式的推导方法 ,简化了原来的推导,相对比较简单,读者理解起来更加容易。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年10期）
程小勇[4]（2018）在《沙特调整出口亚洲原油定价公式的原因及影响》一文中研究指出2018年，国际原油市场有两个重要事件影响原油定价体系：一是历时17年的酝酿与探索，3月26日，中国首个国际化期货品种——中国原油期货在上海国际能源交易中心正式挂牌交易；二是沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）计划从10月起改变向亚洲供应长约原油的定价公式(本文来源于《期货日报》期刊2018-08-02）
刘玉兰,李姗[5]（2017）在《上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式》一文中研究指出2015年2月9日,我国境内首只股票期权——上证50ETF期权正式上市交易,打开了我国证券市场权益期权时代的大门,将对我国整个金融市场的发展产生深远且持久的影响,因此对研究该期权的定价问题有着深刻的意义。本文主要用基于历史波动率和基于GARCH模型预测的波动率的B-S模型为期权定价,并用平均偏离度量化结果进行分析,得出基于GARCH模型的B-S期权定价方法预测的效果好于其历史波动率的B-S期权定价效果的结论。(本文来源于《中国商论》期刊2017年33期）
张高勋,张弘磊[6]（2017）在《基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析》一文中研究指出本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%,对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反比,即实值程度越强,估计误差越小,所估计的结果越准确。(本文来源于《运筹与管理》期刊2017年11期）
翁锡赟,徐清,张晨辰[7]（2017）在《随机贴现下的汇率定价公式及实证》一文中研究指出使用基于经济变量的模型来预测汇率长时间占据着国际金融领域研究的重要位置,然而多数都是定性的分析,实证上的成功也不甚明晰。本文通过引入随机贴现因子建立定量的汇率预测公式,并通过比较静态分析具体得出经济基本面的变化对汇率的影响,进而给出外汇市场投资策略。此外,模型从本外币财富增长的角度解释了国际金融中着名的Siegel悖论问题。(本文来源于《债券》期刊2017年10期）
潘素娟,陈逢明,李时银[8]（2017）在《基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式》一文中研究指出基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利用结构方法推导出以国内股票价格为执行价的该股票亚式交换期权的信用风险定价公式.(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2017年03期）
王海叶[9]（2016）在《两值期权定价公式的推广》一文中研究指出假定无风险利率和波动率随时间变化,运用热传导方程,推导出风险中性世界中两值期权的定价公式。并验证了若无风险利率和波动率是常数,推导得出的两值期权价值的计算公式和系数是常数的两值期权的定价公式相同。(本文来源于《叁明学院学报》期刊2016年04期）
李璐含[10]（2016）在《基于Black-Scholes公式的供应链期权契约的定价研究》一文中研究指出在Stackelberg博弈理论的L-F(Leader-Follower)方式下,一个两级化供应链通过引入供应链期权契约,实施风险分担。供应商作为领导者,需要提供一套行之有效的价格参数,以达到供应链协调。因为期权本身属于金融衍生工具,所以考虑引入金融期权的定价方式对期权供应链契约中的期权定价进行讨论。结果得到计算期权价格以及期权执行价格方程组。(本文来源于《商场现代化》期刊2016年15期）
定价公式论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
亚式期权是一种重要的金融衍生工具,它是金融市场最受欢迎的路径依赖型期权之一,其收益取决于期权整个周期内标的资产的平均价值.由于风险的动态不确定性,因此假设外汇市场中的利率是一个不确定过程,其变化规律可由不确定微分方程来刻画.为了对冲外汇市场中的风险,银行拟定一个合同来赋予投资者以敲定价格购买外汇的权力,而拥有这项权利需要付出一定的代价.因此,本文以不确定外汇模型为基础研究了亚式期权问题,结合不确定理论和公平定价原则最终推导了几何平均亚式期权的定价公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
定价公式论文参考文献
[1].高卫萍.公式定价模式下走私犯罪故意的认定——上海源耀生物股份有限公司、冀某某走私普通货物案[C].《上海法学研究》集刊（2019年第16卷总第16卷）——上海市第叁中级人民法院（上海知识产权法院）文集.2019
[2].高荣,王纯,张赞美.关于不确定汇率模型的亚式期权定价公式推导[J].河北大学学报(自然科学版).2019
[3].代雪珍,曹高飞,乔亚琴.带红利的Black-Scholes期权定价公式的简化推导[J].科技经济导刊.2019
[4].程小勇.沙特调整出口亚洲原油定价公式的原因及影响[N].期货日报.2018
[5].刘玉兰,李姗.上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式[J].中国商论.2017
[6].张高勋,张弘磊.基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析[J].运筹与管理.2017
[7].翁锡赟,徐清,张晨辰.随机贴现下的汇率定价公式及实证[J].债券.2017
[8].潘素娟,陈逢明,李时银.基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式[J].延边大学学报(自然科学版).2017
[9].王海叶.两值期权定价公式的推广[J].叁明学院学报.2016
[10].李璐含.基于Black-Scholes公式的供应链期权契约的定价研究[J].商场现代化.2016