导读:本文包含了证券投资决策论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资决策,证券投资,证券,波士顿,投资者,模糊,资产。
证券投资决策论文文献综述
孙明,汪玮[1]（2019）在《组合证券投资决策分析》一文中研究指出在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围内。本文从组合证券理论的发展入手,分析组合证券投资决策理论的发展历程,将其理论奠基人Markowitz的均值-方差分析模型与实际相结合,通过案例分析阐释决策分析过程,并提出相关的建议。(本文来源于《长春大学学报》期刊2019年09期）
张姬娱[2]（2018）在《证券投资中的资产配置与决策方案》一文中研究指出在资本市场当中,证券投资属于一项重要的投资方式,主要包含债券市场投资与股票市场投资,尽管其中有着较大利益,但是也存在一定风险。在投资的过程中,其中的资产配置会起到至关重要的作用,直接影响到投资的效率与为投资者带来的增值空间。通过分析资产配置的类型与特点,明确证券投资中影响资产配置的因素,提出证券投资中的资产配置决策,保证决策方案的科学合理性。(本文来源于《财经界(学术版)》期刊2018年21期）
陈业华,李兴源,白静,黄璐[3]（2018）在《基于投资者心理的证券投资组合熵决策及应用研究》一文中研究指出证券收益率是投资者在投资决策时考虑的重要指标.针对投资者因证券收益率的变化引起的投资心理变化,提出一种基于累积前景理论和熵理论的投资风险决策方法.首先把证券的历史收益率划分为若干个状态区间,将某证券落在某状态区间定义为该证券的状态;然后计算各证券状态的概率及熵值;再利用累积前景理论,将无风险利率作为投资者的目标参照点,计算各证券所有状态相对于参照点的"损益值",得出各证券所有状态的价值,并将各证券所有状态发生的概率转化为投资者的心理概率,计算出各证券所有状态下的前景值,进而得出各证券的累积前景值;最后建立一种度量各证券投资风险的决策模型来确定最优组合.选择沪市证券市场进行实证研究,验证了方法的可行性及有效性.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年04期）
刘玉新[4]（2017）在《证券投资决策的实验设计研究》一文中研究指出近年来经济发展飞速,国民生产总值呈不断增长的趋势,国民收入不断的提高,居民收入在满足消费性支出之外,投资性支出的比重逐渐增大。随着银行存款效益的下降和信托存款信誉危机的出现,人们的思想越来越开放,更多的人选择证券投资。同时,政府及相关机构对证券市场机制的日益完善,证券投资在现实生活中越来越受到人们的重视,但是盲目的投资往往会使投资者经受金钱上的损失,所以,如何进行有效的投资决策,尽可能的将投资损失降低到最小成为越来越多的人关注的问题。本文首先针对马柯维茨模型和资本资产定价模型进行分析,模型中一些非现实意义的假设使其实用性降低,同时,提出采用实验设计的方法对证券投资问题进行优化分析;采用最基本的期望效用函数模型,通过均匀实验设计进行模型优化求解,并通过实证研究证明了方法的有效性;对有上、下界约束的混料实验设计进行了分析研究,并以信噪比为衡量指标,进行了序贯实验设计,在实证分析中,对前文的实例进行了序贯优化,取得了更优的实验组合,证明了其可行有效性;采用了质量工程理论中的质量损失函数法进行稳健性设计,将其与展望理论相融合,提出了投资组合分析的非对称质量损失函数,以质量损失函数最小化为目标,进行了实证研究,得到了最佳投资组合方案。实验设计是一种对变量进行控制的方法,即控制自变量从而影响因变量,使其更加便于观察计算,通过科学合理的安排实验,大大减少了实验次数,降低实验成本。实验设计是实验经济学中主要研究方法,随着学科融合发展,逐渐被用于证券投资决策问题中,并收效显着,经中国学者的不断研究和改进,形成了一套符合中国证券市场现状的实验方法,为国内投资者提供了更多的依据。(本文来源于《青岛大学》期刊2017-06-07）
杨博翔[5]（2016）在《基于优势粗糙集的证券投资决策研究及其应用》一文中研究指出粗糙集方法在金融及投资领域发挥着越来越大的作用,然而经典粗糙集理论不能发现偏好多属性决策表中与偏好属性相关的不相容性。本文基于优势粗糙集理论的知识约简算法,提出了基于优势关系的属性重要度约简算法,并构建了基于优势粗糙集的证券投资分析模型,针对中国上市公司财务数据为连续值、分布未知、含有偏好信息等特征,对证券样本进行综合排序,得到最终的综合排序和评价,并对算法进行有效性分析。(本文来源于《山东农业大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）
霍然[6]（2016）在《证券投资中的资产配置决策探讨》一文中研究指出主要研究证券投资中的资产配置决策。分析了证券投资的基础理论,并从资产战略配置、战术配置以及周期性配置等方面,对证券投资资产配置决策进行了讨论。(本文来源于《企业导报》期刊2016年15期）
郭祺[7]（2016）在《证券投资基金业绩评价的区间直觉模糊多属性群决策方法》一文中研究指出证券投资基金是一种集合投资方式,是通过公开发行基金份额来筹得资金,该基金的托管和运营是由专人负责的,分别为基金托管人和基金管理人,全面地保障了基金份额所得者的权益。证券市场是一个充满吸引力的地方,它让不同国家的人沉迷于其中。我国证券市场正在蓬勃发展,投资基金的数量、规模以及品种市相比以前都有了大幅度的增加,而投资者的需求也日益旺盛。但是我国大部分投资者都缺乏专业的投资理论知识,于是对证券投资基金的业绩建立一套科学合理的评价体系是十分紧迫和重要的。我们在评价过程中不仅要保证开展机构的公正和权威,还要建立一套完善的体系来说明和反映。换句话说,我们金融业发展到一定阶段就必然会涉足于证券投资基金的评价研究相关领域。本文在已有的研究基础之上,将进一步探讨有关于区间值直觉模糊集的多属性群决策的相关方法及理论,并进一步观察其在证券投资基金业绩的评价系统的应用,大体研究思路如下所示:1.探究了基金业绩评价指标体系的构建。首先详细介绍了经典的特雷诺指数、夏普比率和詹森指数这叁种基金业绩评价指标,并对这叁种经典指标的适用范围和局限性进行了讨论。接着分析探讨了证券投资基金业绩评价的指标选取原则,然后在此原则的基础上构建了本文评价基金业绩的指标体系。2.介绍了模糊熵的基本理论,提出了一种新的直觉模糊熵公式,并与其他直觉模糊熵公式作比较,说明了新公式的合理性与优越性。由于本文的方案的属性评价值为区间值直觉模糊集,于是把此公式拓展为区间值直觉模糊熵公式,同样具有合理性。3.大体阐述了有关于模糊多属性群决策的理论知识,并研究方法来确定属性权重及判断决策者权重的问题。在两种信息不明确的假设条件下,运用直觉模糊熵理论,依据指标属性的评价数值来判定决策者的权重问题,基于离差最大化思想确定了个体属性权重,利用加权集结算子把各决策者的决策矩阵集结为群体区间直觉模糊决策矩阵,有效避免了个体主观因素的影响。4.在总结已有的证券投资基金业绩评价的研究成果基础上,构建了基金业绩评价指标,包括基金收益能力、风控水平、业绩持续性、基金经理的择时能力以及择股能力,共5个评价指标;采用区间直觉模糊数描述指标属性值,通过区间直觉模糊集加权集结算子合成各决策者的模糊评价信息,最终采用折中比值多属性群决策方法对5个股票型证券投资基金进行综合评价,从中选出最适宜的证券投资基金,接下来通过进一步的比较其他的类似方法,得出结论正是该方法是一种实用性更强、灵活程度更高的方法。(本文来源于《江西财经大学》期刊2016-06-01）
夏霖[8]（2016）在《证券投资决策过程的识别与审核》一文中研究指出随着质量管理体系标准的改版与普及,质量管理体系的审核也从当初的制造业逐步迈向金融、服务等其他行业。本文从证券投资活动的特点、流程入手,阐述证券投资决策过程的识别及审核要点,让审核员对该类行业的审核有一个基本的审核思路。(本文来源于《中国商论》期刊2016年12期）
熊亚平[9]（2016）在《波士顿矩阵在个人证券投资决策模型中的应用研究》一文中研究指出自1990年上交所和深交所相继成立以来,依托我国经济的神速发展,尤其是从1998年开始的我国经济发展的黄金十年,我国证券市场从无到2014年末有2613家上市公司的规模。但是由于中国的资本市场自身的发展不是很完善,国内对证券市场相关的法律法规和制度建设还有很长的路要走,股市的发展对国家经济政策很敏感,再者相关管理机构对我国股票市场未来怎么建设和健全尚且缺乏战略性的蓝图,又过多的行政干预造成政策的不连续、不统一、朝令夕改,这也造成股票市场短期的急涨急跌,严重的影响了投资者的投资信心。经济的快速发展和金融的深化改革,让广大个人投资者对投资理财的需求越来越大,股市的蓬勃发展为投资者提供广阔的投资渠道。根据2014年中国证券登记结算统计年鉴显示,截止2014年末,全市A、B股票账户数有18401.17万户之多,其中A股账户数为18145.62万户,相比上年度增加882.24万户,有效户14214.69万户。但是,我国股市大环境发展的不稳定性和波动性,使得股票投资的风险很大。特别是我国个人投资者,由于缺乏稳定的股市文化,自身投资经验的不足且对股市的基本分析、技术分析能力的欠缺。相比机构投资者的信息不对称和规模优势,个人投资者的投资风险就更明显。结合我国股市波动的频繁及幅度大,大牛市、大熊市的现象的多次发生的大环境里,弱势的个人投资者迫切需要专业可靠、简单应用的证券投资理论在牛市、熊市、平衡市行情下怎么进行决策应对。因此针对我国股票市场牛熊市和个人投资者的特点,研究适合我国个人投资者在牛市、熊市、平衡市不同行情下的股票投资决策模型就很有现实意义。本论研究的重点是分析我国牛市、熊市和平衡市下的我国个人投资者,模型的研究对象是我国A股股票(没有考虑创业板股票,因为创业板成立时间短,可取数据不足,加上我国对个人投资者的保护机制,投资创业板股票没有普遍性)。文章分如下五部分展开。第一部分是绪论。主要说明了文章的选题背景和研究的现实意义、国内外研究综述,以及本文研究当中的创新之处和不足之处。社会的发展以及金融知识的普及,个人投资者对投资理财概念的接受程度和市场需求越来越多,强力影响着我国整个资本市场的发展。但拿我国个人投资者的投资收益来说,现实视乎总是残酷的,个人投资者自身的投机心理、理论不足等原因造成投资的不理性。本文以个人投资者的角度,结合我国牛市、熊市和平衡市的不同行情的特点,探讨能被我国个人投资者易懂易掌握的证券投资组合模型。第二部分为证券投资组合模型理论与波士顿矩阵评述。文中第一部分主要分析了目前常用的马柯维茨(Markowitz) M-V模型、资本资产定价(CAPM)模型、GARCH模型和Copula函数模型,分别介绍了他们模型的假设条件和他们的应用,然后对具体模型作出具体的评价。第二部重点介绍了波士顿矩阵的基本概念、原理分析和它在证券投资中的借鉴作用。分析得出利用波士顿矩阵对证券行业进行分类是很有现实意义的。第叁部分内容为个人投资者投资策略模型的设计。本章主要是利用波士顿矩阵分析法分析证券投资时投资组合的选择,首先利用行业GDP为指标甄选出牛市、熊市和平衡市下的高增长率和稳增长率的行业,然后对所选行业内的上市公司利用营业收入的增长率进行衡量,选出目标上市公司构建投资组合。第四部分内容为实证分析。本章先从2006-2014年这9年按年度上证走势图的标准确定牛市、熊市和平衡市下的年份。然后再就具体行情分别进行波士顿矩阵在股票市场上的运用。这部分也是本次研究的重点之处,通过对牛市、熊市和平衡市的分别讨论,构建不同行情下的投资组合,最终的投资结果验证波士顿投资组合策略的有效性。第五部分内容为相文章结论以及相关投资建议。将就实证结果综合得出相关结论,然后对就我国投资者的特点,提出了相对应的投资建议。(本文来源于《安徽大学》期刊2016-03-01）
吕诚伦[10]（2015）在《浅谈证券投资基金数量化投资战略决策》一文中研究指出随着时代的发展,我国的证券市场得到不断的完善,基金业得到了极大的发展,可投资资产数量不断增加,证券投资基金也开始发挥出越来越重要的作用。但证券投资基金及数量化投资在我国的发展时间还相对较短,且存在一定的问题,不利于整个基金业的发展,也影响到广大投资者的切身利益。为此,本文对证券投资基金数量化投资战略决策进行分析。(本文来源于《中小企业管理与科技(上旬刊)》期刊2015年10期）
证券投资决策论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在资本市场当中,证券投资属于一项重要的投资方式,主要包含债券市场投资与股票市场投资,尽管其中有着较大利益,但是也存在一定风险。在投资的过程中,其中的资产配置会起到至关重要的作用,直接影响到投资的效率与为投资者带来的增值空间。通过分析资产配置的类型与特点,明确证券投资中影响资产配置的因素,提出证券投资中的资产配置决策,保证决策方案的科学合理性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券投资决策论文参考文献
[1].孙明,汪玮.组合证券投资决策分析[J].长春大学学报.2019
[2].张姬娱.证券投资中的资产配置与决策方案[J].财经界(学术版).2018
[3].陈业华,李兴源,白静,黄璐.基于投资者心理的证券投资组合熵决策及应用研究[J].数学的实践与认识.2018
[4].刘玉新.证券投资决策的实验设计研究[D].青岛大学.2017
[5].杨博翔.基于优势粗糙集的证券投资决策研究及其应用[J].山东农业大学学报(自然科学版).2016
[6].霍然.证券投资中的资产配置决策探讨[J].企业导报.2016
[7].郭祺.证券投资基金业绩评价的区间直觉模糊多属性群决策方法[D].江西财经大学.2016
[8].夏霖.证券投资决策过程的识别与审核[J].中国商论.2016
[9].熊亚平.波士顿矩阵在个人证券投资决策模型中的应用研究[D].安徽大学.2016
[10].吕诚伦.浅谈证券投资基金数量化投资战略决策[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2015
论文知识图
