导读:本文包含了股价模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:股价,模型,投资者,股市,波动性,动态,神经网络。
股价模型论文文献综述写法
盛积良,汪宇晴[1]（2019）在《融资融券制度对股价波动的影响——基于双重差分模型的研究》一文中研究指出本文基于融资融券制度分布扩容的准自然实验,运用双重差分模型从四个观测区间研究融资融券制度对股价波动的影响。研究发现:融资融券制度开通的前期对股价波动的影响不明显,随着标的股票的扩容其平抑股价波动的作用逐渐增大;融资融券制度能够通过提升信息传递速度降低股价波动,其中融资交易的杠杆效应提升了正面信息的传递速度,进而平抑股价波动;而融券交易平抑股价波动的效果并不显着,这意味着应增加融券券源,减少融资交易和融券交易的失衡,并扩大标的股票的范围。考虑到标的股票涉及多个行业,本文进一步探究其对股价波动的影响是否存在着行业差异,发现融资融券制度降低股价波动集中在制造业行业。(本文来源于《金融与经济》期刊2019年10期）
徐晨萌,方华[2]（2019）在《运用ARMA模型对股价预测的实证研究》一文中研究指出金融市场上的时间序列数据蕴含了历史信息,可以揭示系统的运行规律。研究者们可以采用常见的时间序列分析模型,借助Eviews等工具,对以往的金融数据(如股价)进行研究,探寻其规律,并运用于未来走势的短期预测。选取工商银行(601398)的股票日开盘价(2018月2月14日至2019年2月14日)序列,进行一阶差分使数据平稳,之后运用ARMA模型对未来叁天的开盘价(2019年2月15日至2019年2月19日)进行预测。将预测结果与真实值对比后发现预测结果较为准确,误差较小,说明ARMA模型适合于股价短期预测,进一步证实了时间序列模型在金融方面的作用。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年31期）
刘文白,余逸平[3]（2019）在《基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较》一文中研究指出为研究国内外油运股股价的波动规律,采用动态相关系数多元随机波动(DC-MSV)模型研究动态相关性和风险溢出效应.实证分析发现,国内外油运股股价与运价、股票指数均存在较高的正相关关系;运价和股票指数对A股油运股股价的影响力相当,而美股主要受运价的影响;股票指数对A股油运股的价格影响力出现下降的迹象;股票指数在大幅波动期间,对股价的影响力显着提升.投资A股油运股需要同时关注运价和上证指数,而投资美股应该主要关注运价.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年10期）
车超[4]（2019）在《基于VaR模型的某医药股份有限公司股价波动风险测度研究》一文中研究指出近年来,随着药剂研发技术水平的提升、海外市场的拓展,在我国A股上市的某医药股份有限公司的股价大幅度增长。近日,随着某医药股份有限公司被纳入MSCI指数,越来越多的境内外投资者将目光投向该公司。但是,随着市值的增长,某医药股份有限公司的市盈率也达到90.04倍,风险远超同类制药公司。因此,研究某医药股份有限公司的股价波动风险测度具有一定的现实意义。文章基于VaR的GARCH族模型,对某医药股份有限公司的日收益率进行风险测度。研究结果表明:GED、T分布下的GARCH(1,1)模型能很好地描述某医药股份有限公司日度收益率的利率风险。(本文来源于《企业科技与发展》期刊2019年09期）
巫秀芳,郭亮[5]（2019）在《股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验》一文中研究指出通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,叁者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。(本文来源于《河北经贸大学学报》期刊2019年05期）
曾宪聚,张雅慧,冯耕中[6]（2019）在《注意力视角下媒体报道对股价的影响模型研究》一文中研究指出鉴于中国A股市场个人投资者比例相对较高但其理性程度相对较低的实际情况,在拓展Tetlock模型的基础上构建了一个两资产叁阶段的理性期望模型。研究发现:首先,被报道股票的价格受到注意力效应的影响,存在正向注意力溢价;其次,注意力交易者对被报道股票的交易量在媒体报道后放大,且存在买卖不平衡性;最后,作为对有限理性的补偿,注意力受媒体报道的影响程度越高,其收益越低。论文在统一的分析框架之内考察了媒体报道对缓解信息不对称和引发投资者注意力效应两方面的影响,有助于在理论上为进一步探索媒体报道对股票市场的影响机理、在实践中为监管层更好地利用媒体力量促进股市健康发展提供理论启示。(本文来源于《运筹与管理》期刊2019年07期）
刘晓星,许从宝[7]（2019）在《沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究》一文中研究指出沪港通政策的成功推出深刻影响了上海和中国香港两地股票市场的运行走势。基于SV-TVP-SVAR模型,深入考察了沪股通资金净流入、投资者情绪与上证50指数叁者之间互动关系的时变特征。研究结果表明:从同期关系角度看,沪股通资金净流入显着正向影响着投资者情绪和上证50指数,沪股通资金已成为沪市股票市场上一股重要的参与力量;从脉冲响应走势角度看,沪股通资金体现出显着的逆向投资风格,且随着时间的推移日趋明显,这符合管理层出台沪港通政策的初衷;投资者情绪与上证50指数间存在着相互正向影响关系,证实了内地股票市场上依然存在着以追涨杀跌为主要特征的"羊群效应"。实证结果发现沪港通政策对内地股市运行产生了显着的积极影响,并为政策当局完善沪港通交易机制、促进资本市场健康发展提供了针对性的政策建议。(本文来源于《东南大学学报(哲学社会科学版)》期刊2019年04期）
鹿天宇,都莱娜,张雪伍[8]（2019）在《基于时间序列与PCA-BP组合模型的股价变化趋势研究》一文中研究指出为提高股票价格预测精度和效率,提出了一种时间序列与PCA-BP神经网络组合模型。先利用时间序列模型预测股价随时间变化的主趋势,再利用PCA-BP神经网络模型对股价变化主趋势外的随机变化进行预测,最后将两种模型的预测结果相加得到最终的股价预测结果。对华大基因公司2018年周股价进行仿真实验,结果表明ARIMA与PCABP神经网络组合股价预测模型的预测精度更高,能为股价预测提供有价值的参考。(本文来源于《农村经济与科技》期刊2019年11期）
张紫乾,刘明婉[9]（2019）在《马尔科夫链模型对短期股价的预测》一文中研究指出本文将"万科A"股票的日收盘价作为研究对象,将股票自2018.6.1-2019.5.31的收盘价视为齐次马尔科夫链,并对未来的股价进行预测。结果显示,在短期股价预测方面,模型表现较好。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年12期）
聂蓉[10]（2019）在《基于自由现金流模型的贵州茅台股价估值》一文中研究指出今年以来,贵州茅台股价近乎翻倍,涨幅高达98.45%。截至2017年11月,贵州茅台的总市值已经突破8000亿,仅次于中国平安。茅台能否畅享万亿市值,已经成为社会上万众瞩目的焦点。鉴于此,本文选择自由现金流量模型,将此作为贵州茅台的价值评估方法,对茅台股价进行估值。最终得出结论,来探讨茅台股价是否存在错误定价。(本文来源于《现代营销(经营版)》期刊2019年07期）
股价模型论文开题报告范文
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
金融市场上的时间序列数据蕴含了历史信息,可以揭示系统的运行规律。研究者们可以采用常见的时间序列分析模型,借助Eviews等工具,对以往的金融数据(如股价)进行研究,探寻其规律,并运用于未来走势的短期预测。选取工商银行(601398)的股票日开盘价(2018月2月14日至2019年2月14日)序列,进行一阶差分使数据平稳,之后运用ARMA模型对未来叁天的开盘价(2019年2月15日至2019年2月19日)进行预测。将预测结果与真实值对比后发现预测结果较为准确,误差较小,说明ARMA模型适合于股价短期预测,进一步证实了时间序列模型在金融方面的作用。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股价模型论文参考文献
[1].盛积良,汪宇晴.融资融券制度对股价波动的影响——基于双重差分模型的研究[J].金融与经济.2019
[2].徐晨萌,方华.运用ARMA模型对股价预测的实证研究[J].经济研究导刊.2019
[3].刘文白,余逸平.基于DC-MSV模型的国内外油运股股价波动规律比较[J].同济大学学报(自然科学版).2019
[4].车超.基于VaR模型的某医药股份有限公司股价波动风险测度研究[J].企业科技与发展.2019
[5].巫秀芳,郭亮.股市流动性、杠杆率与股价波动——基于TVP-VAR模型的实证检验[J].河北经贸大学学报.2019
[6].曾宪聚,张雅慧,冯耕中.注意力视角下媒体报道对股价的影响模型研究[J].运筹与管理.2019
[7].刘晓星,许从宝.沪港通、投资者情绪与股价互动——基于SV-TVP-SVAR模型的实证研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版).2019
[8].鹿天宇,都莱娜,张雪伍.基于时间序列与PCA-BP组合模型的股价变化趋势研究[J].农村经济与科技.2019
[9].张紫乾,刘明婉.马尔科夫链模型对短期股价的预测[J].大众投资指南.2019
[10].聂蓉.基于自由现金流模型的贵州茅台股价估值[J].现代营销(经营版).2019