导读:本文包含了非系统风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,系统,潮汕,仓单,组合,历史数据,动量。
非系统风险论文文献综述
张炎鑫,吴丹丽[1]（2018）在《基于潮商谋略俗语的大学生创业教育微课程设计开发——以“非系统风险防范的可能途径”一节为例》一文中研究指出微课是一种新兴的教学形式,具有短小精悍、针对性强的特点,在教育教学工作中起着越来越重要的作用。将潮商创业精神融入创业教育微课程资源的开发中,能使创业知识变得生动有趣。"非系统风险防范的可能途径"微课程是将微课、创业教育与富有潮商创业精神的潮汕俗语结合起来,设计、开发基于潮商谋略俗语的大学生创业教育的课程,微课程在借鉴"目标模式"的基础上加入"分析教学对象"环节,分析教学对象,确定教学目标,选择教学材料,制定教学方案,实施教学评价,打破学生以往对创业知识枯燥无味的认知,让学生能够在轻松有趣的氛围中学习。(本文来源于《教育观察》期刊2018年23期）
[2]（2018）在《证券市场非系统风险对案件影响权重的计算方法》一文中研究指出当前的司法实践中，绝大多数法院都将“证券市场系统风险”作为《司法解释》第十九条第（四）项虚假陈述行为人的免责事由，而且也探索了多种认定系统风险影响权重的方法，然而，对上市公司固有的经营风险等非系统风险所导致投资人损失的情况未给予应有的重视，也尚无相关典型(本文来源于《上海证券报》期刊2018-02-07）
李阿娜[3]（2017）在《数学规划在非系统风险组合投资中的应用》一文中研究指出数学规划包括线性规划,二次规划,整数规划,混合整数规划,0-1规划,随机规划,模糊规划及多目标规划等。数学规划中的各种模型在求解实际问题中具有十分重要的作用,数学规划模型应用于油井选址,数学建模,交通设计,矿产运输等各个领域,在节约资源,提高效率方面起到了关键性的作用。随着全球经济及金融的快速发展,数学规划模型已广泛应用于资产配置及金融投资领域。本文通过研究数学规划模型在投资组合中的应用,旨在通过最优的组合投资获得最大的经济收益,由于系统风险在金融投资中是不可控制的,由此本文基于非系统风险中的信息风险构建了基于信息风险控制函数的投资组合优化模型。首先考虑了带红利的基于信息风险控制函数的投资组合优化模型,其次考虑了带交易费用的信息控制投资组合模型,然后通过最优化理论中的罚函数算法对模型进行求解。实证研究表明,基于信息控制的投资组合模型比一般的投资组合模型具有较低的收益率,基于信息控制的投资组合模型更倾向于配置信息较透明的资产,通过比较不带交易费用的模型和带交易费用的模型,发现带交易费用的模型得到的收益率较低,带交易费用的投资组合模型倾向于配置较少的资产,以提高整体的收益,随着交易费用比例的增大,目标函数值在逐渐变小,资产配置的分散程度在逐渐变小,由于交易费用的增大,资产收益降低,从而导致投资组合的风险值降低,更加符合实际,希望本文的研究能为研究人员及投资者提供一定的参考。(本文来源于《中北大学》期刊2017-04-10）
赵国栋,陈霄,陆浩如[4]（2016）在《中国金融业上市公司非系统风险影响因素的实证研究》一文中研究指出本文基于CAPM模型中的1-R2,分析影响中国金融业上市公司非系统性风险的因素,通过构建联合回归模型,从风险管理的角度进行实证分析,得出管理风险、财务风险及行业风险对非系统风险具有显着影响的结论。(本文来源于《现代金融》期刊2016年04期）
刘敏[5]（2016）在《基于交易量与非系统风险的周动量投资策略优化研究》一文中研究指出国外对动量现象的研究已经有多年历史,人们发现通过采取动量(买入赢家卖出输家)可以获得较大的股票超额收益。而股票的交易量中包含了大量的信息,已有学者将交易量与中长期的动量效应结合起来,构建买入低交易量的赢家卖出高交易量的输家的投资策略,结果发现可以带来较大报酬。非系统风险对于股票报酬的影响也逐渐被人关注,但是对于短期(一周内)的动量投资策略与交易量和非系统风险的结合起来进行优化的研究较少,而现在的基金经理人大部分集中于短期股票投资,所以周动量投资策略的优化研究具有较高的现实意义。为了探索交易量与非系统性风险对周动量投资策略的优化,本文首先对美国市场进行研究,选取了1965年至2012年的纳斯达克,纽交所以及美国交易市场的所有上市公司股票,对于中国市场的研究主要采用1993年至2014年的沪深A股数据。首先构建传统周动量投资组合,其次在传统周动量策略中加入对交易量和非系统风险的考虑,构建买入低交易量的赢家卖出高交易量的输家的投资策略以及买入低非系统性风险的赢家卖出高非系统性风险的输家的投资策略,将策略报酬与传统周动量进行对比发现美国市场存在周动量效应,加入交易量和非系统风险的考虑不仅可以增加投组报酬,而且相较于传统股票报酬的一年持续性,可达到至少4年。中国市场的结果与美国市场相类似,依旧存在周动量效应,并且通过加入交易量也可以提高股票报酬,增加正报酬持续性最高能达到5年；加入非系统性风险可以增加股票报酬。通过对基于交易量的周动量策略与市场状态之间的回归分析可以发现,策略报酬与市场波动性与市场非流动性呈现反向关系。与前人研究不同的是将样本区间划分为2000年前与2000年后,发现效果依旧存在,基于四因子模型下的非系统性风险依旧可以产生相同的结果。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-03-17）
潘立,柳娥[6]（2015）在《非标准仓单质押的非系统风险控制》一文中研究指出剖析了非标准仓单质押的非系统风险构成要素,给出了适合非标准仓单市场特征的非系统风险控制要点,提出风险控制失败的止损方案。(本文来源于《物流技术》期刊2015年24期）
胡延广[7]（2015）在《商业银行非系统风险的度量分析》一文中研究指出本文通过指标之间的相关性,建立了可预测商业银行风险的指标体系。综合运用多元统计分析中的主成分分析法,对我国16家上市银行做了一个较为完善的风险度量。(本文来源于《知识经济》期刊2015年13期）
柯亮[8]（2015）在《基于非系统风险的社会保障基金投资运营研究》一文中研究指出本文的研究主要立足于全国社保基金投资实践活动中面临的非系统风险,以投资中应遵循的基本原则为基础,对我国社会保障基金的投资运营情况进行探讨和分析,认为我国社保基金投资应建立多元化的投资策略,可以有效规避非系统性风险,实现社保基金的保值增值。(本文来源于《价值工程》期刊2015年17期）
徐文,陈健[9]（2014）在《基于非系统风险视角的反转效应研究》一文中研究指出选取2003年6月至2013年6月在上海证券交易所上市交易的股票数据,使用CAR法构建了形成期与持有期分别为6月、9月、12个月的策略组合,发现形成期和持有期为12个月的零成本投资组合存在显着的反转效应;从非系统风险角度对反转效应进行研究,发现非系统风险的大小与反转效应强弱呈现显着正相关,非系统风险越高的股票,反转效应越强烈;对非系统风险高的股票进行反转策略测试,发现该策略在持有期能够获得超过上证综指的显着的超额收益。(本文来源于《金融管理研究》期刊2014年02期）
齐乃鑫[10]（2015）在《利益相关者视角下房地产信托非系统风险管理研究》一文中研究指出近年来,城镇化的发展带来了房地产行业的繁荣,特别是2003年《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》将房地产行业定位于国民经济支柱产业地位后,房地产行业迎来了发展的黄金时期。房地产业逐渐脱离了其最基础的社会保障功能,更多地展现出了虚拟经济的属性。房地产业的繁荣对经济起到了极大的刺激作用,社会投资资金需求旺盛。在这样的背景下,信托作为一种更为灵活的融资平台,一举成为仅次于银行的第二大金融行业。信托是唯一一个能够横跨资本市场、货币市场、产业市场的金融主体,加之具有牌照优势,受到越来越多房地产企业的青睐,房地产信托迅速扩张。然而,随着我国经济转型期的到来,经济下行压力巨大,房地产业很难再继续引领社会经济的发展,房地产风险逐渐显露,房地产信托也面临着巨大的兑付风险。因此,加强房地产信托项目的风险管理变得尤为重要,他不仅关系到投资者的切身利益,而且关乎整个社会金融体系的稳定。本文以此为研究背景和出发点,对房地产信托项目的风险管理进行研究具有重要的理论与现实意义。信托项目具有项目所具有的一切特征,利益相关者是影响信托项目成败的重要因素,因此,本文根据利益相关者理论,从一个新的角度对房地产信托非系统风险进行分析。首先,本文对利益相关者理论、信托及房地产信托理论、房地产信托风险管理理论以及国内外的研究情况进行综述,其次,从利益相关者角度对房地产非系统风险的因素进行识别与分析。然后,通过模糊层次综合分析法对利益相关者视角下房地产信托非系统风险的评估体系进行构建,并以JSQD科技园房地产信托项目为例,对其非系统风险进行分析评估。最后,从利益相关者视角出发,提出房地产信托非系统风险的应对措施。(本文来源于《山东大学》期刊2015-05-26）
非系统风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
当前的司法实践中，绝大多数法院都将“证券市场系统风险”作为《司法解释》第十九条第（四）项虚假陈述行为人的免责事由，而且也探索了多种认定系统风险影响权重的方法，然而，对上市公司固有的经营风险等非系统风险所导致投资人损失的情况未给予应有的重视，也尚无相关典型
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非系统风险论文参考文献
[1].张炎鑫,吴丹丽.基于潮商谋略俗语的大学生创业教育微课程设计开发——以“非系统风险防范的可能途径”一节为例[J].教育观察.2018
[2]..证券市场非系统风险对案件影响权重的计算方法[N].上海证券报.2018
[3].李阿娜.数学规划在非系统风险组合投资中的应用[D].中北大学.2017
[4].赵国栋,陈霄,陆浩如.中国金融业上市公司非系统风险影响因素的实证研究[J].现代金融.2016
[5].刘敏.基于交易量与非系统风险的周动量投资策略优化研究[D].南京理工大学.2016
[6].潘立,柳娥.非标准仓单质押的非系统风险控制[J].物流技术.2015
[7].胡延广.商业银行非系统风险的度量分析[J].知识经济.2015
[8].柯亮.基于非系统风险的社会保障基金投资运营研究[J].价值工程.2015
[9].徐文,陈健.基于非系统风险视角的反转效应研究[J].金融管理研究.2014
[10].齐乃鑫.利益相关者视角下房地产信托非系统风险管理研究[D].山东大学.2015
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