导读:本文包含了保险投资策略论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,投资策略,新华,寿险,效用,方程,中国。
保险投资策略论文文献综述
冷翠华[1]（2019）在《券商陆续发布保险业明年投资策略 乐观预期保险股走势》一文中研究指出上周五（11月15日），上证指数报收2891.34点，较年初上涨17.3%；同日，A股保险板块指数报收2287.45点，较年初上涨57.7%，保险板块指数涨幅达上证指数涨幅的3.3倍。“保险行业改革获得资本市场的认可。”在11月15日召开的“20(本文来源于《证券日报》期刊2019-11-18）
崔永,夏登峰,苑伟杰[2]（2019）在《变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略》一文中研究指出考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程并针对指数效用函数求解HJB方程,得出最优再保险-投资策略。最后,给出了数值模拟,对相关系数进行了敏感性分析和经济学解释。(本文来源于《安徽工程大学学报》期刊2019年05期）
杨鹏,杨志江,孔祥鑫[3]（2019）在《Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择》一文中研究指出本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响.(本文来源于《应用数学》期刊2019年04期）
冷翠华[4]（2019）在《新华保险净利润同比增长超八成 审慎稳健投资策略结硕果》一文中研究指出新华保险8月28日发布的2019年半年报显示，上半年，公司归属于母公司股东的净利润为105.45亿元，同比增长81.8%。同时，该公司实现总保费规模稳步增长，业务结构与品质整体向好。具体来看，上半年，新华保险总保费平稳增长，实现总保费739.94(本文来源于《证券日报》期刊2019-08-29）
周尚伃[5]（2019）在《保险行业中期投资策略浮出水面 券商称配置价值显现》一文中研究指出距上半年结束还有一个月的时间，券商们的年中策略陆续出炉，保险行业的投资策略随之浮出水面。目前，已有包括招商证券、国信证券、光大证券、平安证券在内的十多家券商发布策略,坚定看好保险行业未来的表现。其中，券商们态度积极，认为长期逻辑稳定情况下，建议(本文来源于《证券日报》期刊2019-05-29）
李银[6]（2019）在《风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究》一文中研究指出作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是保险公司通常使用的手段,决定保险公司的长期发展走向.一方面,针对投保风险过高引起的风险控制困难问题,保险公司通常选择购买再保险将部分索赔风险转移给再保险公司,以此分散该部分风险.但由于再保险可分为比例再保险和非比例再保险,如何选择最优策略达到最优再保险目的,需要保险公司解决最优再保险比例的优化问题.另一方面,为实现公司利润、增强赔偿能力,保险公司还需要以保费投资的方式实现保险金增值业务.然而,由于收取保费的时间间隔性与投保周期的不一致性,使得现有投资组合策略不符合保险公司面临的实际情况.因而如何最大化保险公司的长期投资收益,需要进一步解决基于保费的多期投资组合优化问题.针对以上问题,本文从控制保险公司运营风险的角度,以设立投资概率与资产价格阈值为着手点,以构造动态规划方程等一系列数学物理方程为工具,并以保证保险企业长期收益为目标,设计一整套防范操作风险、规避投资风险、降低流动性风险的保险公司投资策略优化方案.该方案包含市场牛熊市转换下的保险公司最优再保险策略,最优超额损失投资策略,最优组合再保险策略与最优投资组合策略,是应对不确定市场风险下的一系列投资建议体系.具体而言,本文各章节的主要研究内容如下:首先,在均值回复金融市场中,以期末财富效用最大化为目标,采用方差保费原理,分别讨论再保险公司在扩散近似索赔模型和跳-扩散索赔模型下的最优再保险和投资策略.为刻画再保险公司经营状态,从净利润条件出发,通过计算最优再保险策略比例与净利润条件比例间关系,得到叁类最优再保险策略.数值模拟结果显示,最优比例再保险策略随索赔额服从分布的不同而改变,且投资策略受到资产价格、股息、交易费率等调整项参数的影响.第二,基于保费原理采用期望值保费原理,考虑保险公司将部分盈余投资于均值回复金融市场并购买超额损失再保险情况.在效用最大化准则下讨论了扩散近似索赔模型的最优超额损失再保险策略和值函数.结果表明,同比例再保险一样,超额损失再保险中的最优再保险策略也受索赔额服从的分布影响,且投资策略同样受到参数调整项的影响.第叁,基于比例再保险和超额损失再保险的组合形式,分别讨论了扩散近似索赔模型和跳-扩散索赔模型下的最优再保险策略和投资策略.两种索赔模型下所得定理均表明,在一定条件下,总存在一种纯粹的超额损失再保险策略优于比例超额损失下的组合形式再保险策略.第四,采用动态反馈控制理论,通过构建新型熵模型刻画系统风险和非系统风险,提出一个具有交易成本的增值-混合-Yagers熵多期投资组合模型.该模型立足于保险公司实际投资环境,以折中规划方法转化多目标投资为单目标投资问题,进而设计妥协遗传算法得到最优投资组合策略.数值结果表明,所提模型具有较好的泛化能力,对增加保险公司收益起到良好支持作用.为使所建立的数学模型与实际问题更加贴近,本文在金融市场假设中引入一系列实际因素,保证在此基础上构建的收益模型更加可靠,进而保证本文最终结果的一般可操作性.此外,文中图表给出的数值实验结果进一步直观证明了本文所得结论的有效性和优越性。(本文来源于《东北师范大学》期刊2019-05-01）
于亚伟[7]（2018）在《基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究》一文中研究指出近年来,保险行业已成为金融领域的一个研究热点。在保险实务中,由于市场竞争比较激烈,仅靠保费的收取来满足保险公司的赔付是比较困难的。针对这个问题,保险公司一般采取两种方式:一方面保险公司对盈余进行风险投资,从投资中获得收益来提高自身的赔付能力;另一方面保险公司通过采取再保险的形式来分担自己的一部分风险。因此,控制资产投资或控制再保险,或者是同时控制两者,使得结果达到最优,该问题已经成为风险理论一个新的研究热点。论文中以保险公司最优再保险和投资策略问题为研究对象,做了以下工作:首先研究了含有期权的最优投资和超额损失再保险策略。其中风险模型构建是在Black-Scholes模型假设下,保险公司投资对象为欧式看涨期权,并且进行超额损失再保险。研究方法主要以保险公司最小破产概率为目标函数,运用扩散逼近法和Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了含期权的最优投资策略和超额损失再保险策略的显式解。其次研究了Heston模型下最优投资和混合再保险策略。再保险的形式为混合再保险,混合再保险为超额损失再保险和比例再保险的组合形式。保险公司投资形式采用两种,分别是无风险资产和价格过程服从Heston模型的风险资产。在保险公司终端财富效用期望最大化条件下建立目标函数,通过求解HJB方程,得到了两个重要成果,一是证明了在该模型下超额损失再保险优于混合再保险,二是当再保险形式为纯粹超额损失再保险时,得出了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解。再次研究了相依多险种模型的最优投资和比例再保险策略。保险公司索赔过程采用共同冲击型相依多险种模型,并对每种索赔进行比例再保险。保险公司投资形式采用两种,分别为无风险资产和风险资产。文中以终端财富均值-方差效用最大化为目标,将均值-方差问题转化成一个辅助问题,应用随机线性二次(LQ)控制理论和HJB方程来解决这个辅助问题,得到了保险公司的最优投资和比例再保险策略以及最优价值函数的显式解。最后研究了相依多险种模型的最优投资和超额损失再保险策略。保险公司索赔过程采用的是共同冲击型相依多险种模型,并对每种索赔进行超额损失再保险。保险公司投资形式采用两种,分别是无风险市场和由CEV模型刻画风险市场。文中以保险公司的终端财富指数效用期望最大化条件下建立目标函数,通过求解HJB方程,得到了保险公司的最优投资和超额损失再保险策略以及最优价值函数的解析解。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-12-01）
常浩,王春峰,房振明[8]（2019）在《随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略》一文中研究指出为了对冲保险风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险;同时,为了保值增值,保险公司将其财富投资于金融市场.假设盈余过程由带漂移的布朗运动所驱动,利率满足仿射利率模型,股票波动率满足Heston随机波动率模型.应用随机最优控制和HJB方程方法得到了指数效用下最优再保险–投资策略的显式解.给出数值算例并分析了模型参数对最优再保险策略和最优投资策略的影响.研究结果表明:最优再保险策略不仅依赖于保险市场参数,而且依赖于金融市场参数;随机利率与随机波动率模型下的最优再保险–投资策略与利率动态密切相关,而与波动率动态无关;再保险行为对投资于股票的数量没有影响,而对投资于零息票债券的数量产生较大的影响.(本文来源于《控制理论与应用》期刊2019年02期）
胡政超[9]（2018）在《关于保险资金二级市场投资策略探讨》一文中研究指出近年来,保险公司纷纷向A股上市公司举起牌子。有些保险公司选择了能够快进快出的操作方式,造成了股价出现了不正常的波动,近段时间还成了资本市场关注的焦点。有调查数据表明,从2014年的年初到2017年初A股一共出现了262次的举牌情况,其中还牵涉到了150家的上市公司,共耗资3000亿元。在此当中,保险机构的举牌就长了45家,共耗资高达1700亿元。(本文来源于《现代营销(下旬刊)》期刊2018年09期）
魏宽飞,王文胜[10]（2018）在《带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略》一文中研究指出用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年04期）
保险投资策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程并针对指数效用函数求解HJB方程,得出最优再保险-投资策略。最后,给出了数值模拟,对相关系数进行了敏感性分析和经济学解释。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
保险投资策略论文参考文献
[1].冷翠华.券商陆续发布保险业明年投资策略乐观预期保险股走势[N].证券日报.2019
[2].崔永,夏登峰,苑伟杰.变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略[J].安徽工程大学学报.2019
[3].杨鹏,杨志江,孔祥鑫.Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择[J].应用数学.2019
[4].冷翠华.新华保险净利润同比增长超八成审慎稳健投资策略结硕果[N].证券日报.2019
[5].周尚伃.保险行业中期投资策略浮出水面券商称配置价值显现[N].证券日报.2019
[6].李银.风险控制条件下保险公司的再保险与投资策略优化研究[D].东北师范大学.2019
[7].于亚伟.基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究[D].燕山大学.2018
[8].常浩,王春峰,房振明.随机金融市场环境下的最优再保险–投资策略[J].控制理论与应用.2019
[9].胡政超.关于保险资金二级市场投资策略探讨[J].现代营销(下旬刊).2018
[10].魏宽飞,王文胜.带通货膨胀风险的最优再保险和投资策略[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2018
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