导读:本文包含了投资组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:投资组合,组合,央行,效用,流动性,锥面,包络。
投资组合论文文献综述
本报记者,张凌之[1]（2020）在《交银施罗德杨浩：叁维度构建投资组合》一文中研究指出在人口红利、房地产红利逐渐趋淡的“后红利时代”，A股投资该如何布局？交银施罗德基金经理杨浩的答案是：锁定优质内核，探寻成长价值。杨浩认为，A股布局中，要寻找真正具有内核驱动力的企业，关注企业内在能力的搭建，包括创新的研发、共赢的文化、稳健的经营、(本文来源于《中国证券报》期刊2020-01-02）
沈宁[2]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
陈科帆[3]（2019）在《基于DEA的选股策略在投资组合中的实证研究》一文中研究指出针对沪深两市股票筛选有效性的实证研究尚无前人基础,选取两种DEA模型构建以效率优化为准则的股票筛选器,实现从原始股票池中筛选优质股票并优化投资组合,利用实证数据检验筛选效果。实证结果表明:即使在随机投资比例下,基于DEA策略产生的基金产品在期望收益与风险控制上均优于现有市场发行基金,进一步对入选股票建立均值-方差模型,确定投资组合的最优资金分配比例。相关方法提供便于操作的选股决策支持和投资组合方案。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年34期）
肖和录,任甜甜,周忠宝,刘文斌[4]（2019）在《多阶段分散化投资组合效率估计》一文中研究指出已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为两类:一类是基于各阶段收益率来构建评价模型;另一类则是基于真实前沿面来评价投资组合绩效。前者忽略了投资组合在各阶段的动态联系,而后者则在市场存在摩擦时存在较大局限性。首先明确了实际投资的投入-产出过程,基于待评价投资组合与真实前沿面之间的距离,给出多阶段投资组合效率的定义。在多阶段均值-方差理论框架下,利用投资组合的财富动态过程,导出待评价投资组合在多阶段评价中所应满足的中间连接条件,从而构建不同导向下的两阶段分散化投资组合效率估计模型。由于上述中间连接条件为随机条件,这也导致它在实际评价中并不可取。以上述随机条件的一阶矩、二阶矩代替原有连接条件,从而构建一类确定型的两阶段分散化效率估计模型,并通过数值分析阐述了该类模型的有效性。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
吴昱,黄晓森,巫斌,黄海南,梁浩[5]（2019）在《双种群锥面积差分进化算法求解投资组合问题》一文中研究指出投资组合中的均值-方差模型是一个典型的二目标无约束优化问题,其中均值代表期望收益率,方差代表风险;文章将此模型转化为一个单目标的约束优化问题,并采用了一种基于锥面积思想和双种群的差分进化算法(CADE算法)进行求解。CADE算法采用了双种群机制来划分投资组合优化问题中的解集,并将种群中的个体分别划分到不同的锥面积区域中,在优化过程的不同阶段对两个种群分别设计了不同的更新策略进行种群更新以维持种群多样性。其中,不可行子种群采用基于锥面积比较的更新策略,可行子种群在前期采用基于容差排序的更新策略,一定迭代次数后采用基于可行性规则的更新策略。选取了OR-Library的五个公开的标准测试例进行实验,实验数据表明,CADE算法均能求得测试例的理想解,并在求解精度和求解速率上优于CMODE算法和SR算法。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
张清叶,丁利永[6]（2019）在《基于前景理论的投资组合优化问题研究》一文中研究指出借鉴Kahneman和Tversky提出的前景理论,从期望效用最大化的视角对风险资产进行组合投资。首先建立基于前景理论的投资组合优化模型,然后针对模型中S形价值函数在参照点的非光滑性,使用CHKS函数进行了光滑化处理;针对目标函数的非凹性,使用多初始点技术进行了处理。最后利用中国金融市场的实际数据进行了实证分析,通过设定不同参数取值,验证了前景理论对中国金融市场的适用性。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
李超一,王晓琴,高岳林[7]（2019）在《一种基于双重期望效用的投资组合模型》一文中研究指出考虑目前中国市场要求证券交易为整手交易和不允许卖空等实际情况,增加基数约束、单个资产投资上限等约束条件,分析了一种在非传统期望效用理论下包含交易费用的投资组合问题,用效用风险来度量投资组合的风险,在假定证券收益率服从正态分布的情况下,建立了一个新的投资组合模型,运用差分进化算法对其求解,数值实验表明模型的合理性及算法的有效性.(本文来源于《兰州文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年06期）
夏婧[8]（2019）在《基于线性规划的股票投资组合》一文中研究指出中国股民众多,能从股市稳定获利的却少之又少,究其原因,大多数股民喜欢追热点,做短线,可又缺乏捕捉热点的敏锐判断力,也缺乏及时止损的勇气,其实,对大部分股民而言,中、长线可能更合适。本文运用线性规划的有关理论建立中、长线股票投资组合,能降低投资风险并增大获取利润的可能性。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2019年21期）
孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥[9]（2019）在《基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究》一文中研究指出在投资过程中,风险和收益之间存在着一种权衡,这种权衡是根据投资者风险偏好的不同而不同,这就要求我们在构建投资组合时应该充分考虑投资者的风险偏好从而达到投资效用最大化。本文通过建立均值—最大熵优化模型,将风险因子引入所构建的投资组合模型中,通过调整风险因子,得到符合投资者风险偏好的投资组合,并通过汇添富消费混合基金的实证研究,验证了该投资组合效绩明显优于市场组合及样本组合。(本文来源于《价值工程》期刊2019年30期）
周光友,罗素梅[10]（2019）在《互联网金融资产的多目标投资组合研究》一文中研究指出互联网金融的快速发展和不断创新,正在悄然改变着公众的投资理财行为。本文在分析互联网金融创新下公众流动性偏好、投资行为变化与资产选择的基础上,构建基于CRRA(常数相对风险厌恶)期末财富期望效用最大化和VaR最小化的多目标投资组合模型。同时引入多目标优化的NSGA-Ⅱ遗传算法,并选择实际数据对模型进行求解,得出最优的互联网金融资产组合。研究表明:(1)互联网金融给传统金融业带来冲击的同时,也改变了人们的流动性偏好、投资行为和资产组合选择。(2)互联网金融在一定程度上调和了金融资产"流动性、收益性和安全性"之间的矛盾,并兼顾了"叁性"的相对统一。(3)模型求解结果显示,投资者对互联网金融资产的投资组合为低风险类资产60%左右、高风险类资产40%左右。(本文来源于《金融研究》期刊2019年10期）
投资组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
投资组合论文参考文献
[1].本报记者,张凌之.交银施罗德杨浩：叁维度构建投资组合[N].中国证券报.2020
[2].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[3].陈科帆.基于DEA的选股策略在投资组合中的实证研究[J].现代商贸工业.2019
[4].肖和录,任甜甜,周忠宝,刘文斌.多阶段分散化投资组合效率估计[J].系统管理学报.2019
[5].吴昱,黄晓森,巫斌,黄海南,梁浩.双种群锥面积差分进化算法求解投资组合问题[J].山西大学学报(自然科学版).2019
[6].张清叶,丁利永.基于前景理论的投资组合优化问题研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2019
[7].李超一,王晓琴,高岳林.一种基于双重期望效用的投资组合模型[J].兰州文理学院学报(自然科学版).2019
[8].夏婧.基于线性规划的股票投资组合[J].中国管理信息化.2019
[9].孙多好,吴芳,刘刚,吴晓明,张玥.基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究[J].价值工程.2019
[10].周光友,罗素梅.互联网金融资产的多目标投资组合研究[J].金融研究.2019
论文知识图
