论文摘要
文章基于拉普拉斯变换的估计原理是令模型理论拉普拉斯变换与数据经验拉普拉斯变换相匹配,是当似然函数不存在或者是其形式复杂而对应的拉普拉斯变换相对简单时,最大似然估计（MLE）的一种有效替代。当变换变量与估计参数相关时,使用自适应估计量和经验最小方差估计量两种解决方式,以获得有效的拉普拉斯变换估计量,并利用Matlab软件编程将其应用于金融随机模型跳跃-扩散模型中,为解决实际金融产品及其衍生产品的定价等问题的研究提供恰当的参数估计方法。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 韩潇
关键词: 拉普拉斯变换,自适应估计量,经验最小方差估计量,跳跃扩散模型
来源: 统计与决策 2019年02期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 山东农业工程学院会计学院
基金: 山东省统计科研重点研究课题(TJ2014一般项目169)
分类号: F830.9;O212
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.02.002
页码: 9-12
总页数: 4
文件大小: 1423K
下载量: 128
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标签：拉普拉斯变换论文; 自适应估计量论文; 经验最小方差估计量论文; 跳跃扩散模型论文;