套期保值不同模型下最小风险比率分析与选择

论文摘要

作为资本市场的风险管理工具,股指期货根据套期保值比率发挥作用,它为资本市场参与者管理风险提供了新的选择。主要在对投资组合最小风险套期保值模型进行系统分析的基础上,对比研究不同模型基础上的套期保值效果。

论文目录

• 1 套期保值的几种模型
•   1.1 天真模型
•   1.2 最小二乘法（OLS）
•   1.3 向量自回归模型（B-VAR）
•   1.4 误差修正模型（VECM）
•   1.5 GARCH模型
• 2 最小风险套期保值比率分析
• 3 结束语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王纪强

关键词: 股指期货,最小风险,套期保值比率

来源: 山西农经 2019年09期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,农业科技,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

单位: 山东齐鲁增塑剂股份有限公司

分类号: F224;F832.5

DOI: 10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2019.09.109

页码: 163

总页数: 1

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