导读:本文包含了交易策略论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:策略,期权,金融,成交量,做空,期货,效应。
交易策略论文文献综述
陈智颖,陈苗臻,许林[1]（2019）在《基于前景理论的股票反转交易策略及其有效性检验》一文中研究指出针对股票投资"动量策略"在中国股市应用中因投资者非理性而存在的局限性,基于行为金融学的前景理论构建一种新的"锚定-处置"股票反转交易策略,通过刻画锚定效应与处置效应对投资者的决策影响,实证结果表明,该策略在短期、中期、长期均可以获得显着的正收益,证实了中国股市反转效应普遍存在性;该策略相比传统的动量交易策略具有更高的收益,且在扣除交易成本后的收益率仍高于市场收益率。(本文来源于《商业研究》期刊2019年12期）
张舒绮[2]（2019）在《国开债期现相关交易策略应用分析》一文中研究指出随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-27）
王翔,周依阳[3]（2019）在《50ETF期权不同交易策略的比较研究》一文中研究指出本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50ETF期权上的表现。首先，提出了一种基于双均线信号的50ETF期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨论了不同档位对于牛熊价差策略的影响；最后，讨论了比例和不同档位对于比例价差策略(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-25）
蒋苏玥[4]（2019）在《“两融”背景下跨行业股票协整配对交易策略的研究》一文中研究指出"两融"的正式启动标志着国内A股做空时代的来临,为配对交易提供必要的市场环境。本文将A股中不同行业的股票构成股票池,通过协整检验找出配对对象。加入止损进行策略优化,使得回撤降低,收益率提高。实证表明,跨行业股票可以进行配对交易,收益率也十分可观。并且该策略可以克服行业周期的问题,抓住股票主升浪。(本文来源于《科技经济市场》期刊2019年11期）
沈任光[5]（2019）在《论海龟交易系统在中国股市下的加仓与退出策略》一文中研究指出本文以海龟交易系统作为研究对象,重点讨论海龟交易系统在中国股市下加仓策略的修正,以及由此产生的退出策略改变。(本文来源于《商讯》期刊2019年32期）
赵彬[6]（2019）在《与会嘉宾：量化交易要在试错中不断改进策略》一文中研究指出随着我国资本市场的发展以及期货、期权等衍生品投资工具的不断丰富和完善，一批依托自身专业技术知识，构建能够获得稳定超额收益交易策略模型的量化交易员越来越多地进入公众视野。在第十叁届全国期货实盘交易大赛暨第六届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会“量化期权交易专场(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-11）
王晓鹏,卫小淇,王丛虎[7]（2019）在《“互联网+”视角下我国整合建立统一的公共资源交易平台策略研究》一文中研究指出目前我国公共资源交易平台在建立、整合、运营和监管领域的碎片化是阻碍全国整合建立统一的公共资源交易平台的重要问题,而互联网等先进技术为解决现实问题提供了有利契机。未来我国统一的公共资源交易平台整合需要借助"互联网+"等前沿技术优势,基于规范标准化、法治统一化和智慧高效化的基本原则,尽快出台统一的公共资源交易法律规范,成立统一的领导机构,建成统一、规范、高效、廉洁的公共资源交易平台。(本文来源于《电子政务》期刊2019年11期）
吕凤岐,张小月,曹文涛[8]（2019）在《互联网金融行业配对交易策略设计》一文中研究指出随着互联网的开发和利用,互联网金融逐步走入人们的生活。在政策扶持下,互联网金融行业前景向好,其行业股票也受到利好影响。通过Matlab进行主成分分析选出该行业的6只优质股票,运用Eviews进行单位根检验以及协整检验,发现大智慧与恒银金融可以进行配对交易,通过捕捉长期均衡中这两组股票组内的短暂价格偏离所带来的套利机会,便可获取收益。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年31期）
律星光[9]（2019）在《交易“利器” 注重策略研发 理性面对金融交易》一文中研究指出金融市场的不断成熟,使人们在理财时更加注重交易策略的应用。北京人人金服投资管理有限公司、北京人人智慧科技有限公司CEO李晖在交易策略开发方面有着较高的成就,他利用程序化交易技术和人工智能技术研发出多种行业领先的金融交易策略,并以大数据分析和数据可视化技术为核心,研发出相关的服务平台系统,为众多理财者及相关金融从业人员提供了最精确、最便捷的交易"利器"。(本文来源于《财经界》期刊2019年11期）
童宏武[10]（2019）在《反向市场结构下的交易策略探析》一文中研究指出本文主要通过量化的方式，找到反向市场结构的规律，剖析并检验反向市场结构存在的原因。实际上，无论是哪种交易模式，我们都需要仔细研究市场结构可能产生的变化，注意潜在的或者可能意外出现的风险，保持谨慎。期货市场结构的主要分类在对未来价格无预期的(本文来源于《期货日报》期刊2019-10-21）
交易策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
交易策略论文参考文献
[1].陈智颖,陈苗臻,许林.基于前景理论的股票反转交易策略及其有效性检验[J].商业研究.2019
[2].张舒绮.国开债期现相关交易策略应用分析[N].期货日报.2019
[3].王翔,周依阳.50ETF期权不同交易策略的比较研究[N].期货日报.2019
[4].蒋苏玥.“两融”背景下跨行业股票协整配对交易策略的研究[J].科技经济市场.2019
[5].沈任光.论海龟交易系统在中国股市下的加仓与退出策略[J].商讯.2019
[6].赵彬.与会嘉宾：量化交易要在试错中不断改进策略[N].期货日报.2019
[7].王晓鹏,卫小淇,王丛虎.“互联网+”视角下我国整合建立统一的公共资源交易平台策略研究[J].电子政务.2019
[8].吕凤岐,张小月,曹文涛.互联网金融行业配对交易策略设计[J].经济研究导刊.2019
[9].律星光.交易“利器”注重策略研发理性面对金融交易[J].财经界.2019
[10].童宏武.反向市场结构下的交易策略探析[N].期货日报.2019
论文知识图
