导读:本文包含了历史模拟法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:历史,风险,价值,风险管理,模型,波动性,整数。
历史模拟法论文文献综述
吕永健,符廷銮,胡颖毅,戴丹苗[1]（2019）在《基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究》一文中研究指出传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史模拟法;然后,以国内黄金交易数据为样本,采用6种严谨的后验分析(Backtesting analysis)方法,对BHW方法及几种主流历史模拟法、GARCH模型方法的VaR预测精确性进行了实证分析。论文的主要结论包括:(1)综合论文所采用的几种金融风险测度方法来看,BHW方法表现出了相对较好的精确性,而实务界中广泛使用的THS方法则表现出了最差的精确性;(2)不同的历史模拟法受样本规模因素影响的程度显着不同,例如THS方法和HW方法均不同程度的受到了样本规模因素影响;(3)总体来看,BHW方法表现出了相对较好的风险预测精确性,可以作为测度黄金市场风险的选择之一。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年07期）
刘辉[2]（2018）在《VaR历史模拟法及一种改进方法在我国股票市场中的应用》一文中研究指出VaR(Value at Risk,在险价值)指标是目前金融风险管理领域应用最为广泛的风险指标之一。作为一种计算VaR指标的重要方法,历史模拟法计算的VaR指标无法反映股票市场波动的变化,这是其不能够准确度量股票市场风险的原因。研究和寻找能够改善历史模拟法缺陷的方法具有一定意义和价值,在理论部分,本文首先梳理了计算VaR指标的参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的相关文献。其次介绍了VaR指标的定义、计算原理、计算方法以及回测检验方法。最后在参考前人研究的基础上提出一种基于波动率调整系数的历史模拟法改进方法。该方法将GARCH(广义自回归条件异方差)模型与历史模拟法相结合,使历史模拟法计算的VaR指标能够随市场波动变化进行调整。在实证部分,本文选取上证综指和深证成指2005年12月31日至2018年1月17日的收盘价数据,用历史模拟法计算了90%、95%和99%VaR指标,并分别在255个交易日和500个交易日内对该方法的准确性进行回测检验。检验结果显示该方法计算的两指数99%VaR指标是准确的,而90%和95%VaR指标高估了股票市场风险。接着在对两指数收益率序列进行平稳性、自相关性、异方差性进行检验后建立了改进方法所需的GARCH模型,并对其计算的90%、95%和99%VaR指标的准确性进行了实证分析和回测检验,结果显示除500个交易日内上证综指90%VaR指标不准确外,其余的VaR指标均准确。实证研究的结果表明,本文提出的改进方法在一定程度上改善了历史模拟法的固有缺陷,并且在度量我国股票市场风险时比原方法准确性更高。(本文来源于《广东外语外贸大学》期刊2018-11-22）
张劼,文敏华,林新华,孟德龙,陆豪[3]（2018）在《基于历史模拟法的风险价值算法在GPU上的实现和优化》一文中研究指出风险价值(Value at Risk,VaR)是风险管理的基本工具,可对现有头寸的下行风险提供量化衡量方法。基于历史模拟法的VaR(Historical VaR)是最流行的计算方法之一,被广泛应用于世界各大金融机构。对金融产品进行实时或准实时的VaR计算,对于及时规避金融风险具有重要意义。由于金融产品日益复杂,产品数量持续增长,现有CPU计算平台上的计算能力已经难以满足VaR的性能需求。为解决这一问题,在GPU上使用CUDA对Historical VaR的计算代码进行了实现和优化。通过改进排序算法、基于Multi-stream隐藏通讯时间、解耦数据依赖并实现细粒度并行等优化方法,CUDA版本的VaR计算性能比优化后的CPU单核性能提升了42.6倍,为快速计算超大数量债券的VaR提供了有效的解决方案。以上优化方法也可以为金融领域内其他算法的GPU化提供思路。(本文来源于《计算机科学》期刊2018年05期）
胡留所,王明[4]（2018）在《VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用》一文中研究指出随着中国金融国际化的步伐深入推进,商业银行在其中扮演了主要角色,在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下,度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集2015年以来人民币汇率值,以中国银行为例,通过历史模拟法计算在其汇率风险值。结果表明历史模拟法更有较强的预警性和准确性。因此,建议我国商业银行可用VaR历史模拟法计量其外汇敞口的汇率风险,并在其风险管理中加以改进和运用。(本文来源于《现代经济信息》期刊2018年09期）
孙树垒,吴士亮,孟秀丽,张庆民,唐润[5]（2018）在《基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化》一文中研究指出针对VaR的历史模拟法计算速度慢,难于给出最优投资组合的缺陷,建立了两类混合整数规划模型,提高了VaR历史模拟法的计算速度,而且解决了历史模拟法的投资组合优化问题,拓展了历史模拟法的应用。实例计算表明,该方法求解方便、有效,模型对于企业风险管控具有一定应用价值。(本文来源于《科技和产业》期刊2018年04期）
刘辉,姚海祥,马庆华[6]（2017）在《波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究》一文中研究指出VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小叁种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法的计算原理进行分析,历史样本自身的时滞性是导致该方法在市场波动性发生变化时无效的原因。(本文来源于《运筹与管理》期刊2017年12期）
张秀丽,郭恺[7]（2017）在《基于历史模拟法的期货动态保证金设置研究》一文中研究指出运用历史模拟法评估单个期货合约的风险价值,计算相应的动态保证金设置水平,对郑州商品交易所的白糖期货合约进行实证分析,其结果表明,比之国内期货交易所目前采取的静态保证金收取方式,动态保证金可以控制期货市场风险且降低参与者的资金成本,采取动态保证金收取方式更利于期货市场的发展。(本文来源于《湖南工业大学学报(社会科学版)》期刊2017年03期）
王超[8]（2017）在《基于上证综指的叁种历史模拟法的实证对比研究》一文中研究指出随着世界经济的发展和规则的复杂多变,金融市场的波动变得频繁且剧烈:1997年亚洲金融危机,2007年美国次贷危机等,使得风险管理的作用凸显。风险管理需要风险计量,风险计量是风险管理的基础,风险计量模型是得到准确的风险计量结果的基础。《巴塞尔资本协议》的发展使得风险计量方法不断得到完善,随着越来越多的国际机构开始采用和推广,VaR值逐渐成为衡量风险的行业标准。VaR值有叁种估算方法:得尔塔—正态法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,其中历史模拟法是风险计量的主流方法。本文对历史模拟法中的一般历史模拟法、加权历史模拟法、过滤历史模拟法进行研究和实证比较,结果显示加权历史模拟法和过滤历史模拟法更加精确。(本文来源于《对外经济贸易大学》期刊2017-05-01）
申晨,程冬玲,陈刚,任静怡[9]（2017）在《基于历史模拟法的余额宝风险价值评估》一文中研究指出主要介绍了风险价值模型(Va R,Value at Risk)的起源,概念和计算方法。并基于历史模拟法,对余额宝的风险价值进行了评估,分析了余额宝的风险价值。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2017年05期）
凌丽萍,陈岩[10]（2017）在《基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例》一文中研究指出随着我国经济的持续发展,资本市场开放程度提高,与国际市场间的联系日益紧密,再加上利率市场化以及衍生金融工具的发展,金融机构所面临的风险日益复杂,因而有必要加大对风险的管理。文章主要基于历史模拟法,以海通证券股份有限公司为例,分析其市场风险,构建风险识别、风险度量、风险管理的基本框架,对未来市场风险的管理提出建议。(本文来源于《现代商业》期刊2017年02期）
历史模拟法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
VaR(Value at Risk,在险价值)指标是目前金融风险管理领域应用最为广泛的风险指标之一。作为一种计算VaR指标的重要方法,历史模拟法计算的VaR指标无法反映股票市场波动的变化,这是其不能够准确度量股票市场风险的原因。研究和寻找能够改善历史模拟法缺陷的方法具有一定意义和价值,在理论部分,本文首先梳理了计算VaR指标的参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的相关文献。其次介绍了VaR指标的定义、计算原理、计算方法以及回测检验方法。最后在参考前人研究的基础上提出一种基于波动率调整系数的历史模拟法改进方法。该方法将GARCH(广义自回归条件异方差)模型与历史模拟法相结合,使历史模拟法计算的VaR指标能够随市场波动变化进行调整。在实证部分,本文选取上证综指和深证成指2005年12月31日至2018年1月17日的收盘价数据,用历史模拟法计算了90%、95%和99%VaR指标,并分别在255个交易日和500个交易日内对该方法的准确性进行回测检验。检验结果显示该方法计算的两指数99%VaR指标是准确的,而90%和95%VaR指标高估了股票市场风险。接着在对两指数收益率序列进行平稳性、自相关性、异方差性进行检验后建立了改进方法所需的GARCH模型,并对其计算的90%、95%和99%VaR指标的准确性进行了实证分析和回测检验,结果显示除500个交易日内上证综指90%VaR指标不准确外,其余的VaR指标均准确。实证研究的结果表明,本文提出的改进方法在一定程度上改善了历史模拟法的固有缺陷,并且在度量我国股票市场风险时比原方法准确性更高。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
历史模拟法论文参考文献
[1].吕永健,符廷銮,胡颖毅,戴丹苗.基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究[J].中国管理科学.2019
[2].刘辉.VaR历史模拟法及一种改进方法在我国股票市场中的应用[D].广东外语外贸大学.2018
[3].张劼,文敏华,林新华,孟德龙,陆豪.基于历史模拟法的风险价值算法在GPU上的实现和优化[J].计算机科学.2018
[4].胡留所,王明.VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用[J].现代经济信息.2018
[5].孙树垒,吴士亮,孟秀丽,张庆民,唐润.基于混合整数规划的VaR历史模拟法的投资组合优化[J].科技和产业.2018
[6].刘辉,姚海祥,马庆华.波动性变化下的VaR历史模拟法实证研究[J].运筹与管理.2017
[7].张秀丽,郭恺.基于历史模拟法的期货动态保证金设置研究[J].湖南工业大学学报(社会科学版).2017
[8].王超.基于上证综指的叁种历史模拟法的实证对比研究[D].对外经济贸易大学.2017
[9].申晨,程冬玲,陈刚,任静怡.基于历史模拟法的余额宝风险价值评估[J].黑龙江科技信息.2017
[10].凌丽萍,陈岩.基于历史模拟法的市场风险实证分析——以海通证券股份有限公司为例[J].现代商业.2017
论文知识图
