导读:本文包含了重标极差分析法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:■分析法,最小二乘法,Hurst指数
重标极差分析法论文文献综述
于海燕[1]（2019）在《重标极差分析法的研究》一文中研究指出■分析法即重标极差分析法,是H.E.Hurst在1951年通过大量实证实验的基础上提出的一种通过时间序列来呈现出的统计检验方法.为了使这个度量能够在时间上标准化,Hurst通过用观测值的极差除以标准差来建立一个无量纲的比率,发现大多数自然系统都不遵循随机游走,而是遵循着一种"有偏的随机游走",其发生机会在一个方向或者某些方向上有偏的,而且整个过程近似一个循环.在■分析法中应用到了最小二乘法,最小二乘法线性拟合出的回归直线方程中的斜率就是H,即Hurst指数,最后得出相关结论,通过应用■分析法的实证分析过程,可进一步为其他理论提供理论基础.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2019年04期）
李精明,魏海军,梅立强,许德志[2]（2016）在《用经验模式分解和重标极差分析法进行摩擦振动信号分析》一文中研究指出为提取和表征摩擦振动的特征信号,在摩擦磨损试验机上进行以船用柴油机缸套和活塞环为材质的摩擦副摩擦磨损试验.应用经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)对非线性、非平稳的摩擦振动信号进行分解,获得若干个本征模式函数(Intrinsic Mode Function,IMF).从中选择反映摩擦振动特征的IMF重新合成摩擦振动特征信号,应用重标极差分析法对摩擦振动特征信号进行分析,得到线性回归谱和Hurst指数.结果表明,EMD能够实现摩擦振动特征信号的提取,重标极差分析法可以分析摩擦振动信号的渐变过程,提取摩擦振动信号的特征.该方法可为基于摩擦振动信号的机械摩擦副摩擦磨损行为的研究提供新的途径.(本文来源于《上海海事大学学报》期刊2016年02期）
臧妻斌,黄腾,郭献涛[3]（2015）在《重标极差分析法在地铁变形监测中的应用》一文中研究指出为了科学、准确、及时地对地铁隧道结构进行监测分析,该文将重标极差分析法引入到地铁的变形监测中,并以南京地铁为例,对长时期垂直位移时序进行了R/S分析,研究地铁沉降监测点的变化趋势,并将R/S分析的预测结果与实际监测数据进行了对比,预测结果与实测数据具有一致性。结果表明:描述和刻画复杂非线性时序的R/S分析方法,能有效地对地铁变形时间序列数据进行预测分析。地铁变形时间序列数据的Hurst指数,不仅在时间上反映不同变形的趋势性及其强度,而且在空间上反映地铁不同部位的变形趋势特征。R/S分析方法适合变形监测项目的预报分析,在变形监测中具有一定的应用前景。(本文来源于《测绘科学》期刊2015年02期）
刘丰,霍丽娟,闫月静[4]（2014）在《基于重标极差分析法研究城市住宅销售价格指数》一文中研究指出针对住宅销售价格时间序列的特征问题,文中对长春市的住宅销售价格指数进行了时间序列研究,利用重标极差分析法计算其赫斯特指数,得出城市住宅销售价格指数具有多重分形结构,并有长久记忆性.(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2014年05期）
蔡江东[5]（2012）在《重标极差分析法预测径流量问题探究》一文中研究指出对重标极差分析法预测径流量时的问题进行了分析,结果表明:对于长程样本时间序列,重标极差分析法的结果非常可靠,但对于趋势显着、时间序列样本较少的物理过程,其对过程趋势的描述存在"强化作用",运用配分函数可以验证这一推测。因此,在运用R/S分析法进行时程数据分析时,除要注意数据量的多少外,还要注意ln(R/S)—lnε图形的形态,当该曲线存在V形转折但H接近1时,应检查数据的结构性特征,以确定是否存在被掩饰的逆向过程。(本文来源于《人民黄河》期刊2012年07期）
林岩[6]（2009）在《基于重标极差分析法研究上海股票市场个股的分形特征》一文中研究指出利用R/S方法分析上海股票市场天目药业和青岛海尔两只股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额和成交量的分形特征,研究表明:同一支股票的价格分形维数和循环周期相同,同一支股票的成交额和成交量的分形维数不相等但具有相同的循环周期。股票具有叁个分形维数,成交量的分形维数最大,成交额的分形维数次之,价格分形维数最小。(本文来源于《辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报》期刊2009年01期）
徐君[7]（2004）在《上海证券市场的有效性分析——重标极差分析法》一文中研究指出本文使用R／S方法，通过计算Hurst指数检验了一个新兴资本市场：上海证券交易市场的有效性。同时对细分市场进行了研究，结果表明B股市场的Hurst指数具有显着性，表现出长期记忆性，因此我们可以拒绝B股市场的市场有效性假设。同时发现房地产板块不仅是无效的，而且呈现反向的长期趋势。但是，类似于其他全球主要发达的资本市场，本文并不能拒绝上海证券交易市场的有效性假设，尤其当不考虑B股市场时，A股市场的假设检验没有统计显着性。因此，本文的研究结果不支持用技术分析法研究上海证券交易市场。(本文来源于《武汉大学》期刊2004-05-01）
重标极差分析法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为提取和表征摩擦振动的特征信号,在摩擦磨损试验机上进行以船用柴油机缸套和活塞环为材质的摩擦副摩擦磨损试验.应用经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)对非线性、非平稳的摩擦振动信号进行分解,获得若干个本征模式函数(Intrinsic Mode Function,IMF).从中选择反映摩擦振动特征的IMF重新合成摩擦振动特征信号,应用重标极差分析法对摩擦振动特征信号进行分析,得到线性回归谱和Hurst指数.结果表明,EMD能够实现摩擦振动特征信号的提取,重标极差分析法可以分析摩擦振动信号的渐变过程,提取摩擦振动信号的特征.该方法可为基于摩擦振动信号的机械摩擦副摩擦磨损行为的研究提供新的途径.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
重标极差分析法论文参考文献
[1].于海燕.重标极差分析法的研究[J].数学学习与研究.2019
[2].李精明,魏海军,梅立强,许德志.用经验模式分解和重标极差分析法进行摩擦振动信号分析[J].上海海事大学学报.2016
[3].臧妻斌,黄腾,郭献涛.重标极差分析法在地铁变形监测中的应用[J].测绘科学.2015
[4].刘丰,霍丽娟,闫月静.基于重标极差分析法研究城市住宅销售价格指数[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2014
[5].蔡江东.重标极差分析法预测径流量问题探究[J].人民黄河.2012
[6].林岩.基于重标极差分析法研究上海股票市场个股的分形特征[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报.2009
[7].徐君.上海证券市场的有效性分析——重标极差分析法[D].武汉大学.2004