论文摘要
几何布朗运动模型是现代金融学用来描述股票价格随时间演变过程的随机模型,但是众多学者的实证研究结果表明,几何布朗运动模型与事实严重不符。本文指出了几何布朗运动模型将股票价格假设为随机变量的理论错误,并根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格抽象为确定性的时间函数,重建了可正确描述股票价格现象的几何布朗运动函数模型,可为证券投资活动的量化分析、价格预测及风险管理提供准确的数学描述工具。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高宏
关键词: 几何布朗运动模型,随机模型,函数模型
来源: 时代金融 2019年11期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 清华大学
分类号: F830.91;O211.6
页码: 50-51
总页数: 2
文件大小: 1410K
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标签：几何布朗运动模型论文; 随机模型论文; 函数模型论文;