导读:本文包含了离散时间风险过程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:自回归移动平均模型,赤字分布,破产前最大盈余,破产前盈余与破产后赤字的联合分布
离散时间风险过程论文文献综述
魏龙飞[1]（2017）在《基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题研究》一文中研究指出将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的利率模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程分别为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了该模型下破产赤字分布,破产前最大盈余分布,破产前盈余与破产后赤字的联合分布,破产持续时间分布及盈余首达某一水平的分布,并得到这些破产量的递推公式.本论文共分为四章:第一章为绪论,首先介绍了风险理论的发展历史和理论价值;然后介绍了相依结构的离散时间风险模型的研究近况,并对基于时间序列模型的相关破产问题做了较为细致的阐述;最后给出了本文的主要研究结果.第二章首先给出本文所研究的具有相依结构的离散时间风险过程的具体结构;然后讨论了该模型下的赤字分布问题并给出破产赤字分布的递推公式;最后根据该递推公式得到了赤字分布的上下界的估计值.第叁章讨论了第二章中提出的风险过程的破产前盈余问题;首先给出破产前最大盈余分布所满足的递推公式;然后研究了破产前盈余与破产后赤字的联合分布,并进一步得到了破产前一时刻盈余分布的递推公式.第四章继续研究第二章中提出的风险过程,获得了破产持续时间分布以及保险公司的盈余首次达到某一水平的时间分布的递推公式.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2017-04-01）
包振华,魏龙飞[2]（2016）在《基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题》一文中研究指出考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破产前最大盈余分布和索赔剩余首达某一水平的时间分布,得到了这2个重要破产量所满足的积分方程.(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年02期）
朱燕[3]（2014）在《离散时间更新风险过程的相关破产风险问题研究》一文中研究指出无论是在离散还是连续的更新风险模型中，折现罚金函数都是研究的核心内容，本文通过离散模型中的折现罚金函数，推导出了在延迟更新风险过程中，关于赤字的折现恰当分布函数的解析表达式，赤字的n阶折现因子矩以及一些应用，同时还研究了当索赔额服从截尾几何分布时的一些分布假设，其中包括普通离散时间更新风险模型的折现罚金函数与延迟更新风险模型中的折现罚金函数等。本文的研究结果补充了现有文献中关于延迟更新风险模型中赤字的若干问题和索赔额为截尾几何分布的一些分布假设的相关研究.本论文共分为四章：第一章本章首先对离散的更新风险模型做了综述性的回顾，介绍了普通的离散时间更新风险模型和离散时间延迟更新风险模型的相关定义及其近些年的研究成果。第二章本章首先在第一节中给出了普通的离散时间更新风险模型和延迟更新风险模型的基本结构，第二节中推导出了一些预备性引理，第叁节中推导出了在延迟风险模型中，赤字的折现恰当分布函数的解析表达式，最后给出了特例，即当索赔大小为截尾几何分布时的折现恰当分布函数。第叁章本章主要讨论了在延迟更新风险模型中，赤字的n阶折现因子矩，第一节中给出了赤字的n阶折现因子矩的分析解，第二节中给出了赤字的n阶折现因子矩的解析表达式与应用。第四章本章中主要研究假设索赔额服从截尾几何分布时的折现罚金函数。第一节中推导出了在普通离散时间更新风险模型中的折现罚金函数的多种表达形式，第二节给出了在离散的延迟更新风险模型中的折现罚金函数形式，以及在特殊情况下，两种模型的折现罚金函数比的关系式。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2014-05-01）
包振华,梁媛,赵洁[4]（2014）在《一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计》一文中研究指出再保险对于所有的保险人而言都是极为重要的,当面临巨额索赔时,保险公司需要通过再保险进行分散风险、稳定经营.停止损失再保险是一种重要的再保险形式,它承保损失超出指定免赔额的超额部分.针对一类离散时间更新风险过程,给出了停止损失保费的3种不同形式的上下界估计,并通过实例做了数值分析.(本文来源于《辽宁师范大学学报(自然科学版)》期刊2014年01期）
尹彦红[5]（2010）在《带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数》一文中研究指出对带两种独立类型的保险风险的离散时间风险模型,我们假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.由定义的Dickson-Hipp算子,得到罚金函数的简化表达式.(本文来源于《衡水学院学报》期刊2010年04期）
尹彦红[6]（2010）在《带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数》一文中研究指出对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式。(本文来源于《邢台学院学报》期刊2010年02期）
黄玉娟,于文广[7]（2010）在《离散风险模型的时间盈余过程》一文中研究指出本文构造了一个复合二项风险模型下的时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,得到了初始时间盈余为v的破产概率ψ(v)的精确表达式。(本文来源于《Proceedings of International Conference on Engineering and Business Management（EBM2010)》期刊2010-03-25）
刘国欣,袁莉萍[8]（2006）在《盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型》一文中研究指出本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件．首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型．并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式．(本文来源于《应用数学学报》期刊2006年03期）
离散时间风险过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破产前最大盈余分布和索赔剩余首达某一水平的时间分布,得到了这2个重要破产量所满足的积分方程.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
离散时间风险过程论文参考文献
[1].魏龙飞.基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题研究[D].辽宁师范大学.2017
[2].包振华,魏龙飞.基于ARMA模型的离散时间风险过程的破产问题[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2016
[3].朱燕.离散时间更新风险过程的相关破产风险问题研究[D].辽宁师范大学.2014
[4].包振华,梁媛,赵洁.一类离散时间风险过程停止损失保费的上下界估计[J].辽宁师范大学学报(自然科学版).2014
[5].尹彦红.带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数[J].衡水学院学报.2010
[6].尹彦红.带两类离散时间风险过程的期望折现罚金函数[J].邢台学院学报.2010
[7].黄玉娟,于文广.离散风险模型的时间盈余过程[C].ProceedingsofInternationalConferenceonEngineeringandBusinessManagement（EBM2010).2010
[8].刘国欣,袁莉萍.盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型[J].应用数学学报.2006
标签：自回归移动平均模型; 赤字分布; 破产前最大盈余; 破产前盈余与破产后赤字的联合分布;