导读:本文包含了证券组合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,证券,投资组合,数据,算法,理论,外汇储备。
证券组合论文文献综述
曹卫新,兰雪庆[1]（2019）在《打好资本扶贫“组合拳” 南京证券帮扶成效显着》一文中研究指出为贯彻党中央国务院打赢脱贫攻坚战精神，落实中国证监会扶贫工作要求和中国证券业协会“一司一县”倡议，2016年10月份，南京证券与宁夏同心县签署“一司一县”结对帮扶合作协议。《证券日报》记者注意到，叁年来，南京证券发挥自身金融专业优势，多措并举，从(本文来源于《证券日报》期刊2019-11-05）
陆可嘉[2]（2019）在《证券投资组合方略中数学模型的应用研究》一文中研究指出在金融市场上,证券投资组合问题一直以来都很重要,因为它与人们的生活息息相关。投资者进行投资是为了尽可能获取最大利益,但高收益总是伴随着高风险,那如何才能减少风险、增大收益呢?这就需要投资者能够对投资的证券进行组合优化。本文通过运用数学模型来分析证券投资组合的收益和风险,以帮助投资者获得最大效用期望值的投资组合。(本文来源于《现代商业》期刊2019年27期）
孙明,汪玮[3]（2019）在《组合证券投资决策分析》一文中研究指出在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不但可以使收益达到预期效果,还可以把风险控制在合理的范围内。本文从组合证券理论的发展入手,分析组合证券投资决策理论的发展历程,将其理论奠基人Markowitz的均值-方差分析模型与实际相结合,通过案例分析阐释决策分析过程,并提出相关的建议。(本文来源于《长春大学学报》期刊2019年09期）
陈植[4]（2019）在《海外央行配置美债热情再燃 积极买入长期证券投资组合避险》一文中研究指出全球贸易局势趋紧与经济衰退压力加大，再度点燃海外央行配置美债的积极性。7月16日，美国财政部公布最新的国际资本流动报告（TIC）显示，截至6月底，中国持有1.11万亿美元美国国债，较5月份环比增加23亿美元，扭转此前连续4个月减持的态势。值得注意(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-08-19）
郭紫璇[5]（2019）在《马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风险分析中的应用》一文中研究指出由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的运用,并相应的运用实际数据进行定量分析。组合理论的原理是通过将资产分散投资的方法降低风险。Bayes估计运用前一天的数据预测未来股票走势。据此,投资者可以采取有效措施对风险进行科学管理以减少证券投资活动中的损失。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
陈霞[6]（2019）在《智能优化算法在证券投资组合中的应用研究》一文中研究指出证券投资组合优化计算问题是人们关注的热点、难点问题。目前对其进行的研究主要集中于遗传算法、二次规划法、蚁群算法等方面,得到的结果也比较多。但这些算法仍有不足之处,并且对其投资组合中出现的数据随机性和波动性没有得到很好地解决。本文主要针对数据处理和算法等方面展开工作。一是利用数据累加和数据累减技术,对证券投资组合问题中选取的数据进行平滑处理,较好地解决了原始数据中随机性和波动性问题。二是分别采用差分进化算法和遗传算法,对证券投资组合问题进行求解。通过对采集到的原始数据累加与累减处理后,在保持组合收益不变的情况下,再进行优化计算。本文结果表明,一方面比较遗传算法和差分进化算法,后者结果更适宜于本文所讨论的投资模型;另一方面将文中计算得到的风险系数与文献[1]中得到的风险系数对比发现,文中的结果更精确。由此可知,对于证券投资组合问题,运用数据累加与累减技术和差分进化算法相结合的方法来解决是比较有优势的。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2019-05-30）
王建建[7]（2019）在《不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究》一文中研究指出到目前为止,证券投资组合理论不断发展,已成为金融市场中重要的组成部分。证券市场的不稳定性使得不确定环境下证券投资组合的研究已成为众多学者关注的焦点。不确定性是投资组合模型非常重要的因素,在许多基于均值方差框架下的衍生而来的不确定模型,大都考虑将风险和收益的不确定性量化处理。这些指标却忽视了实际市场交易中的摩擦因素例如交易成本与市场流动性等,但这些却在实际的市场中不可避免的会对交易的结果产生巨大影响,使得投资者在证券市场中极有可能面临不确定、不精确和模糊的数据。因此本文考虑采用区间数与模糊数来量化这类指标,同时将交易成本以及市场流动性的纳入到不确定环境下的模型,分别建立相应的不确定投资组合模型进行求解。最后针对不确定环境下的投资组合模型的效率问题建立了有效评价体系。本研究主要包含四部分内容:第一,改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型。首先,建立随机不确定环境下投资组合模型。其次,针对构建的不确定投资组合模型的目标函数和约束条件含有不确定数的情况,提出了基于改进的区间可接受度及可能度确定性转换方法进行模型求解。最后通过证券的数据实验,与已有的传统方法做对比。第二,研究了证券投资组合的广义区间二次规划模型,考虑采用拉格朗日对偶算法求解该模型上界时,可获得更精确的取值。最后通过两组证券实际应用来验证本文模型,结果表明采用拉格朗日方法求解所提出的模型得到更精确的投资组合的风险区间,有助于投资者在现实生活中进行更加合理的投资选择。第叁,针对模糊环境下的投资组合问题,首先用叁角和梯形模糊数分别描述证券的收益率和流动性,并将线性交易成本引入模型,建立了一种新的含交易成本及流动性约束的投资组合风险最小化的模糊二次规划模型。为求解该模糊模型,本文提出采用γ-截集将模糊二次规划模型转化为区间规划进行求解。最后通过实验将本文构建的模型与设置流动性与交易成本是否存在的叁种模型进行比较,结果表明采用本文模型得到结果更优,而且投资者可得到模糊环境下不同参数对应的风险值,使投资者可给出合理的投资决策,更接近于市场实际情况。第四,结合了投资组合与效率评价两大理论体系,针对不确定环境下的证券的区间收益率、风险损失率,运用区间DEA方法,提出了区间DEA的投资组合效率评价模型。此外,针对不确定环境下证券的模糊收益率,引入了交易成本、交易量等限制条件,建立了基于DEA的不同风险测度下的模糊投资组合的效率评价模型。最后,通过实际应用验证了本文效率评价模型的有效性和实用性,有利于投资者在针对不确定环境下对证券投资组合的效率作出合理的投资决策。(本文来源于《北京科技大学》期刊2019-05-29）
葛洋洋[8]（2019）在《基于CPT的行为证券组合决策模型》一文中研究指出组合投资是证券市场各类投资活动的核心.经典投资理论的一个重要假设是投资者是理性的.但是随着研究的不断深入,投资决策者逐渐意识到,投资决策的制定不仅仅是理性推理的结果,也应重视决策者的非理性心理因素.本文从非理性人的角度出发,考虑投资者的多种非理性的心理因素,构建一种新的行为证券组合决策模型,这些非理性因素主要包括对概率感知的偏差,对损失的规避心理,对价值感知的偏差,对参照点的依赖.首先,本文在经典的一类带有风险厌恶系数的均值方差模型的基础上进行两点改进:1利用累积前景理论中的综合前景值代替原模型中的期望值.2根据心理账户理论在约束条件中加入心理账户约束,此约束主要为了刻画投资者根据不同的投资目标而形成的投资分层现象.然后利用拉格朗日乘子法及心理账户因子与风险厌恶系数的关系,给出模型的求解步骤.最后本文从上海证券交易所获取分别所属不同领域的股票的历史数据,对模型进行了数值求解验证其实用性与可行性.通过对比达到既定投资目标的频率与投资者的概率阈值来验证模型的实际效果,统计出达标率,对指导投资者投资具有积极意义.在实证部分还探究了波动率和期望值对综合前景值的影响,综合前景值与股票价格的波动率之间呈现负相关,与股票预期收益率之间呈现正相关,证明了综合前景值是合理的评价指标.(本文来源于《华中师范大学》期刊2019-05-01）
陈霞[9]（2019）在《基于数据累加的证券投资组合遗传算法》一文中研究指出证券投资组合优化算法是人们关注的热点、难点问题。目前研究主要集中于不同算法方面,其中运用最为广泛的是遗传算法求解证券投资组合最优化问题,但投资组合中出现的大量数据的随机性和波动性问题并没有得到很好的解决。利用数据累加和数据累减技术可以较好地解决这一问题。采用遗传智能优化算法,可以实现证券投资组合优化计算。结果表明:在保持组合收益不变的情况下,比较由原始数据和经过处理后数据计算出的风险系数值,将原始数据进行累加处理,对于求解证券投资组合问题是有较大改善的。(本文来源于《河南工程学院学报(社会科学版)》期刊2019年02期）
许林,唐清澜[10]（2019）在《我国科技型中小企业无形资产组合证券化研究》一文中研究指出科技型中小企业亟须大量资金谋求发展,但面临多种融资困境。这类企业相比传统企业拥有大量的专利权、专有技术、非专利技术、商标权、着作权和特许使用权等技术性无形资产。本文从无形资产组合视角研究企业的证券化融资模式,选取中小板和创业板的83家上市科技型中小企业为研究对象,实证发现这些技术性无形资产的组合对于科技型中小企业的盈利能力具有显着的积极影响,同时这些组合资产可以给企业带来稳定的现金流,为资产证券化奠定了基础,最后据此探讨了资产组合证券化模式。本文的启示为:由于该类科技型中小企业轻资产重研发,应推出无形资产组合证券化融资模式来促进企业的良性循环发展。(本文来源于《金融发展研究》期刊2019年04期）
证券组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在金融市场上,证券投资组合问题一直以来都很重要,因为它与人们的生活息息相关。投资者进行投资是为了尽可能获取最大利益,但高收益总是伴随着高风险,那如何才能减少风险、增大收益呢?这就需要投资者能够对投资的证券进行组合优化。本文通过运用数学模型来分析证券投资组合的收益和风险,以帮助投资者获得最大效用期望值的投资组合。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
证券组合论文参考文献
[1].曹卫新,兰雪庆.打好资本扶贫“组合拳”南京证券帮扶成效显着[N].证券日报.2019
[2].陆可嘉.证券投资组合方略中数学模型的应用研究[J].现代商业.2019
[3].孙明,汪玮.组合证券投资决策分析[J].长春大学学报.2019
[4].陈植.海外央行配置美债热情再燃积极买入长期证券投资组合避险[N].21世纪经济报道.2019
[5].郭紫璇.马克维茨证券组合投资Bayes估计在证券投资风险分析中的应用[J].现代经济信息.2019
[6].陈霞.智能优化算法在证券投资组合中的应用研究[D].华北水利水电大学.2019
[7].王建建.不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究[D].北京科技大学.2019
[8].葛洋洋.基于CPT的行为证券组合决策模型[D].华中师范大学.2019
[9].陈霞.基于数据累加的证券投资组合遗传算法[J].河南工程学院学报(社会科学版).2019
[10].许林,唐清澜.我国科技型中小企业无形资产组合证券化研究[J].金融发展研究.2019
论文知识图
