论文摘要
考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εut4无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 傅可昂,丁丽,李婷,陈豪,何文凯
关键词: 广义随机系数自回归,误差方差,自加权估计,渐近正态
来源: 浙江大学学报(理学版) 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 浙江工商大学统计与数学学院
基金: 浙江省自然科学基金资助项目(LY17A01004),教育部人文社科研究青年基金项目(17YJC910002),浙江省一流学科A类项目(浙江工商大学统计学),浙江工商大学研究生科研创新基金项目
分类号: O212.1
页码: 416-421
总页数: 6
文件大小: 998K
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标签：广义随机系数自回归论文; 误差方差论文; 自加权估计论文; 渐近正态论文;