导读:本文包含了资产泡沫论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:资产,泡沫,模型,产业资本,权益,风险,组合。
资产泡沫论文文献综述
王升泉,陈浪南[1]（2019）在《情绪冲击、资产泡沫与经济波动:基于贝叶斯DSGE的分析》一文中研究指出本文在Smets和Wouters(2003)、Christiano等(2005)模型基础上,引入驱动股价泡沫的情绪冲击,构建了情绪冲击通过资产价格渠道影响经济波动的动态随机一般均衡模型,并采用我国2000-2016年的季度数据对模型进行贝叶斯估计。研究表明,由于企业面临融资约束,正向情绪冲击带来股价泡沫的上升起到了放松信贷约束的作用,因而企业投资增加,进而触发一系列经济变量的顺周期波动。情绪冲击能够解释我国股票价格波动的55.2%以及顺周期性;劳动供给冲击、技术冲击、投资专有冲击、金融冲击都是我国经济波动的来源,尽管其对产出、消费、投资、劳动时间和股票价格波动的贡献存在异质性。(本文来源于《统计研究》期刊2019年11期）
邓倩[2]（2019）在《从资产价格泡沫风险出发浅谈如何防控资产泡沫》一文中研究指出本文从宏观角度出发,将资产价格泡沫的相关理论与我国实际情况相结合进行分析与探讨,以我国股票市场和房地产市场资产泡沫化现象为例,对不利影响及风险进行,最后以此为基础对如何防控资产泡沫提出一定的对策建议。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年03期）
陈浪南,王升泉[3]（2019）在《股权资产泡沫驱动因素的实证研究:基于20个国家的证据》一文中研究指出资产价格泡沫是关系金融、经济能否稳定发展的重要经济现象.现有国内外文献鲜有对资产价格泡沫驱动因素的实证探讨.以理性资产泡沫理论为依据,使用20个代表经济体2000年—2015年的经济金融数据,采用面板Logit模型实证研究了股权资产泡沫的驱动因素,弥补了该领域研究的不足.研究发现,交易量和价格波动率是股权资产泡沫的显着正向驱动因素,但对程度严重的股权泡沫而言,交易量不再是显着的决定因素;货币政策是驱动股权资产泡沫产生的显着因素之一;银行对私人部门的信贷规模及其滞后项也是股权资产泡沫的稳健决定变量.除此之外,还考察了制度变量对股权泡沫发生的作用,基本结论可概括为普通法、小投资者保护度低、政府透明度高、套利自由的国家更易发生股权资产泡沫.最后,还通过BMA-Logit模型和其他方法做了一系列的稳健性检验,确保了研究结论的稳健性.(本文来源于《管理科学学报》期刊2019年01期）
陈彦斌,刘哲希,陈伟泽[4]（2018）在《经济增速放缓下的资产泡沫研究——基于含有高债务特征的动态一般均衡模型》一文中研究指出资产泡沫通常出现在经济稳定或者繁荣时期,但近几年中国却出现了经济增速持续放缓与资产泡沫风险不断加剧的衰退式资产泡沫新现象,这给宏观政策带来了严峻挑战。通过构建含有资产泡沫与高债务特征的动态一般均衡模型,本文对衰退式资产泡沫的形成机制与应对政策进行了深入研究,主要得到以下叁点结论:第一,衰退式资产泡沫的形成机制与传统资产泡沫存在显着差异。衰退式资产泡沫的形成不再依赖于乐观预期与信贷扩张两大要素,核心原因在于高债务下僵尸企业等负债主体过度依赖"借新还旧"的方式来滚动债务,所导致的实体经济低迷与金融体系活跃的分化格局。第二,虽然"双紧"的货币政策与宏观审慎政策组合能够有效抑制传统资产泡沫,但不适用于衰退式资产泡沫。"稳健偏宽松的货币政策+偏紧的宏观审慎政策"是更有效的政策组合。第叁,治理衰退式资产泡沫时,不能只注重抑制金融体系的过度繁荣,推进实体经济去杠杆以降低负债主体对"借新还旧"的依赖是更为重要的一环。本文研究不仅完善了理论上对资产泡沫形成与应对的共识,也对于中国如何妥善应对衰退式资产泡沫的现实问题具有较好的借鉴意义。(本文来源于《经济研究》期刊2018年10期）
程道金,成力为[5]（2018）在《非权益性资产泡沫、企业家技术选择与产出效率》一文中研究指出抓住在中国经济快速资本化过程中资本在非权益性资产领域积累并形成泡沫、实体经济创新投资低效问题,深入到创新投资到成果转化的关键环节——企业家的作用。借助Matsuoka和Shibata非完全市场条件下企业家技术选择模型,限定资产泡沫的属性,在微观层面采用均衡分析方法探索非权益性资产泡沫对经济产出效率的影响机理以及内在关联机制得到:(1)非权益性资产泡沫通过提高企业家的外部资金成本,限制企业家投资创新生产项目,导致产出效率低下;(2)非权益性资产泡沫会降低企业家的资本积累,阻碍企业家投资创新生产项目,降低产出效率;(3)产出效率的提升,会提高企业家资本积累和债务偿还能力,促使企业家投资创新生产项目,反过来实现抑制非权益性资产泡沫、提高产出效率的目标。(本文来源于《科学学研究》期刊2018年10期）
李靖云[6]（2018）在《土耳其该如何调整？》一文中研究指出一个昼夜间，土耳其里拉完成了两次闪崩，上周五里拉对美元汇率贬值18%，年初至本周币值蒸发45.7%。如果说与美元做汇率计算不够直接的话，以人民币计算，8月1日1人民币兑换0.523里拉，不到两周时间，8月12日1人民币已经兑换1.008里拉了，其实人民币(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2018-08-15）
范文睿[7]（2018）在《权益型资产泡沫对我国制造业升级的影响研究》一文中研究指出一方面随着我国经济步入新常态,经济增速放缓,前期积累的庞大资本开始追逐较少的资产,因此泡沫现象普遍存在。另一方面,虽然我国是制造业大国,但制造业附加值低、技术含量低、结构性矛盾等问题依然存在。在这样的背景下,权益型资产泡沫对我国制造业升级有何影响?权益型资产泡沫对不同类型制造业的影响是否相同?权益型资产泡沫是通过何种机制影响制造业升级的?这些都是本文致力于研究的问题。本文在泡沫——增长理论框架下研究权益型资产泡沫对制造业升级的影响机理。理论方面,本文通过对AK模型改进,推导出权益型资产泡沫与制造业升级间存在倒“U”型关系。并且由于不同行业资本存量和技术参数特点的不同,权益型资产泡沫对不同制造业升级的影响也是不同的。具体来说,资本密集型行业受资产泡沫的影响变化更平缓,没有像劳动密集型行业那样剧烈,且拐点更靠后。通过逻辑演绎后认为权益型资产泡沫通过资源配置机制影响制造业升级。经验分析方面,本文通过剩余收益(F-O)模型和非参数曼奎斯特生产指数(Malmquist Productivity Index)分别度量权益型资产泡沫和制造业升级水平,并利用Hansen(1999)提出的门限面板模型构建计量模型,以对理论结果进行检验。实证检验支持理论结果。基于上述叁个结论引出叁个对应的启示,即控制权益型资产泡沫大小以促进制造业升级;控制权益型资产泡沫相对大小以调整制造业结构;完善市场经济降低要素扭曲水平以控制权益型资产泡沫对制造业升级的影响。这不仅对控制权益型资产泡沫大小以促进制造业升级有一定现实意义,而且对深入研究资产泡沫对实体经济影响有一定理论意义。(本文来源于《云南大学》期刊2018-06-01）
魏杏梅[8]（2018）在《居民家庭资产配置偏好与结构性资产泡沫》一文中研究指出自马科维茨(1952)提出证券投资组合模型后,”不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的实践终于在M-V分析框架下获得了合理的理论解释,托宾(1958)在此分析框架下依据其提出的”两基金分离定理”完成了证券投资组合向资产组合理论的拓展,夏普(1962)则由此推出了着名资本资产定价模型(CAPM)。此后,有关投资组合的研究基本都是针对证券投资组合理论的假定条件来展开的,其研究方法均采用了 M-V分析范式。然而,当我们将仔细观察居民家庭的资产选择行为时不难发现,M-V分析范式并不能含盖资产异质性的全部,除期望收益与风险以外,资产偏好是另一个影响居民家庭资产选择的重要因素,而这一因素却被人们所忽略。本文在对相关研究进行系统梳理的基础上,通过对资产组合理论的剖析,将M-V分析范式扩展为”M-V+资产选择偏好”的研究范式来构建资产组合选择模型,讨论模型的求解,分析居民家庭资产选择偏好的主要影响因素及其度量,同时结合李腊生教授提出的扩展的货币数量方程来探讨居民家庭资产选择偏好、资金流向与资产泡沫的形成及其结构性特征,并运用实证分析的方法对我国居民家庭资产配置偏好、资金流向以及房地产泡沫等进行了经验验证。本文的研究表明,(1)我国居民家庭在资产选择过程中存在明显的房产偏好;(2)”M-V+资产选择偏好”的研究范式不仅能更好地解释居民家庭的资产组合选择,而且也能很好地解释我国房地产市场与股票市场”冰火两重天”的现实;(3)居民家庭资产选择偏好差异在相当程度上决定了社会资金流向,资金流动的集聚效应又进一步引起资产市场资金吸引力的非均衡,结果导致结构性资产泡沫成为常态;(4)影响居民家庭资产选择偏好的主要原因包括:信息不对称、财富观及其显示功能、心理账户中的安全保障以及社会评价机制等。(本文来源于《天津财经大学》期刊2018-06-01）
郭文伟[9]（2018）在《中国股市风格资产泡沫测度及其政策响应研究》一文中研究指出基于动态单位根检验视角,采用倒向上确界ADF泡沫检验方法(BSADF)来刻画中国股市中六种风格资产(大盘股、小盘股、高市盈率股、低市盈率股、高市净率股和低市净率股)在2000～2017年的泡沫程度及其走势;在此基础上,全面分析各风格资产泡沫对我国近18年来的股市监管政策及货币政策的响应特征。研究结果表明:各风格资产均在研究时期内出现多次泡沫,比较严重的泡沫均集中在2007年,最长的泡沫周期达到17个月。2008年金融危机加速了我国股市泡沫的破灭进程。近18年来,我国股市的大部分改革措施(B股对内地居民开放、实施QFII、调整印花税、启动股权分置改革、实施QDII、实施"沪港通")均加剧了股市各风格资产泡沫程度,但引入做空机制(推出股指期货和融资融券业务)能显着抑制我国股市泡沫程度。相比控制广义货币M2增速,提高银行短期贷款基准利率和金融机构存款准备金率对我国股市各风格资产泡沫更具有显着的抑制作用。这些研究结论在为监管层及时识别中国股市泡沫的内部分布结构差异、评价监管措施效果、及时出台差异化的股市泡沫防范措施等方面提供了有益的借鉴。(本文来源于《系统工程》期刊2018年05期）
王建[10]（2018）在《资产泡沫与新全球化逻辑》一文中研究指出这叁类资产泡沫不仅发生机制不同,形态也有很大差别;只有正确辨识资产泡沫,才能在制度与政策中给予有效防治国际金融危机已经过去十年了。这十年中,我们有充分的时间反思危机爆发的原因,观察危机后世界资本主义经济发生的新变化、新特征。这次危机也让我们得到了近距离观察资产泡沫兴起过程的机会,从而可以比较上世纪90年代日本泡沫与2007年美国泡沫的(本文来源于《中国金融》期刊2018年09期）
资产泡沫论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文从宏观角度出发,将资产价格泡沫的相关理论与我国实际情况相结合进行分析与探讨,以我国股票市场和房地产市场资产泡沫化现象为例,对不利影响及风险进行,最后以此为基础对如何防控资产泡沫提出一定的对策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资产泡沫论文参考文献
[1].王升泉,陈浪南.情绪冲击、资产泡沫与经济波动:基于贝叶斯DSGE的分析[J].统计研究.2019
[2].邓倩.从资产价格泡沫风险出发浅谈如何防控资产泡沫[J].广西质量监督导报.2019
[3].陈浪南,王升泉.股权资产泡沫驱动因素的实证研究:基于20个国家的证据[J].管理科学学报.2019
[4].陈彦斌,刘哲希,陈伟泽.经济增速放缓下的资产泡沫研究——基于含有高债务特征的动态一般均衡模型[J].经济研究.2018
[5].程道金,成力为.非权益性资产泡沫、企业家技术选择与产出效率[J].科学学研究.2018
[6].李靖云.土耳其该如何调整？[N].21世纪经济报道.2018
[7].范文睿.权益型资产泡沫对我国制造业升级的影响研究[D].云南大学.2018
[8].魏杏梅.居民家庭资产配置偏好与结构性资产泡沫[D].天津财经大学.2018
[9].郭文伟.中国股市风格资产泡沫测度及其政策响应研究[J].系统工程.2018
[10].王建.资产泡沫与新全球化逻辑[J].中国金融.2018
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