导读:本文包含了区制转移论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:CPI,PPI,分类价格指数,内在驱动机制
区制转移论文文献综述
隋建利,李玥蓉[1]（2019）在《区制转移因果视阈下CPI与PPI的内在驱动机制研究》一文中研究指出为了探究通货膨胀的形成机制,发掘CPI与PPI之间"倒挂"的原因,以期为稳定物价水平,促进经济发展行稳致远提供政策参考,本文基于中国2001年1月至2017年9月期间的CPI,食品CPI (FCPI),非食品CPI (NFCPI),PPI,生活资料PPI (CGPPI)以及生产资料PPI (MPPPI)的月度数据,运用非线性马尔可夫区制转移因果(MSC)模型,以区制转移因果视阈测度不同时间区制内,FCPI与PPI, NFCPI与PPI, CGPPI与CPI以及MPPPI与CPI之间的时变动态因果关系,甄别CPI与PPI的非线性内在驱动机制及其作用路径.研究发现:1) CPI与PPI之间存在双向驱动作用,即PPI对CPI的正向驱动作用和CPI对PPI的反向倒逼作用同时存在.此外,物价的驱动阻滞表现得尤为明显.2) CPI与PPI之间内在驱动机制的作用路径并不相同:CPI到PPI的驱动主要由"FCPI→PPI"和"CPI→MPPPI"两条路径组成;而PPI到CPI的驱动则主要由"PPI→NFCPI"和"CGPPI→CPI"两条路径构成.3) CPI与PPI之间的因果关系具有时变性特征,总体而言,CPI对PPI驱动的作用区制较长,价格驱动机制也较为稳定;而PPI对CPI驱动的作用区制较短,价格驱动机制呈现波动性特征.4)国际上的特殊事件会对中国CPI与PPI之间的驱动机制产生较大影响,例如,2008年金融危机的出现削弱了CPI与PPI之间的驱动作用.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年04期）
孙林[2]（2018）在《短期跨境资本流动与人民币国际化的动态发展研究——基于马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM)》一文中研究指出为解释短期跨境资本流动与人民币国际化进程之间的关联性,我们基于2006年以来短期跨境资本流动与人民币国际化的季度数据,使用马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM),对不同状态下二者的关系进行了度量和检验。研究结果表明:受到外汇政策管制和资本市场开放等因素影响,我国短期跨境资本流动和人民币国际化之间呈现显着的叁区制性质;不同时期波动存在显着非对称性,体现为转移概率和持续期均不同,但存在稳定的均衡关系,近年来二者均衡关系更加表明人民币资本项目可兑换加快是影响短期跨境资本流动的主要原因,最后提出相应政策建议。(本文来源于《时代金融》期刊2018年36期）
张兵,魏玮[3]（2018）在《金砖国家经济周期的协动性分析——基于马尔科夫区制转移模型的研究》一文中研究指出金砖国家在全球经济发展中扮演着越来越重要的角色,本文基于马尔科夫区制转移模型对金砖国家经济周期的协动性进行分析,估计结果显示:金砖国家之间经济周期的协动性普遍较为显着,中国经济周期对印度、俄罗斯、巴西和南非经济周期的影响均十分明显,反映出中国在金砖国家中的影响力较大。当前,中国经济处于受印度经济周期影响的"外部冲击"区制,当下印度经济的飞速发展对中国经济增长利好。其他金砖国家受中国经济"新常态"的"外部冲击"影响,与中国的进出口贸易额呈现下降趋势。金砖各国在制定本国经济政策时应充分考虑其他金砖国家的经济波动因素,并且应不断深化与其他金砖国家的合作,以谋求共同发展。(本文来源于《经济问题探索》期刊2018年12期）
王亮[4]（2018）在《我国股市收益率长记忆性的区制转移分析》一文中研究指出本文使用MS-ARFIMA模型对沪深两市收益率轨迹的动态特征进行了新的计量检验。结果显示:不仅均值和波动性存在着明显的结构非线性,而且沪深两市收益率的长记忆性也表现出显着的区制转换动态。沪市收益率在"熊市"区制下表现为具有均值回复能力的长记忆过程(d1=0.7732),在"牛市"区制下表现为短记忆过程(d2=-0.1854)。而深市收益率在"熊市"区制下表现为短记忆过程(d1=-0.1575),在"牛市"区制下表现为协方差平稳的长记忆过程(d2=0.2625)。这一新的研究结论意味着我国股市对信息冲击的反应模式和市场有效性也存在相应的区制转移变化。这要求有关部门在制定股市政策时,既要考虑均值和波动性的区制变化,又要兼顾长记忆性和市场有效性的区制变化。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2018年10期）
魏立佳,蔡远飞[5]（2018）在《利率期限结构的区制转移动态Nelson-Siegel模型》一文中研究指出为了刻画宏观经济周期对国债收益率的影响,本文在动态Nelson-Siegel(NS)模型基础上引入经济扩张、经济收缩两个不同的宏观经济状态,构建马尔科夫区制转移动态利率期限结构模型(MS-DNS模型)。根据卡尔曼滤波的极大似然估计结果,本文对中国国债收益率的动态潜在因子进行估计,并对未来的国债收益率进行向前预测。实证结果发现:MS-DNS利率期限结构模型取得了较好的拟合效果,而预测效果整体上较DNS模型有所改进。此外,MS-DNS模型体现了利率期限结构的非线性特征,区制转移与经济周期之间存在紧密的联系,可较为准确地捕获经济周期的阶段性变化。同时,美国国债收益率的稳健性研究也验证了MS-DNS模型的广泛适用性。(本文来源于《金融学季刊》期刊2018年03期）
谢品杰,孙飞虎,王绵斌[6]（2018）在《中国电力消费周期的路径演化识别——基于Markov区制转移模型》一文中研究指出基于1980—2016年中国第一产业、第二产业(工业、建筑业)和第叁产业的年度电力消费数据,采用H-P滤波技术对中国电力消费的趋势成分和波动成分轨迹进行刻画,运用马尔科夫区制转移[MS(n)-AR(p)]模型分析中国电力消费周期在各区制间的动态转移过程,识别改革开放以来中国电力消费周期的路径演化特征,在此基础上预测未来5年中国电力消费周期的区制分布情况。研究发现:(1)中国电力消费增长率的波动程度自2003年明显缩窄,且从2007年开始进入下行周期。(2)中国电力消费周期具有较强的稳定性,不易向着其收缩期和扩张期跨越。且中国电力消费处于"低速增长区制"的年份往往对应着中国经济发展相对趋缓的大环境。(3)2014—2015年中国电力消费向其收缩期转移的迹象明显,但预测结果表明,未来5年中国电力消费整体上将继续保持稳定增长的趋势。(本文来源于《北京理工大学学报(社会科学版)》期刊2018年05期）
陈双莲,钟俊豪,张昌洪[7]（2018）在《基于区制转移模型的金融周期时变特征研究》一文中研究指出基于由金融资产价格、金融规模和金融景气叁个维度构成的金融周期指数,考量金融周期的阶段性特征,在马尔科夫区制转换模型加入自回归项,利用金融周期的自回归进行区制转换,刻画出金融周期的区制特征,选取最优Copula函数对金融周期和经济周期的关联性特征。结果表明:中国金融周期分为叁个较为明显的阶段;中国金融周期分为扩张和收缩两种状态,且扩张和收缩两种状态都具有极高的稳定性;滞后2阶的金融周期和经济周期之间有较强的正相关关系。(本文来源于《财经理论与实践》期刊2018年04期）
杜翔月,蒋云凤,杨晓艳[8]（2018）在《基于Markov区制转移模型的我国军民融合发展研究》一文中研究指出通过构建军民融合概念股收盘价和交易量的Markov区制转移模型,对军民融合概念股价格变动状况进行了分析,之后对二者的动态关系进行了脉冲响应分析和预测,发现我国军民融合发展在2014年下半年至2015年间处于繁荣期,之后进入了稳定期,且收盘价格处在低水平和高水平阶段的持续期较为一致.对于收盘价和交易量的预测,则发现在2017年下半年二者走势都呈现出不超越前期水平的上升,最终趋于平稳,说明现阶段我国军民融合的发展已趋于成熟.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年14期）
于永达,陆文香[9]（2018）在《金融投机及国际原油价格关联性研究:基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型》一文中研究指出本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性。本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制。(本文来源于《中国矿业》期刊2018年05期）
付莲莲,杨娜,张志伟[10]（2018）在《生猪价格波动的非对称分析——基于Markov区制转移VAR模型》一文中研究指出本研究基于2000年1月—2017年6月的生猪价格月度数据,选取影响生猪价格波动的主要因素,建立MSIAH(3)-VAR(2)模型分析生猪价格在不同区制下的波动情况,并对未来的生猪价格做出预测。结果表明:(1)仔猪价格、猪肉价格和牛肉价格显着影响着生猪价格,在不同状态下,对生猪价格的影响有异质性。猪肉价格在3种区制状态下对生猪价格均有显着影响,仔猪价格仅在"价格下跌"时对生猪价格有显着影响,而牛肉价格仅在"价格上涨"时对生猪价格有显着影响。(2)生猪价格位于"价格稳定"区制的频率最高,达到0.5529,且3个区制具有高度稳定性。区制1转移至区制3、区制3转移至区制1的概率分别为0.1046和0.0600,区制2转移到区制3、区制3转移到区制2的概率分别为0.1079和0.4315,生猪价格波动存在不对称性。(3)预测2017年下半年的生猪价格从"价格下跌"状态转移至"价格稳定"状态概率显着增大,和实际情况较吻合。(本文来源于《中国畜牧杂志》期刊2018年04期）
区制转移论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为解释短期跨境资本流动与人民币国际化进程之间的关联性,我们基于2006年以来短期跨境资本流动与人民币国际化的季度数据,使用马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM),对不同状态下二者的关系进行了度量和检验。研究结果表明:受到外汇政策管制和资本市场开放等因素影响,我国短期跨境资本流动和人民币国际化之间呈现显着的叁区制性质;不同时期波动存在显着非对称性,体现为转移概率和持续期均不同,但存在稳定的均衡关系,近年来二者均衡关系更加表明人民币资本项目可兑换加快是影响短期跨境资本流动的主要原因,最后提出相应政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
区制转移论文参考文献
[1].隋建利,李玥蓉.区制转移因果视阈下CPI与PPI的内在驱动机制研究[J].系统工程理论与实践.2019
[2].孙林.短期跨境资本流动与人民币国际化的动态发展研究——基于马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM)[J].时代金融.2018
[3].张兵,魏玮.金砖国家经济周期的协动性分析——基于马尔科夫区制转移模型的研究[J].经济问题探索.2018
[4].王亮.我国股市收益率长记忆性的区制转移分析[J].技术经济与管理研究.2018
[5].魏立佳,蔡远飞.利率期限结构的区制转移动态Nelson-Siegel模型[J].金融学季刊.2018
[6].谢品杰,孙飞虎,王绵斌.中国电力消费周期的路径演化识别——基于Markov区制转移模型[J].北京理工大学学报(社会科学版).2018
[7].陈双莲,钟俊豪,张昌洪.基于区制转移模型的金融周期时变特征研究[J].财经理论与实践.2018
[8].杜翔月,蒋云凤,杨晓艳.基于Markov区制转移模型的我国军民融合发展研究[J].数学的实践与认识.2018
[9].于永达,陆文香.金融投机及国际原油价格关联性研究:基于“双阶段”马尔科夫区制转移模型[J].中国矿业.2018
[10].付莲莲,杨娜,张志伟.生猪价格波动的非对称分析——基于Markov区制转移VAR模型[J].中国畜牧杂志.2018