导读:本文包含了组合资产管理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:组合,投资组合,资产,事业单位,模型,央行,国有资产。
组合资产管理论文文献综述
申启龙[1]（2019）在《五步走 打好大连资产管理“组合拳”》一文中研究指出2019年初挂牌成立的大连市机关事务管理局,不仅率先实现了市本级"两个集中"管理,而且在提升机关事务管理标准化、规划化和精细化水平方面,取得了较大的成绩,尤其在加强和规范国有资产管理上,摸索出了一套具有借鉴价值的"五步走"工作法。(本文来源于《国有资产管理》期刊2019年12期）
沈宁[2]（2019）在《摩根资产管理：全球经济衰退风险增加 建议投资组合分散风险》一文中研究指出11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业(本文来源于《证券时报》期刊2019-11-29）
周亮,李红权[3]（2019）在《投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型》一文中研究指出Black-Litterman模型一定程度上改善了均值-方差模型对输入参数过于敏感的弊端,在现实中得到了广泛应用,但现有研究大部分聚焦于模型本身的应用及对主观观点的选择上,却很少有研究将视角放在市场基准组合的选择上。笔者利用投资时钟原理构造了BL模型的主观观点收益向量,并利用战术资产配置思想形成了模型的市场基准组合,通过修正后的BL模型考察了市场基准组合对投资组合绩效的关键影响。研究结果表明:相对于等权重组合、MV组合、最小化方差组合、最小化CVaR组合及风险平价组合作为市场基准,采用战术资产配置组合为基准的BL-Faber模型获得了显着超过其他组合的绩效,验证了市场基准组合对BL模型绩效的关键性作用;改变战术配置策略的均线参数及经济周期的划分方法,BL-Faber模型仍然能获得显着的超额绩效,说明投资时钟原理及战术资产配置思想能够有效地捕捉未来的市场信息,从而提升投资组合的有效性。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年10期）
肖燕飞,周亮[4]（2019）在《基于Copula观点整合策略的大类资产组合管理——与Black-Litterman模型的比较研究》一文中研究指出Black-Litterman模型克服了均值—方差模型对输入参数过于敏感的弊端,但是其假设市场和主观观点均符合正态分布,却与资本市场常见的尖峰厚尾现象相悖。Copula观点整合策略(COP)在Black-Litterman模型的基础上引入Copula函数,可以有效解决市场和主观观点的非正态分布现象。根据股票、商品和债券等大类资产的历史收益率形成主观观点,采用等权重组合作为市场基准组合,比较研究了COP组合与BL组合及传统等权重组合间的绩效差异,研究结果表明:COP组合和BL组合通过融合投资者主观观点,在控制投资组合风险、降低净值曲线波动方面表现得远优于传统投资组合;由于考虑了资产的非正态分布,COP组合相对BL组合能够获得更高的动态配置绩效,研究结论在控制了时间窗口、风险规避系数及信心水平后仍然稳健。(本文来源于《经济问题》期刊2019年10期）
曹倩,刘菡[5]（2019）在《风险偏好体系下的资产负债组合管理提升与规划——以某财务公司为例》一文中研究指出2015年,某财务公司已建立定性和定量相结合的风险偏好体系,实现对各个风险类型、业务部门和业务单元的管控,通过风险偏好形成机制、风险偏好传导机制、风险偏好跟踪调整机制形成风险偏好的闭环管理。但是目前各个体系各自独立,尚未形成联动,本文分析如何将各个体系整合起来,充分发挥风险偏好体系预测指导作用,做好公司的预算管理和资产负债组合管理的衔接,引导部门自觉匹配风险和收益的平衡,确保完成公司各类绩效考核指标,保证公司在风险可控的情况下实现收益最大化,从而顺利完成利润目标。(本文来源于《中国商论》期刊2019年14期）
汪燕,吴凤阳[6]（2019）在《安徽省家庭资产组合管理现状的研究与分析》一文中研究指出近年来,安徽省家庭资产规模逐年增大,可供于投资的资产规模保持着较快增长,家庭资产组合配置呈现出以房地产和储蓄为主,金融资产为辅的显着特征,金融资产投资比重较低,投资品种过于单一。由于相关理财知识的匮乏和风险意识的淡薄,金融资产投资呈现出明显的两极分化特征。本文通过对安徽省家庭资产组合管理现状存在的问题进行分析研究,深入了解安徽省家庭资产组合现状并提出合理的建议。(本文来源于《中国商论》期刊2019年13期）
[7]（2019）在《打好省直行政事业单位国有资产管理体制改革“组合拳”》一文中研究指出湖南省机关事务管理局针对省直行政事业单位国有资产管理体制不顺、职责不清、效率不高、监管不严等突出问题,抓住全面深化改革的有利时机,坚持以集中统一管理为方向,以权属管理为基础,以集约节约为目标,进一步规范国有资产管理,为促进节约型、廉洁型机关建设奠定了坚实基础。科学设计改革蓝图根据中央全面深化改革精(本文来源于《中国机关后勤》期刊2019年06期）
许争,高磊[8]（2019）在《金融租赁公司租赁资产组合管理的发展路径研究》一文中研究指出随着金融租赁公司租赁资产规模的持续扩张,在管控风险和稳定收益的双重压力下,租赁资产组合管理逐渐被提上日程。如何实现租赁资产在不同承租人、不同租赁物、不同行业、不同区域的合理配置,确保组合风险收益平衡,已成为当前金融租赁公司面临的主要难题与挑战。对此,本文剖析了租赁资产组合的风险相关性,介绍了国外租赁资产组合管理的相关理论研究和实践成果,指出了中观层面租赁资产组合管理应关注的问题,以期能够为我国金融租赁公司租赁资产组合管理提供参考借鉴。(本文来源于《国际金融》期刊2019年05期）
韩复龄,阿丽娅[9]（2018）在《资产收益的可预测性及动态管理投资组合策略研究——基于实证分析的视角》一文中研究指出本文基于一系列常用的预测变量,研究了资产收益可预测性的经济价值和统计重要性,同时运用一个检验评估了动态的、非条件有效策略的表现。研究发现,使用滞后的期限价差、信用利差和通货膨胀水平等变量显着改善了风险收益权衡。无论是样本内估计还是样本外预测,动态组合策略的表现持续优于有效"买进并持有"策略,相比于传统的条件有效策略,其交易成本更低。(本文来源于《中国证券期货》期刊2018年06期）
安占英[10]（2018）在《基于资产配置视角下的保险资金投资组合管理及策略研究》一文中研究指出中国的保险市场已经愈来愈朝着国际化的方向发展,据相关统计,当前进驻中国保险市场的外资企业与日俱增,究其原因主要是我国的金融市场降低了对外资的相关要求,向外资表现出了越来越好的引用态度。我国金融市场的这一变化主要在于外资保险企业是有着一定优势的,值得国内的保险企业学习。最值得注意的是外资在保险企业的投资方面有着非常值得我们借鉴的经验,而凭着这些经验,外资能够以较低的保险产品价格在国内市场占据一定的优势,增强我国保险企业的竞争压力。与国外相比,我国保险企业可以说是有着很大的不足,而这些不足导致企业并不能取得较为可观的投资收益,在一定程度上提高了企业的投入成本,企业的经营利润多数都是依靠自保费得来的,赤字的出现似乎是一种必然。所以说,我国的保险企业必须要增加其自身的能力,提高其投资的科学性,从而实现成功扭转当前企业亏损的不堪局面。鉴于一直以来国家并没有过多的注重保险企业投资业务的发展相关事项,在整个的保险行业都处在一种低收益、高风险的窘困局面。所以说,保险企业面对这样的局面必须要进行科学的规划,找出自身的短处,理性分析企业运行过程中的不足,学习保险企业理性投资的相关理论、方法和技术,实现风险的最低化,进一步推动企业平稳、健康发展。思路主要的切入点就是保险资金投资需要的相关条件以及保险资金投资的有关特点,通过有效、灵活的应用现代投资组合理论,实践性的结合美国和日本两大发达国家的保险业发展现状,结合我国自身的情况从多个方面研究和分析自身的不足并展望未来。着重分析的主要有叁个方面:其一是投资的渠道,其二是投资的比例,其叁是投资的监管,最终通过以上分析和总结,前瞻性评估未来的发展趋势,结合现有的平安保险公司相关有效数据而进行的较强针对性的实证研究,从而建立一套有着实践意义的资金投资组合模型,实现保险公司的投资策略进一步的优化,提高保险公司投资组合的优化性。(本文来源于《内蒙古财经大学》期刊2018-06-01）
组合资产管理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
11月28日，摩根资产管理发布2020年大市前瞻，预计明年经济衰退风险将增加，建议灵活构建投资组合，注意对冲风险。摩根资产管理在报告中称，明年全球经济增长将由于不明朗因素尚存而放缓，但是可以避免经济衰退。贸易争议和地缘政局的不确定性持续，导致企业
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合资产管理论文参考文献
[1].申启龙.五步走打好大连资产管理“组合拳”[J].国有资产管理.2019
[2].沈宁.摩根资产管理：全球经济衰退风险增加建议投资组合分散风险[N].证券时报.2019
[3].周亮,李红权.投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型[J].中央财经大学学报.2019
[4].肖燕飞,周亮.基于Copula观点整合策略的大类资产组合管理——与Black-Litterman模型的比较研究[J].经济问题.2019
[5].曹倩,刘菡.风险偏好体系下的资产负债组合管理提升与规划——以某财务公司为例[J].中国商论.2019
[6].汪燕,吴凤阳.安徽省家庭资产组合管理现状的研究与分析[J].中国商论.2019
[7]..打好省直行政事业单位国有资产管理体制改革“组合拳”[J].中国机关后勤.2019
[8].许争,高磊.金融租赁公司租赁资产组合管理的发展路径研究[J].国际金融.2019
[9].韩复龄,阿丽娅.资产收益的可预测性及动态管理投资组合策略研究——基于实证分析的视角[J].中国证券期货.2018
[10].安占英.基于资产配置视角下的保险资金投资组合管理及策略研究[D].内蒙古财经大学.2018
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