论文摘要
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方法研究脆弱期权定价问题。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王瑶,薛红
关键词: 利率,双分数布朗运动,保险精算方法,脆弱期权
来源: 计算机与数字工程 2019年03期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 西安工程大学理学院
基金: 国家自然科学基金(编号:11601410),陕西省自然科学基础研究计划项目(编号:2016JM1031)资助
分类号: F830.9;O211.63
页码: 503-507+519
总页数: 6
文件大小: 1084K
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