双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价

双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价

论文摘要

假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动环境下金融数学模型,利用保险精算方法研究脆弱期权定价问题。

论文目录

  • 1 引言
  • 2 金融市场数学模型
  • 3 脆弱期权的定价
  • 4 结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王瑶,薛红

    关键词: 利率,双分数布朗运动,保险精算方法,脆弱期权

    来源: 计算机与数字工程 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学

    专业: 数学,金融,证券,投资

    单位: 西安工程大学理学院

    基金: 国家自然科学基金(编号:11601410),陕西省自然科学基础研究计划项目(编号:2016JM1031)资助

    分类号: F830.9;O211.63

    页码: 503-507+519

    总页数: 6

    文件大小: 1084K

    下载量: 96

    相关论文文献

    • [1].次分数布朗运动局部时的研究[J]. 数学学报(中文版) 2020(01)
    • [2].由双分数布朗运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2020(03)
    • [3].双分数布朗运动环境下的篮子期权定价[J]. 纺织高校基础科学学报 2016(04)
    • [4].双分数布朗运动环境下最值期权的定价[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2017(01)
    • [5].混合分数布朗运动环境下结合资产配置策略的多期收益保证价值的测算[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2017(02)
    • [6].布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时(英文)[J]. 数学杂志 2017(03)
    • [7].双分数布朗运动模型下后定选择权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2017(03)
    • [8].次分数布朗运动环境下可转换债券的定价[J]. 西安工程大学学报 2017(02)
    • [9].股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017(03)
    • [10].双分数布朗运动环境下脆弱期权定价[J]. 宁波大学学报(理工版) 2017(05)
    • [11].混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2016(02)
    • [12].赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2016(01)
    • [13].双分数布朗运动下再装期权定价模型[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2015(06)
    • [14].双分数布朗运动环境下重置期权定价[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(02)
    • [15].双分数布朗运动下交换期权定价模型[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(03)
    • [16].广义混合分数布朗运动[J]. 数学杂志 2015(02)
    • [17].混合双分数布朗运动下欧式期权的定价[J]. 苏州市职业大学学报 2015(01)
    • [18].赋权分数布朗运动的幂变差与应用[J]. 山东大学学报(理学版) 2015(06)
    • [19].次分数布朗运动环境下后定选择权定价[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2020(02)
    • [20].赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2018(06)
    • [21].混合双分数布朗运动模型下回望期权定价[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2019(01)
    • [22].双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2017(04)
    • [23].分数布朗运动下随机执行价的领子期权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2018(03)
    • [24].不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价[J]. 中国科技论文 2016(17)
    • [25].混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2015(03)
    • [26].分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法[J]. 保险职业学院学报 2013(06)
    • [27].混合分数布朗运动环境下欧式期权定价[J]. 经济数学 2014(03)
    • [28].混合分数布朗运动下欧式回望期权定价[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2013(02)
    • [29].混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析[J]. 高师理科学刊 2013(04)
    • [30].混合分数布朗运动环境下的交换期权定价[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2012(06)

    标签:;  ;  ;  ;  

    双分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价
    下载Doc文档

    猜你喜欢