论文摘要
本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 叶芳琴,刘文倩,林先伟
关键词: 次分数布朗运动,两值期权,期权定价,偏微分方程
来源: 汕头大学学报(自然科学版) 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 汕头大学商学院,汕头大学理学院
基金: 国家自然科学基金资助项目(11720101003),广东省教育厅重点平台及科研项目(2017KQNCXO78),汕头大学科研启动经费资助项目(STF17005)
分类号: F830.9;O211.6
页码: 13-18
总页数: 6
文件大小: 182K
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