论文摘要
假定股票和汇率价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,利用随机分析理论和保险精算方法,建立其下的金融市场数学模型,得出双分数随机利率环境下汇率连动期权定价公式,对分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式进行了推广。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 刘淑琴,薛红
关键词: 双分数布朗运动,随机利率,汇率连动期权,保险精算
来源: 计算机与数字工程 2019年08期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融
单位: 西安工程大学理学院
基金: 陕西省自然科学基础研究计划“双分数跳-扩散过程随机分析理论及其应用研究”（编号：2016JM1031）资助
分类号: F224;F830
页码: 1874-1877+1946
总页数: 5
文件大小: 1041K
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