论文摘要
针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、使用更加灵活的美式几何平均亚洲期权近似定价公式.最后,给出了两个了应用实例,显示近似结果的实证价值。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 孙玉东,田景仁,陈瑛
关键词: 美式几何平均亚洲期权,模型,近似定价公式
来源: 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019年06期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 贵州民族大学商学院
基金: 贵州省科学技术基金项目(黔科合J字2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字168)
分类号: O211.63;F831.53
页码: 1006-1009
总页数: 4
文件大小: 268K
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标签：美式几何平均亚洲期权论文; 模型论文; 近似定价公式论文;