论文摘要
本文通过对EMH与分形市场的综合理解,结合了上海股票市场的实际数据,利用R/S分析法计算出Hurst指数,采取不同的周期对中国股市的有效性进行了分析。结果表明,上证综合指数是一个持久性的或趋势增强序列,总体可持续性将是积极的,上海股票市场是一个无效的分形市场。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 汪雯琦,王子鉴
关键词: 上海股票市场,分形,指数,分析法,市场有效性
来源: 金融发展评论 2019年08期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融,证券,投资
单位: 上海理工大学管理学院
分类号: F832.51
页码: 150-158
总页数: 9
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