基于布林线的外汇量化策略研究

论文摘要

传统的手工外汇交易系统,交易员要时刻盯盘,在外汇这样的24h连续不间断的市场中对体力消耗很大,而且交易者存在非理性因素往往使得策略没有严格贯彻而降低策略的收益甚至于亏损,而且外汇市场对突发事件有着很快的冲击响应,不能实时监控,容易错失良机。而量化交易是编译的交易程序模型由计算机连续不断的执行,有着绝对的纪律性和极短的响应时间,使得量化交易在外汇市场有得天独厚的优势。本文选取外汇市场上交易量最大的欧元兑美元货币对作为研究对象,将布林线模型与量化交易结合建立一个趋势型量化交易模型。本文的主要研究是在布林线的基础之上,加入了均线作为趋势判断的指标,结合百分比的仓位控制,以及引入相对位置指标作为出场信号建立的交易模型。基本原理是利用布林线作为在统计意义上支撑压力位的有效性,通过引入均线判断趋势,合理的仓位控制和出场参数控制风险,进而实现模型的盈利。最后还通过了引入无均线模型和参数穷举优化的对比分析证明了模型本身的稳定和有效性。本文结论如下:1.通过欧元兑美元货币对2008-2018年间历史数据对本文的交易模型进行检验,结果是盈利比为1.81,超过了1.5,十年间取得了15.9%年复合收益率,最大回撤率19.3%,表明此交易模型完全可以在外汇市场上获得良好的应用效果。2.引入的移动平均线可以有效降低模型的风险和回撤,合理的参数选择能进一步提升盈利性,但是稳定性有待进一步研究。3.尽管外汇市场体量大,历史悠久也并非是一个完备,有效的市场,依然可以通过历史数据分析获得可观的收益,并且趋势交易策略适用于外汇市场。

论文目录

• 摘要
• abstract
• 1 绪论
•   1.1 研究背景及意义
•     1.1.1 研究背景
•     1.1.2 研究意义
•   1.2 研究目的与研究方法
•     1.2.1 研究目的
•     1.2.2 研究方法
•   1.3 论文特色与创新点
•   1.4 文献综述
•     1.4.1 国外研究情况
•     1.4.2 国内研究情况
•     1.4.3 简要评述
•   1.5 论文结构及研究思路
•     1.5.2 本文研究框架
• 2 外汇交易简介和分析
•   2.1 外汇市场简介
•   2.2 外汇交易特点
•   2.3 外汇交易理论分析
• 3 技术分析和量化分析简介
•   3.1 技术分析简介
•     3.1.1 技术分析理论的三大假设
•     3.1.2 重要技术理论方法简介
•   3.2 趋势交易理论简介
•     3.2.1 趋势理论常用分析法
•   3.3 技术指标与量化交易结合
•   3.4 量化交易简介
• 4 量化策略设计
•   4.1 交易工具与研究对象选择
•     4.1.1 交易工具的选择
•     4.1.2 研究对象的选择
•   4.2 布林线相关指标
•     4.2.1 Chester Keltner通道
•     4.2.2 Donchian通道
•   4.3 基于布林线的量化模型构建
•     4.3.1 布林线理论
•     4.3.2 布林线量化模型构建
• 5 交易模型回测和对比分析
•   5.1 模型历史数据回测及绩效评价
•     5.1.1 绩效评价的主要指标
•     5.1.2 模型回测和绩效评价
•   5.2 模型稳定性证明和参数优化
•     5.2.1 无均线布林线模型
•     5.2.2 模型参数的优化
•   5.3 本章小结
• 6 本文结论及建议
•   6.1 本文结论
•   6.2 模型的使用建议
•   6.3 策略改进建议
•     6.3.1 增强盈利能力
•     6.3.2 降低风险
• 致谢
• 参考文献
• 附录 A
• 附录 B

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 何昆

导师: 陈朝先,陈勇

关键词: 量化交易,外汇市场,布林线,技术分析,交易策略

来源: 西南科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

单位: 西南科技大学

分类号: F832.6;F224

总页数: 58

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