混合整值时间序列模型的统计推断

混合整值时间序列模型的统计推断

论文摘要

本文主要研究混合整值时间序列模型的统计推断问题.首先把经验似然原理应用到混合整值自回归模型上,建立了混合整值自回归模型参数的经验似然比统计量及其极限分布,得到了参数的置信域,并通过数值模拟研究了置信域的覆盖率.研究表明,在不同的边际分布下一阶混合整值自回归模型参数的置信域覆盖率都接近于置信水平.其次,我们研究了p阶混合整值自回归模型参数的加权条件最小二乘估计和极大拟似然估计,并用数值模拟的方法对一阶混合整值自回归模型和二阶混合整值自回归模型的加权条件最小二乘估计,极大拟似然估计和条件最小二乘估计进行了比较.再次,考虑了基于负二项稀疏算子“*”的整值自回归模型参数的统计推断问题,将模型约束在相应的平稳域内,在二次损失函数下,给出了参数的Bayes估计,并通过数值模拟给出了Bayes估计的偏差和均方误差.由于贝叶斯估计较最小二乘估计和Yule-Walker估计多加入了先验信息,将未知参数看作随机变量,得到估计的偏差更小,同时给出了模型的实例分析和模型预测.最后,我们研究了缺失数据下p阶混合整值自回归模型的参数估计问题,给出了缺失数据的个案剔除法,不插补条件最小二乘估计法,均值插补法和桥式插补法,并在不同缺失概率下给出了参数估计的偏差和均方误差.

论文目录

  • 提要
  • 中文摘要
  • abstract
  • 第一章 引言
  •   1.1 背景介绍
  •   1.2 论文主要工作
  • 第二章 一阶混合整值自回归模型的经验似然推断
  •   2.1 模型介绍
  •   2.2 经验似然比统计量的极限分布及置信域
  •   2.3 定理证明
  •   2.4 模拟研究
  • 第三章 p阶混合整值自回归模型的加权条件最小二乘估计和极大拟似然估计
  •   3.1 模型介绍
  •   3.2 MGINAR(p)过程的加权条件最小二乘估计(WCLS)
  •   3.3 MGINAR(p)过程的极大拟似然估计(MQE)
  •   3.4 模拟研究
  •   3.5 主要结果
  • 第四章 基于负二项稀疏算子的整值自回归过程的统计推断及模型预测
  •   4.1 过程介绍
  •   4.2 贝叶斯估计
  •   4.3 模拟研究
  •   4.4 实例分析及模型预测
  • 第五章 缺失数据下p阶混合整值自回归模型的参数估计
  •   5.1 个案剔除法
  •   5.2 不插补条件最小二乘估计法
  •   5.3 均值插补法
  •   5.4 桥式插补法
  •   5.5 模拟研究
  • 结论
  • 参考文献
  • 作者简介及在学期间所取得的科研成果
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 博士论文

    作者: 杨艳秋

    导师: 王德辉

    关键词: 混合整值自回归模型,经验似然,加权条件最小二乘估计,极大拟似然估计,缺失数据

    来源: 吉林大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 数学

    单位: 吉林大学

    分类号: O212.1

    总页数: 125

    文件大小: 2456K

    下载量: 113

    相关论文文献

    • [1].线性回归参数的总体最小二乘估计算法研究[J]. 地理空间信息 2020(01)
    • [2].线性回归参数的总体最小二乘估计算法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(01)
    • [3].整体最小二乘估计的研究进展[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2013(05)
    • [4].线性回归模型的广义刀切最小二乘估计[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版) 2011(01)
    • [5].一元线性回归中最小二乘估计量的有效性[J]. 上海工程技术大学学报 2011(03)
    • [6].普通最小二乘估计方差表达式的等价性[J]. 长春大学学报 2010(02)
    • [7].约束最小二乘估计的优良性[J]. 高校应用数学学报A辑 2008(04)
    • [8].半参数回归模型的稳健补偿最小二乘估计(英文)[J]. 数学杂志 2008(05)
    • [9].非参数空间误差模型的截面最小二乘估计[J]. 数理统计与管理 2020(05)
    • [10].高斯过程驱动下桥的最小二乘参数估计(英文)[J]. 应用数学 2017(02)
    • [11].约束型矩阵最小二乘估计预测[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2014(04)
    • [12].α-赋权分数桥的最小二乘估计[J]. 高校应用数学学报A辑 2015(04)
    • [13].基于惩罚最小二乘估计的长期用电量半参数预测模型[J]. 统计与决策 2012(24)
    • [14].基于约束最小二乘估计的影响分析[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版) 2012(04)
    • [15].非线性最小二乘估计算法拟合水泥浆流变参数[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(24)
    • [16].一种新的求解非线性最小二乘估计的方法[J]. 信息系统工程 2011(02)
    • [17].最小二乘估计法在药品采购中的应用[J]. 中国医药指南 2010(24)
    • [18].非线性模型的补偿最小二乘估计[J]. 大地测量与地球动力学 2015(01)
    • [19].抗差最小二乘估计在惯组外场标定中的应用[J]. 现代防御技术 2013(04)
    • [20].基于抗差最小二乘估计的载体速度计算方法[J]. 测绘学报 2011(S1)
    • [21].泛最小二乘法的改进及其容许性[J]. 纯粹数学与应用数学 2009(01)
    • [22].自回归模型参数的普通最小二乘估计[J]. 高等函授学报(自然科学版) 2009(04)
    • [23].自回归AR模型整体最小二乘分析[J]. 江西科学 2011(05)
    • [24].带一个插值点的最小二乘估计和最大似然估计[J]. 北京服装学院学报(自然科学版) 2008(03)
    • [25].约束条件下的广义最小二乘估计[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2011(04)
    • [26].基于最小二乘估计算法的钻井液流变模式参数优化[J]. 钻采工艺 2015(02)
    • [27].一类变系数模型局部最小二乘估计的重对数律[J]. 湖南工业大学学报 2010(02)
    • [28].约束最小二乘估计关于误差分布的稳健性[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2008(02)
    • [29].补偿最小二乘估计在确定高程异常中的应用[J]. 测绘科学 2011(01)
    • [30].一类周期均值回复过程的最小二乘估计[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2018(03)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    混合整值时间序列模型的统计推断
    下载Doc文档

    猜你喜欢