论文摘要
考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财富期望指数效用最大化的准则下,利用随机控制理论获得最优的比例再保险和投资策略及值函数的解析式.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 黄伯强,李启才
关键词: 比例再保险,配对交易,价差,最优策略,随机控制
来源: 南京师大学报(自然科学版) 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,保险
单位: 南京师范大学中北学院,南京师范大学数学科学学院
基金: 国家自然科学基金(11701288),南京师范大学青蓝工程项目(2016)
分类号: F840;O224
页码: 39-43
总页数: 5
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