顺势操作之均线交易策略应用于华夏上证50ETF指数基金的研究

论文摘要

1990年12月,上海证券交易所、深圳证券交易所分别成立,中国股市近30年发展走向成熟。但A股市场,证券价格易受国家政策和监管影响,本研究采技术分析之均线交易策略应用在A股市场。採用收盘价、开盘价与移动平均线制定交易策略。以华夏上证50ETF指数基金为标的,找出最优交易策略。

论文目录

• 一、绪论
•   （一）研究背景
•   （二）研究目的及意义
•   （三）研究内容与结构安排
• 二、文献综述
•   （一）有效市场假说
•   （二）技术分析
•   （三）小结
• 三、均线交易策略设计
•   （一）研究数据及工具软件说明
•     1.50ETF十年走势
•     2.50ETF十年期涨跌幅
•   （二）研究策略构建
•     1. 黄金交叉买入与死亡交叉卖出
•     2. 黄金交叉买入与盈利点位及止损点位卖出
•   （三）交易策略设计及交易假设
•   （四）研究方法与参数设置
•     1. 研究参数设置
•     2. 性能指标说明
•     3. 研究方法
• 四、均线交易实证结果
•   （一）移动均线交易有效性检验
•     1. 交易盈利百分率测量
•     2. 初始资本回报率测量
•   （二）加入止盈和止损点位的有效性检验
•     1. 交易盈利百分率测量
•     2. 初始资金回报率测量
•   （三）投资组合应用于当前上证指数的有效性检验
• 五、结论

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林福泉,薛心蓓

关键词: 程式交易,移动均线,技术分析

来源: 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2019年12期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 金融,证券,投资

单位: 浙江华夏工程管理有限公司,湖北经济学院金融学院

分类号: F832.51

页码: 31-36

总页数: 6

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