论文摘要
文章以1997—2017年国内的玉米、小麦、稻谷和大豆价格的月度数据为依据,运用ARCH类模型和HP滤波法研究我国粮食价格波动特征。结果表明:4种粮食价格具有显著的集聚性和非对称性,市场中的信息对不同的粮食价格会带来不同的冲击效果;我国粮食价格在总体上表现出陡升缓降、深度扩张的周期性特征。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 谢娟,马敬桂
关键词: 粮食价格,模型,滤波法,波动周期
来源: 统计与决策 2019年13期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,农业经济,市场研究与信息
单位: 长江大学经济学院
基金: 国家社会科学基金资助项目(12BJY105)
分类号: F323.7;F224
DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.13.032
页码: 134-138
总页数: 5
文件大小: 1864K
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