导读:本文包含了广义交换期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:次分数布朗运动,广义交换期权,保险精算,期权定价
广义交换期权论文文献综述
徐峰[1]（2017）在《基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型》一文中研究指出本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2017年02期）
李美蓉[2]（2011）在《跳—扩散模型下的广义交换期权定价》一文中研究指出期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价,最后列出了此模型一些特例和推广,以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。(本文来源于《合肥师范学院学报》期刊2011年06期）
李荣[3]（2008）在《再装期权和广义交换期权的定价问题研究》一文中研究指出一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对于再装期权,文献[3]给出了股票价格服从连续扩散过程的解.文献[4]给出了再装期权各种参数为常数的跳扩散定价公式,而各种参数为常数并不切合实际,本文考虑各种参数为非常数的情形,利用测度变换、鞅等随机分析数学工具给出了再装期权和广义交换期权服从跳扩散过程的定价公式.文章共分叁章,第一章综述,给出了期权的历史和发展及前人的结果.第二章主要是在扩散模型下研究再装期权(只考虑再装一次的情形),给出了其定价公式(定理2.1和推论2.1 ).第叁章主要是在跳扩散模型下研究再装期权(只考虑再装一次的情形),给出了其定价公式(定理3.1和推论3.1 ).第四章主要是在跳扩散模型下研究广义交换期权,给出了其定价公式(定理4.1和推论4.1 ).在附录给出了It?o积分, Brown运动等一些基本概念及计价单位变换理论.(本文来源于《新疆大学》期刊2008-05-24）
魏正元[4]（2005）在《广义交换期权定价》一文中研究指出基于风险中性(等价鞅测度)定价理论和经典的Black-Scholes市场环境,我们给出了更一般情形下的欧式交换期权(ExchangeOption)封闭形式的解析定价公式,进而得出了欧式交换期权的价格公式、Black-Scholes期权定价公式.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2005年09期）
广义交换期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿问题之一。本文在风险中性的假设下,建立了跳过程为一类特殊的更新过程时的股票价格模型,利用鞅方法得到了此模型下的欧式广义交换期权的定价,最后列出了此模型一些特例和推广,以及套期保值策略和交换期权在投资基金业绩报酬价值中的应用。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
广义交换期权论文参考文献
[1].徐峰.基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型[J].数学理论与应用.2017
[2].李美蓉.跳—扩散模型下的广义交换期权定价[J].合肥师范学院学报.2011
[3].李荣.再装期权和广义交换期权的定价问题研究[D].新疆大学.2008
[4].魏正元.广义交换期权定价[J].数学的实践与认识.2005