关于不动产业金融风险的实证研究——基于VAR模型

关于不动产业金融风险的实证研究——基于VAR模型

论文摘要

房地产行业是国民经济的支柱行业之一,同时也是一个高风险的行业。本文使用2006-2018年的数据,通过建立VAR模型、格兰杰检验等方法对房地产与金融风险的关系作出实证分析,最后基于结论,对房地产行业降低金融风险提出合理建议。

论文目录

  • 1 文献综述
  • 2 变量说明及数据来源介绍
  • 3 实证研究
  •   3.1 平稳性检验
  •   3.2 向量自回归模型
  •   3.3 Johansen协整检验
  •   3.4 格兰杰因果关系检验
  •   3.5 脉冲响应图
  •   3.6 结论
  •   3.7 建议
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王思瑶

    关键词: 房地产金融风险,检验,防范措施

    来源: 中国商论 2019年18期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,基础科学

    专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

    单位: 北京工业大学

    分类号: F299.23;F832.4;F224

    DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2019.18.027

    页码: 27-28

    总页数: 2

    文件大小: 2412K

    下载量: 650

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