导读:本文包含了利率敏感性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,敏感性,商业银行,风险,缺口,度量,财务。
利率敏感性论文文献综述
郑立君,黄友逵,吴文鑫[1]（2019）在《中小银行账簿和交易账户利率风险量化评估——基于利率敏感性缺口和GARCH-VaR模型的分析》一文中研究指出随着全球利率环境的不确定性增大,商业银行尤其是中小银行的盈利能力和偿债能力受到的冲击愈发明显。基于国内外利率环境和我国中小银行利率风险管理的现状, 2018年5月中国银保监会发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,进一步规范和完善商业银行利率风险管理。本文以我国上市城商行为例,分别运用利率敏感性缺口和基于GARCH模型的VaR方法,对商业银行银行账簿和交易账户的利率风险进行量化评估,并提出政策建议。(本文来源于《福建金融》期刊2019年07期）
汤玲[2]（2019）在《商业银行利率敏感性缺口管理——基于黄冈农商行的数据研究》一文中研究指出随着国内金融市场改革的逐渐深入,利率风险日益凸显,商业银行风险承压能力面临严峻考验。如何计量和控制利率风险,并对其进行科学地管理,成为一个值得研究的方向。本文在国内利率市场化改革稳步推进的背景下,通过分析商业银行经营过程中的资产错配问题,从而导致的利率风险,利用利率敏感性缺口管理模型,以湖北省黄冈市农村商业银行近两年的财务状况为例进行实证解析。为此提出,商业银行应该构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力。(本文来源于《时代金融》期刊2019年13期）
李彦霏[3]（2017）在《利率市场化下中信银行的利率敏感性分析》一文中研究指出中国要实现金融自由化少不了进行利率市场化改革,利率市场化改革将资产的定价权交还到了金融机构的手中,让市场的价格不再被政府的直接管控压制。中国从1996年开始进行利率市场化改革,这段时间利率进行了频繁的调整,每次调整给银行带来了利率风险,过去不在意的存贷款的期限错配问题变得更加突出,银行的重定价风险在利率变动频繁的时候让银行受到的损失更大。因此银行加强对利率风险的管理,从监测、预防和预测叁个方面管理利率风险,增加银行经营的安全性和主动性。本文先介绍了利率市场化的理论,并对中国的利率市场化的意义、进程和近况进行了细致的描述,接着分析了利率市场化对市场利率的影响,以及对利率的分类进行了概述,并介绍了四种现今流行的度量利率风险的方法:敏感性缺口分析发、久期分析法和Va R分析法、压力测试分析法,将其原型和拓展都分别进行了介绍分析。最后是论文的主体,对中信银行的利率风险的敏感性专题研究。在这部分,本文首先对中信银行进行了简单的背景介绍,并参照历年的存贷款利率的变动对中信银行的利率风险进行阶段性分析,第二步是针对中信银行的重定价风险用敏感性缺口分析法进行了测量和研究,并且讨论了中信银行面对利率风险下是否具备充足的应对能力,第叁步是对中信银行未来面对的风险结合国情进行剖析,为中信银行提出相应的管理建议。希望其他银行或者金融机构能够从中信银行的利率风险管理中找到有利于自身机构发展的地方。(本文来源于《河北经贸大学》期刊2017-11-01）
张锐[4]（2017）在《负利率下我国居民储蓄敏感性探究》一文中研究指出我国存在着低利率与高储蓄并存的矛盾,通过对1990-2015年我国储蓄余额、名义利率、通货膨胀率、房地产平均价格和人口结构的数据做实证定量分析,探究我国实际负利率与高储蓄矛盾并存的原因。研究得出实际利率与居民储蓄存款数量呈反比关系,实际利率的下降会导致居民储蓄存款数量的上升。在此基础上,对我国负利率与高储蓄率并存的外部原因和内部原因做出相关解释,并针对我国国民经济运行的影响,提出相关可行性改善建议,必须进一步深化我国利率市场化改革、健全我国金融市场体系和社会保障体系以及对房地产市场进行有效调控,才能消除因实际负利率和高储蓄并存矛盾所造成的不利影响。(本文来源于《池州学院学报》期刊2017年04期）
李奇[5]（2017）在《基于敏感性缺口分析法的中国农业银行利率风险管理研究》一文中研究指出中国人民银行从2013年7月开始放开贷款利率管制,自此金融机构可以自主制定利率,推进了我国利率市场化。从商业银行风险层面来看,这就意味着利率风险急需受到商业银行的重视。本文首先对利率风险进行相关概述。在充分了解利率风险的相关概念之后,运用利率敏感性缺口法对中国农业银行2011至2015年利率风险状况进行实证分析。分析之后找出中国农业银行在利率风险管理方面出现的一些问题。最后对进一步加强中国农业银行利率风险管理提出一些建议。(本文来源于《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》期刊2017年08期）
鲍仁[6]（2017）在《财政部：加强国企境外投资财务管理》一文中研究指出财政部近日印发《国有企业境外投资财务管理办法》（下称《办法》），加强国有企业境外投资财务管理，防范境外投资财务风险，提高投资收益。《办法》坚持问题导向，对境外投资的事前、事中、事后财务管理提出明确要求，实现了全过程管理，有利于增强企业境外投资财(本文来源于《期货日报》期刊2017-08-03）
杨杰[7]（2017）在《我国股份制商业银行利率敏感性实证分析》一文中研究指出运用利率敏感性缺口对我国股份制商业银行的利率风险状况进行实证研究,分析我国股份制商业银行面临的利率风险。研究表明:我国股份制商业银行利率敏感性较强,利率变动幅度对银行的经营收益有明显的影响,在面临利率风险时常采取被动的防御型策略。因此股份制商业银行应提高缺口管理水平,完善资产负债结构平衡管理,加强对业务内容和产品的多元化发展,提升我国股份制商业银行应对利率风险的能力。(本文来源于《金融理论探索》期刊2017年03期）
张建波[8]（2017）在《加强敏感性分析提高商业银行利率风险管理能力》一文中研究指出文章结合国外利率风险管理发展历程论证了我国商业银行有必要加强利率风险管理,运用敏感性分析方法对国有银行、股份制银行和城市商业银行的利率风险管理能力进行了比较,提出加强利率风险管理的建议。(本文来源于《经济师》期刊2017年06期）
王静[9]（2017）在《我国商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出伴随金融自由化的提出及深入,二十世纪七八十年代金融深化改革便在世界各国逐渐推展开来,而这一深化改革的核心便是利率市场化改革。借鉴国外的成功改革经验,我国于上世纪九十年代开始推进利率市场化改革,放松对利率水平的管制,能够有效发挥市场的资源配置作用、改善商业银行经营的外部环境、提高其利率定价能力和金融创新能力、优化其客户和资产负债结构等,但与此同时也加剧了利率水平的波动,使商业银行面临的利率风险呈现一些新变化,风险骤增。尤其是对严重依赖存贷利差,并将净利息收入作为营业收入主要来源的我国商业银行来说,长期的利率管制使它们普遍缺乏利率定价能力和利率风险防范意识,利率剧烈波动和存贷利差逐渐收窄必然会使它们的利率风险管理任务更加艰巨。在此背景下,对商业银行利率风险进行深入的研究,一方面,可以丰富我国的商业银行利率风险管理理论,另一方面,通过对各银行当前面临的利率风险进行具体定量分析,可以反映其风险变化及管理情况,从而促使商业银行加强对利率风险及其管理的重视,不断提升风险管控能力,从而能够积极有效有针对性地防范和管控利率风险。通过对国内外学者在此方面的研究成果进行梳理,发现国外对利率风险度量、管理的理论以及实证的研究很多,而国内则集中在对传统利率风险度量模型适用性、利率风险管理方法上,近年来,对商业银行利率风险进行定量研究的也逐渐增多,但大多是针对一个或若干个银行,而对不同类型商业银行的利率风险管理进行综合定量对比研究的不多,并且得出的结论也不一致。所以本文就先对利率风险成因、度量模型、管理策略等理论进行研究,再综合考虑各种情况,如模型优缺点、适用性、成本、效果、数据可获得性与准确性等,选择运用利率敏感性缺口模型,对我国16家不同类型样本商业银行2010-2015年6年间的利率风险管理情况进行横向和纵向的深入比较,从而对我国商业银行整体的利率风险及管理有了一个比较宏观的了解,结论如下:总体而言,近年来我国商业银行利率风险管理能力有所改善,但是中长期资产负债严重不匹配,尤其是大型国有商业银行和城市商业银行;相对而言,股份制商业银行利率风险管理具有比较优势,利率风险暴露程度较小,对利率调整的反应也比较灵敏;而大型国有商业银行则反应比较滞后,从相对指标来看其缺口率并不大,但从缺口绝对值来看,利率风险敞口较大;利率发生变动时,城市商业银行的反应比较敏感,能够对缺口进行灵活调整,但是调整结果不理想,从而暴露较大的利率风险;利率传导机制存在时滞以及央行对利率调整的不确定性会使商业银行利率风险增加,更难以防范利率风险。考虑到压力测试作为商业银行利率风险计量模型的重要补充,本文在进行利率敏感性缺口分析的基础上,又对商业银行进行了压力测试,结合国际利率市场化完成后的利差收窄趋势及我国当前的宏观形势,设置了几种极端的利率变动情景,选取净利息收入和净息差变动指标,来分析样本商业银行面临的重定价风险、基差风险和收益率曲线风险。压力测试结果显示:重定价风险和基差风险是我国商业银行面临的比较主要的两种利率风险类型;对于重定价风险,不同类型商业银行差别较大,城市商业银行所面临的重定价风险最大,股份制商业银行最小;存贷利差收窄时,所有银行都面临较大的基差风险,但是对于不同类型的商业银行来说,股份制商业银行和城市商业银行的基差风险更大一些;面对未来利差收窄趋势,大型国有商业银行的抗风险能力更强一些,但其巨额的净利息收入变动隐患仍需重视。在本文最后,根据前面的定量研究,首先对当前商业银行利率风险管理中存在的问题加以分析,主要包括利率风险管理体系不健全、管理手段落后、人才匮乏、外部环境不健全等,在此基础上分别从外部环境、商业银行自身两个方面提出了一些建议,并更进一步结合不同类型商业银行的具体风险情况以及自身特点,提出其未来利率风险管控的侧重点。(本文来源于《河南大学》期刊2017-06-01）
陈静思[10]（2016）在《我国商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出20世纪70年代,国际上出现了金融深化的理论,利率风险就是在这个时候开始受到关注的。这一概念旨在提倡各国应及时开展金融改革,放松经济管制,营造利率市场化的条件,进而出现了利率不断变动的市场环境。自1996年我国政府开启利率市场化改革；2013年央行放开金融机构贷款利率管制；2015年央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,经过这一系列改革,我国商业银行利率风险成为了应当重视的风险之一。本文在我国利率市场化前提下,结合国内外有关理论体系,识别出了我国商业银行当前主要的四种利率风险。运用利率敏感性缺口模型,对选取的7家商业银行历史财务数据进行处理,以与利率风险缺口相关的四种指标为角度,量化和比较各行的利率风险水平。发现我国商业银行采取的利率风险防范措施时间上容易间断,且对资产负债结构重新安排的效率比较低；银行中长期资产负债匹配不均衡等问题。借鉴国内外利率风险管控经验,进一步提出我国商业银行不仅可以采用以缺口管理为核心内容的资产负债表内控制措施,还可以运用以利率作为基础变量的金融衍生产品对银行资产进行套期保值,可尝试利率期权和利率期货等措施。使用不同的方法去平衡敏感性资产和敏感性负债以化解利率缺口,这对于我国商业银行规避利率风险,维持其良好经营管理起到了有效的引导作用。(本文来源于《西北大学》期刊2016-12-01）
利率敏感性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着国内金融市场改革的逐渐深入,利率风险日益凸显,商业银行风险承压能力面临严峻考验。如何计量和控制利率风险,并对其进行科学地管理,成为一个值得研究的方向。本文在国内利率市场化改革稳步推进的背景下,通过分析商业银行经营过程中的资产错配问题,从而导致的利率风险,利用利率敏感性缺口管理模型,以湖北省黄冈市农村商业银行近两年的财务状况为例进行实证解析。为此提出,商业银行应该构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率敏感性论文参考文献
[1].郑立君,黄友逵,吴文鑫.中小银行账簿和交易账户利率风险量化评估——基于利率敏感性缺口和GARCH-VaR模型的分析[J].福建金融.2019
[2].汤玲.商业银行利率敏感性缺口管理——基于黄冈农商行的数据研究[J].时代金融.2019
[3].李彦霏.利率市场化下中信银行的利率敏感性分析[D].河北经贸大学.2017
[4].张锐.负利率下我国居民储蓄敏感性探究[J].池州学院学报.2017
[5].李奇.基于敏感性缺口分析法的中国农业银行利率风险管理研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版).2017
[6].鲍仁.财政部：加强国企境外投资财务管理[N].期货日报.2017
[7].杨杰.我国股份制商业银行利率敏感性实证分析[J].金融理论探索.2017
[8].张建波.加强敏感性分析提高商业银行利率风险管理能力[J].经济师.2017
[9].王静.我国商业银行利率风险管理研究[D].河南大学.2017
[10].陈静思.我国商业银行利率风险管理研究[D].西北大学.2016
论文知识图
