基于技术指标组合的程序化交易策略

论文摘要

通过技术指标组合方法,使用布林通道、唐安奇通道和自适应均线构建程序化交易策略模型,并运用大连商品期货交易所的焦炭品种进行实证研究。实证结果显示:与单指标模型相比,技术指标组合模型具有更稳定的投资效果,通过进一步优化模型参数,可得到明显增强的价值回报。

论文目录

• 0 引言
• 1 程序化交易概述
•   1.1 我国程序化交易发展现状
•   1.2 程序化交易的优缺点
• 2 交易模型的建立与实证检验
•   2.1 采用的技术指标
•     2.1.1 布林通道指标（BOLL）
•     2.1.2 唐安奇通道指标
•     2.1.3 自适应均线（AMA）
•   2.2 建立交易模型
•     2.2.1 交易模型策略
•     2.2.2 交易模型代码
•   2.3 实证分析
•     2.3.1 模型建立与初始回测结果
•     2.3.2 模型的优化
•     2.3.3 技术指标对比
• 3 结论
• 4 结束语

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 余冬悦

关键词: 程序化交易,技术指标组合,焦炭期货

来源: 荆楚理工学院学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 贸易经济,市场研究与信息

单位: 安徽大学经济学院

基金: 安徽高校人文社会科学重点项目(SK2017A0429)

分类号: F724.5;F764.1

DOI: 10.14151/j.cnki.jclgxyxb.2019.06.006

页码: 32-38

总页数: 7

文件大小: 372K

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