论文摘要
以精准计量系统性金融风险为主要目标,采用R-Vine Copula方法解决股份制商业银行系统性风险精准计量问题.研究过程进行GJR-GARCH与GPD模型拟合、过滤、PIT,实现动态R-Vine Copula建模、仿真,以历史重现原则仿真VaR,并与静态模型作比较,最终得出动态R-Vine Copula模型更优胜结论.研究意义在于为系统性金融风险计量提供了新的模型支持,为系统性金融风险预警提供了更精准的量化方法准备,期望对于新时代金融风险的监管防控与学术研究起到抛砖引玉的作用.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 韩超,周兵,熊亚
关键词: 商业银行,系统性金融风险
来源: 数学的实践与认识 2019年16期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融
单位: 重庆工商大学长江上游经济研究中心/会计学院
基金: 重庆市长江上游经济研究中心重大项目(CJSYTD201711),重庆市社科联项目(2018QNJJ18),重庆工商大学人才培养项目(1855032)
分类号: F832.33;F224
页码: 306-314
总页数: 9
文件大小: 515K
下载量: 201
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