同业业务对股份制银行流动性风险影响的研究

论文摘要

金融脱媒与利率市场化进程的推进加大了股份制银行之间的竞争,同业业务的发展速度极快。银行间业务的初衷是缓解个别银行面临的短期流动性短缺,但是随着同业业务的创新,创新的业务模式拓宽了银行的盈利渠道,成为股份制银行新的利润增长点。随着2013年、2016年“钱荒”事件的发生,同业业务发展导致的金融业流动性危机引起银保监会与学术界的广泛关注。银监会2013年8号文为严格监管同业业务的开始,2017年银监会46号文对高杠杆、多重嵌套、链条长及套利多的银行间同业业务问题开展专项治理,旨在抑制该业务的不合理扩张。2018年银保监会4号文要求对违法违规开展的同业业务进行整改。各界学者将银行根据性质分类,按照银行类型围绕同业业务开展了大量研究。但在银行的分类中,学者们主要将股份制银行与国有银行作为大中型银行一起进行研究,单独研究股份制银行的文献较少,但是股份制银行的同业业务占比最大、最具代表性,且没有达成统一结论。因此,本文以股份制银行为研究对象,探讨同业业务对股份制银行流动性风险的影响,丰富银行流动性风险领域的相关资料,为股份制银行稳健推进同业业务与加强流动性管理提供一定参考。本文选取我国12家股份制银行作为研究对象,采用主成分分析法衡量股份制银行的流动性风险。使用2002年-2017年的非平衡面板数据建立固定效应模型研究同业业务对股份制银行流动性风险的影响。将流动性水平作为因变量,同业负债业务占比作为核心解释变量,加入控制变量进行实证研究。研究表明,同业业务会减少股份制银行自身的流动性水平,增加流动性风险。在本文研究的基础上,分别对股份制银行及监管机构提出相关建议。股份制银行可以稳健推进同业业务发展、加强银行内部监管与稳定负债来源。监管机构可以适当把握监管强度、加强同业业务实时监测、明确同业业务定义与分类,使得同业业务能够发挥降低银行流动性风险的最初职能。

论文目录

• 摘要
• abstract
• 第一章 绪论
•   1.1 研究背景与意义
•     1.1.1 研究背景
•     1.1.2 研究意义
•   1.2 文献综述
•     1.2.1 国外文献综述
•     1.2.2 国内文献综述
•     1.2.3 文献综述评述
•   1.3 研究方法与研究思路
•     1.3.1 研究方法
•     1.3.2 研究思路
•   1.4 本文的创新点
•   1.5 论文框架结构
• 第二章 同业业务对股份制银行流动性风险影响的规范分析
•   2.1 相关概念界定
•     2.1.1 商业银行同业业务定义
•     2.1.2 商业银行流动性风险定义
•   2.2 同业业务对股份制银行流动性风险影响的机理
•     2.2.1 拆借类同业业务对股份制银行流动性风险的影响
•     2.2.2 存放类同业业务对股份制银行流动性风险的影响
•     2.2.3 返售与回购类同业业务对股份制银行流动性风险的影响
• 第三章 股份制银行流动性风险的衡量
•   3.1 流动性风险衡量指标的比较
•     3.1.1 静态指标
•     3.1.2 动态指标
•     3.1.3 主成分分析指标
•   3.2 流动性风险衡量指标的比较
• 第四章 同业业务对股份制银行流动性风险影响的实证分析
•   4.1 流动性风险指标的测算
•     4.1.1 主成分分析过程
•     4.1.2 主成分分析结果
•   4.2 样本选择与数据来源
•     4.2.1 样本选择
•     4.2.2 数据来源
•   4.3 变量定义与模型设定
•     4.3.1 变量定义
•     4.3.2 模型设定
•   4.4 实证检验
•     4.4.1 平稳性检验
•     4.4.2 相关性检验
•     4.4.3 模型选择
•   4.5 回归结果与分析
•   4.6 稳健性检验
•   4.7 实证结论
• 第五章 全文结论与建议
•   5.1 全文结论
•   5.2 建议
•     5.2.1 对股份制银行的建议
•     5.2.2 对监管部门的建议
• 参考文献
• 致谢

文章来源

类型: 硕士论文

作者: 李静

导师: 廉桂萍

关键词: 同业业务,流动性风险,主成分分析,固定效应模型,股份制银行

来源: 内蒙古大学

年度: 2019

分类: 基础科学,经济与管理科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

单位: 内蒙古大学

分类号: F832.2;F224

总页数: 53

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