导读:本文包含了随机扩散论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,噪声,方程,协方差,模型,障碍,神经网络。
随机扩散论文文献综述
吕文欣,董迎辉,吴桑,许超[1]（2019）在《具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价》一文中研究指出动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的显示表达式.利用Gaver-Stehfest算法,给出了动态资金保护价格的一些数值结果.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2019年04期）
C.Bouziane,O.G.Filatova,A.Schrantee,M.W.A.Caan,F.M.Vos[2]（2019）在《利用扩散MRI随访患注意力缺陷/多动症的男性病人在哌醋甲酯治疗后脑白质改变的随机对照试验》一文中研究指出摘要目的在2011年10月13日—2015年6月15日之间,多动症转诊中心通过使用扩散张量成像(DTI)进行了一项随机双盲安慰剂对照试验[精神药物:哌醋甲酯(MPH)或(本文来源于《国际医学放射学杂志》期刊2019年06期）
何家文,韦铸娥[3]（2019）在《非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价》一文中研究指出在两标的资产价格满足一类随机利率、随机波动率及跳跃均存在于资产价格和波动率的非仿射跳扩散模型下考察了利差期权的定价.首先,利用泰勒公式将非线性微分方程线性化,得到了两标的资产对数价格的近似联合密度特征函数;然后,使用Fourier逆变换等方法,获得了利差期权定价理论的半封闭公式,并将其推广到价差期权的定价.最后,通过数值实验,表明非仿射随机波动率跳扩散的利差期权定价模型比仿射随机波动率模型具有更高的精确性,并且扩散波动和跳跃波动对期权价格影响显着.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年20期）
吕淑婷,马泽玲[4]（2019）在《一类带Poisson跳的模糊随机森林扩散系统解的存在性与唯一性》一文中研究指出介绍了一类带Poisson跳的模糊随机森林扩散系统,它同时受随机和模糊两种不确定因素的影响.在有界条件(弱于线性增长条件)和Lipschitz条件下,运用Picard迭代法证明了系统解的存在性与唯一性,并且给出Picard迭代近似解误差的估计式.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年19期）
林红波,张丹丹[5]（2019）在《自适应结构方向复扩散压制沙漠地震随机噪声》一文中研究指出非线性复扩散(NCD:Nonlinear Complex Diffusion)能针对不同结构特征调节扩散强度,有效压制地震勘探随机噪声。但沙漠地震勘探数据结构复杂,NCD方法不能有效估计出同相轴方向,会导致同相轴衰减。为此,基于同相轴结构特征提出自适应结构方向复扩散(ASOCD:Adaptive Structure-Oriented Complex Diffusion)滤波算法,该算法沿同相轴方向定向复扩散,在压制随机噪声同时增强有效信号。此外,该算法利用地震勘探数据的区域特性自适应调节扩散阈值,在信号区域减小扩散阈值以更好地恢复地震勘探信号。合成和实际沙漠地震数据结果验证了所提方法的有效性,与NCD方法相比,滤波后信噪比提高了6 dB左右。(本文来源于《吉林大学学报(信息科学版)》期刊2019年05期）
蒲浩,王来全,刘向虎[6]（2019）在《具有反应扩散项的随机扰动神经网络在有限时间内的控制同步》一文中研究指出研究了一类具有反应扩散项的随机扰动神经网络在有限时间内的控制同步问题,通过有限时间内稳定性理论,随机微分方程理论及一些不等式方法,基于p-范数下,得到了一些新的该神经网络在有限时间内同步的充分条件,最后通过一个数值例子说明了本文结论的合理性。(本文来源于《安徽师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
王秀秀,李晓军[7]（2019）在《无界域上一类随机反应-扩散方程的Wong-ZaKai近似》一文中研究指出研究无界域上一类随机反应-扩散方程与其对应的Wong-ZaKai近似系统的动力学行为之间的关系.首先,证明原系统及Wong-ZaKai近似系统拉回吸引子的存在性,然后说明原系统随机吸引子的上半连续性.(本文来源于《河北师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
孙玉东,田景仁,陈瑛[8]（2019）在《分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型》一文中研究指出在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
吴桑,许超,董迎辉[9]（2019）在《具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价》一文中研究指出本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从含有共同跳跃的跳扩散模型,以及利率服从Vasicek模型时,利用跳扩散模型的Girsanov定理,给出了脆弱欧式看涨和看跌期权价格的显示表达式.(本文来源于《应用数学学报》期刊2019年04期）
杨晓荣,王琼,叶唐进,土登次仁[10]（2019）在《考虑对流和扩散两种动力学起源的连续时间随机行走模型》一文中研究指出本文建立了考虑两种动力学起源的连续时间随机行走模型,特别是在模型中明确区分了对流和扩散两种因素对粒子输运过程的影响.通过改变各因素的相对权重,描述了从正常输运到反常输运的过渡,并建立了相应的输运方程.该模型成功描述了复杂孔隙介质中溶质输运过程随着Péclet数的变化而经历的定性改变.(本文来源于《物理学报》期刊2019年13期）
随机扩散论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
摘要目的在2011年10月13日—2015年6月15日之间,多动症转诊中心通过使用扩散张量成像(DTI)进行了一项随机双盲安慰剂对照试验[精神药物:哌醋甲酯(MPH)或
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机扩散论文参考文献
[1].吕文欣,董迎辉,吴桑,许超.具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价[J].高校应用数学学报A辑.2019
[2].C.Bouziane,O.G.Filatova,A.Schrantee,M.W.A.Caan,F.M.Vos.利用扩散MRI随访患注意力缺陷/多动症的男性病人在哌醋甲酯治疗后脑白质改变的随机对照试验[J].国际医学放射学杂志.2019
[3].何家文,韦铸娥.非仿射随机波动率跳扩散模型的利差期权定价[J].数学的实践与认识.2019
[4].吕淑婷,马泽玲.一类带Poisson跳的模糊随机森林扩散系统解的存在性与唯一性[J].数学的实践与认识.2019
[5].林红波,张丹丹.自适应结构方向复扩散压制沙漠地震随机噪声[J].吉林大学学报(信息科学版).2019
[6].蒲浩,王来全,刘向虎.具有反应扩散项的随机扰动神经网络在有限时间内的控制同步[J].安徽师范大学学报(自然科学版).2019
[7].王秀秀,李晓军.无界域上一类随机反应-扩散方程的Wong-ZaKai近似[J].河北师范大学学报(自然科学版).2019
[8].孙玉东,田景仁,陈瑛.分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2019
[9].吴桑,许超,董迎辉.具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价[J].应用数学学报.2019
[10].杨晓荣,王琼,叶唐进,土登次仁.考虑对流和扩散两种动力学起源的连续时间随机行走模型[J].物理学报.2019
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