导读:本文包含了库存股票论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:库存,股票,最优,帐户,股票发行,股权结构,微分方程。
库存股票论文文献综述
黄河[1]（2018）在《基于库存周期的股票市场投资策略》一文中研究指出随着中国证券行业发展越来越成熟,股市与经济的联动性也逐步加强。从经济运行周期入手,研究经济周期中行业复苏与股市板块轮动的关联性对于成熟市场的投资有指导性意义。本文首先梳理了时间长短不一的宏观经济周期,介绍了这些宏观经济周期背后的驱动因素,探讨了中国市场上2000年以后库存周期的定位问题。然后本文通过历史行情重演,从整体和分行业两个层面探索了库存周期中A股市场的表现规律,并使用向量自回归(VAR)模型分析了库存周期与股市表现的关联性。研究表明从整体来看,A股市场整体表现与库存周期紧密关联;从分行业表现来看,我们发现不同行业的超额收益在库存周期中的表现具有一定轮动性,上游资源型行业和下游可选消费类行业启动一般领先于其他行业,且对其他行业市场表现造成影响。最后我们通过从关联性分析中挖掘出的规律设计了基于库存周期的股票市场投资策略。本文所述基于库存周期的股票市场投资策略是综合性策略,它融入了择时策略和择股策略两种不同种类的策略。择时策略即在库存周期被动去库存和主动补库存阶段买入,在被动补库存和主动去库存阶段卖出;择股策略即在被动去库存和主动补库存阶段配置上游资源行业和下游可选消费类行业,在被动补库存和主动去库存阶段配置非周期性必需消费类行业。经过17年数据回测检验,本策略相对于上证指数表现出较好超额收益。由于本策略是基于宏观经济的投资策略,在资金容量、交易频率、资金期限等方面都存在一定特性,本文根据这些特征在策略适用性和推广方面给出了合理的建议,但同时本文在指标、模型选用、策略适用等方面仍有改进空间。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-06-01）
左东[2]（2013）在《HJB方程在期权定价和大库存股票交易中的应用》一文中研究指出近几年，一方面随着中国证券市场的不断完善，融资融券业务和沪深300股指期货的推出为国内投资者带来了做空的两种方式，在融资融券的背景下研究期权的定价理论将很有意义。另一方面，股票交易中交易策略的制定已经成为成功的交易和资产管理至关重要的一部分，许多大机构已经开始越来越关注股票的交易风险，所以说对于那些大机构户和大众来说，去制定和管理大库存股票的交易策略将很有意义，因为这不仅不会给市场带来恐慌，也会给投资者带来信心，最终也会对金融市场的持续稳定运行起到积极作用。本文首先在第一章介绍了期权定价的发展历史和股票最优交易策略的主要研究方法，第二章介绍了本文模型所要用到的基本预备知识。在第叁章中，假设投资者在整个投资过程中可以向券商或银行融资，在股价的运动过程遵循分数布朗运动的情况下，利用Δ?对冲原理得到了带有比例交易费的期权定价模型，并将其转化为一类Hamilton-Jacobi-Bellman方程。然后利用满足正系数条件的有限差分方法对所得方程进行求解，最后对得到的结果进行了相关分析讨论。在第四章中，假设投资者可以融资融券，当股价的运动过程服从分数布朗运动时，利用Δ-对冲原理研究了带有比例交易费的期权定价模型。对于得到的定价方程，本文将其转化为一类Hamilton-Jacobi-Bellman方程。为了对方程进行求解，本文利用满足正系数条件的有限差分方法和迭代方法进行求解。对于此章节的问题，必须确保离散格式和迭代方法能收敛到问题的粘性解，最后就得到的结果进行了相关分析讨论。在第五章中，许多关于股票交易的金融文献都讨论了短时间卖掉库存股票的问题。如果库存股票的数量较小时，短时间卖掉所有股票不会对股票价格造成冲击，但是如果是在短时间内卖掉大库存股票势必会对股票价格造成打压，最终导致投资者以较低价格卖掉股票而带来损失。本文考虑了大库存股票的最优交易策略，在一个较长的时段内分批小量的卖出库存中的股票。特别地，通过用一个连续的模型来刻画卖股票的速度，股票的库存数量也可以被认为是连续的过程，我们的目标是使得整个时段内的收益最大。我们把问题提炼成带有约束限制的随机控制问题，通过使用动态规划原理和粘性解的有关知识，我们将问题转化为Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并运用满足正系数条件的有限差分方法对方程求解，最后对结果进行了若干定性分析。在第六章的结论与展望中，给出了本论文还存在的不足和今后要深入研究的方向。(本文来源于《上海师范大学》期刊2013-05-01）
陆志昌,左东[3]（2013）在《大库存股票的最优交易策略刍议》一文中研究指出许多关于股票交易的金融文献都讨论了短时间卖掉库存股票的问题。当库存股票的数量较小时,短时间卖掉所有股票不会对股票价格造成冲击,但是如果是在短时间内卖掉大库存股票势必会对股票价格造成打压,最终导致投资者以较低价格卖掉股票,带来损失。本文考虑了大库存股票的最优交易策略,即在一个较长的时段内分批小量的卖出库存中的股票。通过用一个连续的模型来刻画卖股票的速度,股票的库存数量也可以被认为是连续的过程,我们的目标是使得整个时段内的收益最大。我们把问题提炼成带有约束限制的随机控制问题,通过使用动态规划原理和粘性解的有关知识,将问题转化为Hamilton Jacobi-Bellman方程,并运用满足整系数条件的有限差分方法对方程求解,最后对结果进行了若干定性分析。(本文来源于《长春教育学院学报》期刊2013年05期）
胡玉玲,陈冬雪[4]（2004）在《浅谈库存股票及其会计处理》一文中研究指出股份公司不因注销目的而重新取得并持有本公司的股票 ,称为库存股票。它是股份公司减资的一种方式 ,持有库存股票可以激励员工、防范被购并的风险、改善资本结构等 ,但与公司法的规定相抵触 ,加剧了公司行为的非规范化。但它是完善证券市场的重要工具 ,因此要对其相关业务进行会计核算和监督。(本文来源于《郑州铁路职业技术学院学报》期刊2004年04期）
兴业证券-海通证券-长城证券联合课题组[5]（2001）在《股票回购与库存制度研究》一文中研究指出公司资本运营主要有资本扩张与资本收缩两种方式。收购、兼并和增发新股等属于资本扩张范畴，而股份回购与分拆、分立同属于资本收缩范畴。 所谓股份回购（Share repurchase），是指上市公司利用盈(本文来源于《中国证券报》期刊2001-08-28）
程宝龙,滕青,陈忠[6]（1994）在《库存股票及其核算的探索》一文中研究指出本文就对库存股票的特殊认识及其会计核算问题作一探讨,并按我国的会计制度,提出若干对策建议.(本文来源于《苏州丝绸工学院学报》期刊1994年S1期）
姚国柱[7]（1994）在《“库存股票”会计核算方法探讨》一文中研究指出“库存股票”会计核算方法探讨姚国柱所谓“库存股票”，是指股份有限公司在实际运作过程中，因多种缘由，收回本公司已经发行在外的且未注销的股票。股份有限公司取得本公司库存股票的原因颇多，归集起来，不外乎有以下几种：１．经国家证券委批准，接受中国证监委管理和...(本文来源于《商业会计》期刊1994年02期）
刘璋[8]（1993）在《库存本公司股票的核算方法》一文中研究指出库存股票,是指股票发行后,根据本公司需要而收回的股票。目前,《股份制试点企业会计制度》对库存股票的核算方法未作具体规定。对库存股票的核算方法一般有面值法和成本法两种。一、面值法。适用于因减资收回但未注销的股票。由于股票发行和收回,都是按面值记帐,收回时,(本文来源于《财会通讯》期刊1993年08期）
[9]（1975）在《当前日本经济危机若干资料汇编 叁 营业萎缩 库存猛增 股票下跌》一文中研究指出1.几乎所有销售额均出现下降据通产省发表,七月份全国百货公司销货金额指数为二百零七点叁(一九七○年为一百),比六月份下降百分之叁点四。(9/7菲《联合日报》9/8《大公报》)(摘自《经济简讯》一文,《经济消息摘辑》第340期)据通产省十一月十九日宣布,十月份日本全国百货公司的销售额指数为二百零六点六(一九七○年为一百),比九月份下降百分之七点六,成为今年来最大的跌幅。(本文来源于《南洋问题研究》期刊1975年02期）
库存股票论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近几年，一方面随着中国证券市场的不断完善，融资融券业务和沪深300股指期货的推出为国内投资者带来了做空的两种方式，在融资融券的背景下研究期权的定价理论将很有意义。另一方面，股票交易中交易策略的制定已经成为成功的交易和资产管理至关重要的一部分，许多大机构已经开始越来越关注股票的交易风险，所以说对于那些大机构户和大众来说，去制定和管理大库存股票的交易策略将很有意义，因为这不仅不会给市场带来恐慌，也会给投资者带来信心，最终也会对金融市场的持续稳定运行起到积极作用。本文首先在第一章介绍了期权定价的发展历史和股票最优交易策略的主要研究方法，第二章介绍了本文模型所要用到的基本预备知识。在第叁章中，假设投资者在整个投资过程中可以向券商或银行融资，在股价的运动过程遵循分数布朗运动的情况下，利用Δ?对冲原理得到了带有比例交易费的期权定价模型，并将其转化为一类Hamilton-Jacobi-Bellman方程。然后利用满足正系数条件的有限差分方法对所得方程进行求解，最后对得到的结果进行了相关分析讨论。在第四章中，假设投资者可以融资融券，当股价的运动过程服从分数布朗运动时，利用Δ-对冲原理研究了带有比例交易费的期权定价模型。对于得到的定价方程，本文将其转化为一类Hamilton-Jacobi-Bellman方程。为了对方程进行求解，本文利用满足正系数条件的有限差分方法和迭代方法进行求解。对于此章节的问题，必须确保离散格式和迭代方法能收敛到问题的粘性解，最后就得到的结果进行了相关分析讨论。在第五章中，许多关于股票交易的金融文献都讨论了短时间卖掉库存股票的问题。如果库存股票的数量较小时，短时间卖掉所有股票不会对股票价格造成冲击，但是如果是在短时间内卖掉大库存股票势必会对股票价格造成打压，最终导致投资者以较低价格卖掉股票而带来损失。本文考虑了大库存股票的最优交易策略，在一个较长的时段内分批小量的卖出库存中的股票。特别地，通过用一个连续的模型来刻画卖股票的速度，股票的库存数量也可以被认为是连续的过程，我们的目标是使得整个时段内的收益最大。我们把问题提炼成带有约束限制的随机控制问题，通过使用动态规划原理和粘性解的有关知识，我们将问题转化为Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并运用满足正系数条件的有限差分方法对方程求解，最后对结果进行了若干定性分析。在第六章的结论与展望中，给出了本论文还存在的不足和今后要深入研究的方向。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
库存股票论文参考文献
[1].黄河.基于库存周期的股票市场投资策略[D].浙江大学.2018
[2].左东.HJB方程在期权定价和大库存股票交易中的应用[D].上海师范大学.2013
[3].陆志昌,左东.大库存股票的最优交易策略刍议[J].长春教育学院学报.2013
[4].胡玉玲,陈冬雪.浅谈库存股票及其会计处理[J].郑州铁路职业技术学院学报.2004
[5].兴业证券-海通证券-长城证券联合课题组.股票回购与库存制度研究[N].中国证券报.2001
[6].程宝龙,滕青,陈忠.库存股票及其核算的探索[J].苏州丝绸工学院学报.1994
[7].姚国柱.“库存股票”会计核算方法探讨[J].商业会计.1994
[8].刘璋.库存本公司股票的核算方法[J].财会通讯.1993
[9]..当前日本经济危机若干资料汇编叁营业萎缩库存猛增股票下跌[J].南洋问题研究.1975
论文知识图
