论文摘要
在考虑模型的不确定性因素下,研究了两家相互竞争保险公司的随机微分投资与再保险博弈问题。假设金融市场中包含两种资产:一种为无风险资产,另一种为风险资产。两家保险公司一方面通过购买比例再保险来控制风险,另一方面通过将其盈余投资到金融市场中以实现财富的保值增值。以最大化最坏情形下终端财富相对差值绩效的期望效用为目标,构建了一个两家保险公司之间的鲁棒非零和随机微分博弈模型。运用随机动态规划方法导出了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程得到了鲁棒最优投资与再保险策略的解析表达。最后通过数值算例分析了模型的参数变动对鲁棒最优投资与再保险策略的影响。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张弓亮,朱怀念,李洁茗
关键词: 投资与再保险,鲁棒非零和博弈,模型不确定性,方程
来源: 系统工程 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险
单位: 仲恺农业工程学院管理学院,广东工业大学经济与贸易学院,广东工业大学国际教育学院
基金: 国家自然科学基金资助项目(71571053),广东省自然科学基金资助项目(2016A03031370,2018A030313687),广东普省高校青年创新人才类项目(2017WQNCX066)
分类号: F224;F840.6
页码: 129-138
总页数: 10
文件大小: 2722K
下载量: 250
相关论文文献
- [1].计及模型不确定性的发电机动态状态估计方法[J]. 电力系统自动化 2018(21)
- [2].考虑参数相关性的给水管网模型不确定性分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2020(02)
- [3].静态地质模型不确定性定量评价技术应用[J]. 海洋石油 2014(02)
- [4].车辆模型不确定性的驾驶员转向内模控制[J]. 兰州交通大学学报 2017(06)
- [5].模型不确定性对自适应闭环紧急控制设计影响的探讨[J]. 电力系统自动化 2011(16)
- [6].考虑参数和模型不确定性的基桩承载力可靠度[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2011(11)
- [7].基于高斯过程模型的结构可靠性优化设计研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(03)
- [8].考虑经验模型不确定性的基坑开挖贝叶斯更新[J]. 自然灾害学报 2018(04)
- [9].稳健优化设计中代理模型不确定性的研究[J]. 机械工程学报 2014(19)
- [10].洪水随机模拟中模型不确定性的影响研究[J]. 水电能源科学 2010(09)
- [11].考虑参数不确定性影响的发电机动态状态估计方法[J]. 电力系统自动化 2020(04)
- [12].水文模型不确定性及集合模拟总体框架[J]. 水利水电技术 2015(06)
- [13].供水管网水力模型不确定性解析法及应用[J]. 给水排水 2018(12)
- [14].基于SODA方法的HyMOD模型不确定性分析[J]. 长江科学院院报 2017(09)
- [15].货币政策规则的稳健性[J]. 宁波大学学报(人文科学版) 2009(02)
- [16].基于贝叶斯MCMC方法的高斯烟羽模型不确定性分析[J]. 核技术 2020(04)
- [17].季节调整中的模型不确定性问题[J]. 数量经济研究 2017(01)
- [18].含混合式配电变压器的主动配电网电压鲁棒模型预测控制[J]. 中国电机工程学报 2020(07)
- [19].高填充细观模型不确定性及其表征[J]. 弹箭与制导学报 2013(02)
- [20].雨量站网布设对水文模型不确定性影响的比较[J]. 水科学进展 2019(01)
- [21].模型不确定条件下预测控制经济性能评估的研究[J]. 自动化学报 2013(07)
- [22].模型不确定性下的最优利率规则[J]. 系统工程 2014(08)
- [23].健康风险评价中的不确定性[J]. 环境与健康杂志 2011(09)
- [24].同时存在模型不确定性和外部扰动的混沌系统的镇定问题[J]. 齐鲁工业大学学报 2018(04)
- [25].三种水文模型不确定性分析方法比较[J]. 水文 2012(02)
- [26].模型及参数不确定性对货币政策影响的国外研究[J]. 求索 2009(01)
- [27].具有随机传感器测量衰减的多传感器融合估计器[J]. 电子测量与仪器学报 2019(04)
- [28].考虑替代模型不确定性的结构动力特性全局敏感性分析[J]. 应用数学和力学 2018(01)
- [29].不确定性加工过程控制的发展与实例分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2010(01)
- [30].模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价[J]. 系统工程学报 2009(05)